TrendMarketDepthGenerator разреженные стаканы
Atom Ответить
30.01.2014


esper Перейти
Выложили 4.2.2.5

  • Вопрос по генерации стаканов и закрытию позиции.

  • Plaza. Фильтрация пустых изменений по инструментам.[/list]



  • А можно ли как-то решить вопрос с излишней разреженностью стакана? А то прописываю:
    Код
                                var newTrendMarketDepthGenerator = new TrendMarketDepthGenerator(trader.GetSecurityId(security))
                                {
                                    Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(1),
                                    MaxAsksDepth = 10,
                                    MaxBidsDepth = 10,
                                    UseTradeVolume = true,
                                    MaxVolume = 50,
                                    GenerateDepthOnEachTrade = true,
                                    MinVolume = 5,       
                                    MinSpreadStepCount = 1,
                                    MaxSpreadStepCount = 2,
                                    
                                };


    Получаю же такие стаканы (по три бида и три офера последовательно)

    Цитата:
    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143490.000000000 Volume: 44
    Price: 143410.000000000 Volume: 44
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143600.000000000 Volume: 19
    Price: 143690.000000000 Volume: 48


    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143430.000000000 Volume: 34
    Price: 143410.000000000 Volume: 23
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143640.000000000 Volume: 25
    Price: 143740.000000000 Volume: 35


    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143500.000000000 Volume: 13
    Price: 143430.000000000 Volume: 11
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143640.000000000 Volume: 28
    Price: 143740.000000000 Volume: 34


    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143480.000000000 Volume: 11
    Price: 143420.000000000 Volume: 19
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143570.000000000 Volume: 23
    Price: 143620.000000000 Volume: 31


    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143440.000000000 Volume: 46
    Price: 143340.000000000 Volume: 25
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143560.000000000 Volume: 22
    Price: 143630.000000000 Volume: 6


    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143510.000000000 Volume: 39
    Price: 143410.000000000 Volume: 28
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143550.000000000 Volume: 33
    Price: 143650.000000000 Volume: 29


    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143480.000000000 Volume: 14
    Price: 143450.000000000 Volume: 23
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143640.000000000 Volume: 23
    Price: 143670.000000000 Volume: 9


    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143450.000000000 Volume: 38
    Price: 143430.000000000 Volume: 22
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143570.000000000 Volume: 49
    Price: 143630.000000000 Volume: 34


    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143510.000000000 Volume: 14
    Price: 143500.000000000 Volume: 33
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143560.000000000 Volume: 19
    Price: 143580.000000000 Volume: 26


    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143480.000000000 Volume: 11
    Price: 143380.000000000 Volume: 23
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143610.000000000 Volume: 15
    Price: 143660.000000000 Volume: 7


    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143510.000000000 Volume: 21
    Price: 143480.000000000 Volume: 49
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143600.000000000 Volume: 19
    Price: 143700.000000000 Volume: 31


    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143510.000000000 Volume: 11
    Price: 143490.000000000 Volume: 19
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143580.000000000 Volume: 25
    Price: 143640.000000000 Volume: 22


    00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1
    Price: 143520.000000000 Volume: 1
    Price: 143460.000000000 Volume: 44
    Price: 143390.000000000 Volume: 15
    Price: 143540.000000000 Volume: 2
    Price: 143590.000000000 Volume: 35
    Price: 143610.000000000 Volume: 43


    Добавление строчек

    Код
                                    MinSpreadStepCount = 1,
                                    MaxSpreadStepCount = 2,


    не помогает - стаканы генерируются ровно такие же. Как можно решить/обойти данную проблему?



    Спасибо:




    0 Ответов


    Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

    loading
    clippy