Различия значений Indicator.GetCurrentValue и ChartingIndicatorValue
Atom Ответить
20.10.2014


При тестировании обнаружил, что в рамках одной и той же обрабатываемой свечи значения одного и того же индикатора разные при вызове Indicator.GetCurrentValue и ChartingIndicatorValue.

Исходный код такой
Код


        public CandleSeries series { get; set; }
        private SimpleMovingAverage LongSma { get; set; }
        private SimpleMovingAverage ShortSma { get; set; }
        private AwesomeOscillator AweOsc { get; set; }
        private ChartIndicatorElement LongSmaInd { get; set; }
        private ChartIndicatorElement ShortSmaInd { get; set; }
        private ChartIndicatorElement AweInd { get; set; }

        protected override void OnStarted()
        {
            base.OnStarted();

            LongSma = new SimpleMovingAverage();
            LongSma.Length = 60;
           
            ShortSma = new SimpleMovingAverage();
            ShortSma.Length = 20;

            AweOsc = new AwesomeOscillator(LongSma, ShortSma);
        
            series
                .WhenCandlesFinished()
                .Do(ProcessCandle)
                .Apply(this);

            if (Params.chartIndex)
            {
                LongSmaInd = new ChartIndicatorElement { Title = "LongSMA", Indicator = LongSma, Color = Colors.DarkBlue};
                MainWindow.Instance.GuiAsync(() => HistoryChart.Areas[0].Elements.Add(LongSmaInd));

                ShortSmaInd = new ChartIndicatorElement { Title = "ShortSMA", Indicator = ShortSma, Color = Colors.Crimson};
                MainWindow.Instance.GuiAsync(() => HistoryChart.Areas[0].Elements.Add(ShortSmaInd));

                AweInd = new ChartIndicatorElement { Title = "DiffSMA", Indicator = AweOsc, Color = Colors.Crimson};

            }

            ......
       }
private void ProcessCandle(Candle candle)
        {

            if (Params.chartIndex)
            {
                var OpenTime = candle.OpenTime;
                var myDic = new Dictionary<IChartElement, object>();


                    var valLongSMA = LongSmaInd.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle) );
                    var ValueLongSMA = new ChartIndicatorValue(LongSmaInd.Indicator, valLongSMA);
                    myDic.Add(LongSmaInd, ValueLongSMA);

                    var valShortSma = ShortSmaInd.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle) );
                    var ValueShortSma = new ChartIndicatorValue(ShortSmaInd.Indicator, valShortSma);
                    myDic.Add(ShortSmaInd, ValueShortSma);

                    var valAweInd = AweInd.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle));
                    var ValueAweInd = new ChartIndicatorValue(AweInd.Indicator, valAweInd);
                    myDic.Add(AweInd, ValueAweInd);
      
                MainWindow.Instance.GuiAsync(() =>
                    {
                        HistoryChart.ProcessValues(OpenTime, myDic);
                    });
            }
            

            // вычисляем новое положение относительно друг друга (SLL = ShortLessThenLong)
            var SSMval = ShortSma.GetCurrentValue();
            var LSMval = LongSma.GetCurrentValue();
            var SLdiff = SSMval - LSMval;
......
   }


В результате для каждой обработанной свечки обнаруживаем что, значения базовых индикаторов LongSMA и ShortSma, полученные через функцию ChartIndicatorValue, отличаются от значений тех же индикаторов на основе функции GetCurrentValue (т.е. ValueLongSMA<>LSMval и ValueShortSma<>SSMval).
При этом значение индикатора разницы AwesomeOscillator, полученное через функцию ChartIndicatorValue совпадает с вычисленой разницей между значениями базовых индикаторов (т.е. ValueAweInd= SSMval - LSMval).

Это более чем странно!
Так явно не должно быть, т.е. где-то ошибка.

Таблица с реальными значениями, полученными при прогоне на SPFB.SBRF в аттаче.






Спасибо:




0 Ответов


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy