Ошибка формирования свечей при тестировании по стакану
Atom Ответить
14.09.2015


Всем привет, возможно кто-то сталкивался с проблемой, если да прошу совета как решить

написал тестер который работает на тиковых данных скачанных с финама, все работает корректно.

решил попробовать использовать при тестировании тики+стаканы

подключил hydra к quik через lua и записал один день (тики + стаканы)

суть проблемы:

при запуске тестера на этих данных если используются только тики
Код
connector.RegisterTrades(security);

то график рисуется правильно и выглядит нормально:
изображение 1

если добавить стаканы
Код
connector.RegisterMarketDepth(security);


то свечи в стратегию приходят не правильные - огромного диапазона с огромным объемом (есть ощущение что объем - это сумма всех объемов в стакане)
изображение 2

очень хочется иметь корректные свечки(например из тиков) и при этом иметь честный стакан (для принятия решения о сделке и расчета спреда)


такая же картинка наблюдается если взять стандартный тестер стратегий из семплов

пробовал на версиях S# 4.3.10 , 4.3.8, 4.3.6


Если Вы сталкивались или есть любые соображения как решить эту проблему - буду очень благодарен BigGrin
good_chart.png 43 KB (0) bad_chart.png 51 KB (0)



Спасибо:




2 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 15.09.2015
Ответить


Спасибо: hexerrus

hexerrus

Фотография
Курсы
Дата: 15.09.2015
Ответить


Михаил спасибо, два дня ковырялся, не знаю как этот пост пропустил =)
Все получилось


Если кто-то еще столкнулся с проблемой, вот как решал:
1. Поскольку в собранном виде это версии еще нет идем на github и делаем clone репозитория или просто жмем "Download Zip"
2. в скаченной папке открываем StockSharp.sln
3. в solution explorer выбираем Algo и делаем Build
4. в solution explorer выбираем Testing -> SampleHistoryTestingPublic и делаем Build
5. Идем в папку с собранным SampleHistoryTestingPublic и запускам SampleHistoryTesting.exe
6. Убеждаемся что при использовании стаканов свечи формируются правильно
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy