Появились ошибки работы котировочных стратегий
Atom Ответить
12.07.2016


Сегодня на сервере Transaq-HFT появились ошибки работы котировочных стратегий - стратегии стали проводить сделки на большее количество контрактов, чем изначально указано в QuotingVolume.
После диагностики смог выяснить следующее:
1) обновление параметра "Оставшийся объем"(LeftVolume) на который ориентируется стратегия, стало запаздывать - т.е. на бирже уже исполнилась заявка, а LeftVolume остается все тем же и стратегия повторно ставит заявки,
2) ошибка так же воспроизводится на простом сервере Transaq.

Скрин-шоты с логами работы котировочных стратегий:
1й: запушена котировочная стратегия на 100к, с рабочим объемом 20к,
видно что после выполнения первой заявки на 20к, оставшийся объем все еще 100к,
Ссылка: Скрин-шот-1
2й: видно что уже исполнились 3 заявки по 20к каждая и частично исполнилась 4я заявка, по которой осталось 4к,
т.е. реальный оставшийся объем 24к, но по логу работы видно что котировочная стратегия считает что оставшийся объем 63к.
Ссылка:
Скрин-шот-1Скрин-шот 2

В результате работы котировочных стратегий стала непредсказуемой - может набрать в 5 раз больше чем планировалось, а может и в 20раз.
Сегодня ужас такой работы котировочных стратегий испытал на на живом счете сполна.

Прошу принять вопрос в работу.

Теги:


Спасибо:




7 Ответов
Slepoy

Фотография
Дата: 12.07.2016
Ответить


А это с новым API 4.3.15 или со старым?

В старом API 4.3.14.2 был баг с подсчётом позиции у стратегий. Там менеджер позиции корректно считал только позицию по сделкам, а по реализованном объёму заявок - был баг. Стратегии как раз и настроены на создание мененждера позиции с подсчётом реализованный объёма заявок. В новом API баг поправили. Я об этом писал здесь https://stocksharp.ru/posts/m/34902/ правда это касалось Квика, но возможно и Транзак попал под раздачу.
Спасибо:

risty

Фотография
Программист
Дата: 13.07.2016
Ответить


Лебедев Сергей Перейти
Сегодня на сервере Transaq-HFT появились ошибки работы котировочных стратегий - стратегии стали проводить сделки на большее количество контрактов, чем изначально указано в QuotingVolume.
После диагностики смог выяснить следующее:
1) обновление параметра "Оставшийся объем"(LeftVolume) на который ориентируется стратегия, стало запаздывать - т.е. на бирже уже исполнилась заявка, а LeftVolume остается все тем же и стратегия повторно ставит заявки,
2) ошибка так же воспроизводится на простом сервере Transaq.

Скрин-шоты с логами работы котировочных стратегий:
1й: запушена котировочная стратегия на 100к, с рабочим объемом 20к,
видно что после выполнения первой заявки на 20к, оставшийся объем все еще 100к,
Ссылка: Скрин-шот-1
2й: видно что уже исполнились 3 заявки по 20к каждая и частично исполнилась 4я заявка, по которой осталось 4к,
т.е. реальный оставшийся объем 24к, но по логу работы видно что котировочная стратегия считает что оставшийся объем 63к.
Ссылка:
Скрин-шот-1Скрин-шот 2

В результате работы котировочных стратегий стала непредсказуемой - может набрать в 5 раз больше чем планировалось, а может и в 20раз.
Сегодня ужас такой работы котировочных стратегий испытал на на живом счете сполна.

Прошу принять вопрос в работу.

Ещё три недели назад всплыла https://github.com/Stock...rp/StockSharp/issues/248

Спасибо:

JaguarFX

Фотография
Курсы
Дата: 13.07.2016
Ответить


Появились после апдейта на API 4.3.14.1.
ДО этого на 4.3.13 такого поведения котировочных стратегий мной замечено не было.
Автор топика
Спасибо:

Slepoy

Фотография
Дата: 13.07.2016
Ответить


Лебедев Сергей Перейти
Появились после апдейта на API 4.3.14.1.
ДО этого на 4.3.13 такого поведения котировочных стратегий мной замечено не было.


Как раз после 4.3.13 разработчики начали перепаивать класс "менеджер позиции". В 4.3.13 было два отдельных метода для расчёта позы, в API 4.3.14.1 - 4.3.14.2 их объединили в один метод и именно там допустили косяк. Косяк поправили в API 4.3.15. Но судя по комменту risty - видать поправили не все баги.

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.07.2016
Ответить


risty Перейти

Ещё три недели назад всплыла https://github.com/Stock...rp/StockSharp/issues/248


Вам нужны исходники для фикса или будете ждать нашего фикса?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.07.2016
Ответить


Лебедев Сергей Перейти
Появились после апдейта на API 4.3.14.1.
ДО этого на 4.3.13 такого поведения котировочных стратегий мной замечено не было.


Мы постараемся пофиксить за этот месяц проблему. Но если срочно, то вам, судя по группе в профиле, должна быть доступна группа в контакте с сырцами стратегий.
Спасибо:

risty

Фотография
Программист
Дата: 14.07.2016
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
risty Перейти

Ещё три недели назад всплыла https://github.com/Stock...rp/StockSharp/issues/248


Вам нужны исходники для фикса или будете ждать нашего фикса?


У меня от 8го июня есть исходники.
По поводу того, кто будет фиксить - у кого первым руки дойдут ) Я если первым исправлю сразу вам на почту отправлю.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy