Как связать заявку с трейдом?
Atom Ответить
19.03.2014


Задача следующая:
- робот согласно стратегии выставляет заявки
- эти заявки исполняются (или не исполняются на бирже)
- по мере исполнения заявок робот должен знать точную цену исполнения, понимать, какой именно ордер исполнился и считать среднюю цену позиции
- по прошествии N времени, все неисполненные заявки снимать

все должно происходить внутри стратегии

- Есть события MyNewTrades и есть OrderChanged. По каким параметрам можно связать трейд с заявкой? Проблема в следующем - если заявка "по рынку" (либо с высолим лимитом для фьючерсов), то цену исполнения мы не знаем даже когда заявка в статусе исполнена. С другой стороны, как я понял, Transaction ID присваивается биржой - т.е. на момент создания заявки и отправки на бикжу мы Transaction ID еще не знаем...

Кто как справлялся с данной задачей?

Теги:


Спасибо:




2 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 19.03.2014
Ответить


devruss Перейти
По каким параметрам можно связать трейд с заявкой?


MyTrade.Order
Спасибо: devruss

devruss

Фотография
Курсы
Дата: 19.03.2014
Ответить


Михаил Сухов Перейти
devruss Перейти
По каким параметрам можно связать трейд с заявкой?


MyTrade.Order


точно, как-то это я пропустил=)

1. В чем разница между order.TransactionId и order.Id? Которая из них присваивается биржой, а которая генерится S#?
2. Какое событие приходит раньше WhenOrderChanged или WhenNewMyTrades если заявка исполнилась?

Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy