EmulationTrader или угадай по какой цене будет сделка
Atom Ответить
29.01.2014


Уважаемые разработчики, разъясните, пожалуйста, пользователям зачем в эмуляторе регистрация заявки? Обработка этих заявок, перерегистрация заявок и прочая магия не очевидная и не понятная для простого обывателя.
Зачем пытаться отправить заявку на регистрацию в никуда? Почему эмулятор решает, по какой цене заявка будет исполнена, если он в принципе не может этого знать.
Пользователю нужно предоставить возможность самостоятельно решать по какой цене будет совершена сделка, ему виднее.
Перейду к сути:
- заявка ни при каких условиях не должна выполняться по цене лучшей, чем та которая указана в самой заявке. Ничего не нужно эмулировать или придумывать. Иначе процесс тестирования превращается в процесс фантазирования.
- если заявка активна и текущая цена или тело свечки пересекло (удовлетворило) линию заявки, то заявку можно считать исполненной не смотря ни на какие объемы и ликвидность. Сделка совершена по цене заявки. Не больше, не меньше.
- либо принять, что сделка по заявке исполняется мгновенно, а пользователь предусмотрел в заявке соответствующее проскальзывание; адекватность цены и объема заявки лежит на его совести.
- нельзя считать, что заявка при тестировании исполнена частично. Это тоже сочинительство. Или исполнена или не исполнена.
Пользователь сам себе должен отдавать отчет в том, что заявка может быть не выполнена в полном объеме, определять адекватность выставленного объема, проскальзывание и цену заявки.
Если не соблюдать эти условия, то мы получим фантазии на тему "А что если..".

Очень может быть, что я что-то не правильно понял в документации. Если я не прав и все это присутствует в EmulationTradere, прошу указать как эти параметры настроить.

П.С.
Фото с логами в файл. Плюс в конце стратегия завершилась ошибкой и в логах это никак не отразилось.


Теги:


Спасибо: JaguarFX




5 Ответов
esper

Фотография
Программист
Дата: 29.01.2014
Ответить


И что за результаты у вас получатся с такими условиями тестирования? На реале заявка тоже не может быть исполнена частично? Или, если я кидаю заявку на покупку выше лучшего аска, то исполнится она должна не по лучшему аску, т.е. если кинуть заявку по планке, то исполниться она должна именно по цене планки?
Спасибо:

Bond

Фотография
Курсы
Дата: 29.01.2014
Ответить


esper Перейти
И что за результаты у вас получатся с такими условиями тестирования? На реале заявка тоже не может быть исполнена частично?


Заявка, конечно, в реале может исполниться частично. Но в на истории вы это достоверно никогда не сделаете, потому что это не возможно эмулировать) Может она исполнится сразу полностью, а может не исполнится.

Цитата:
если я кидаю заявку на покупку выше лучшего аска, то исполнится она должна не по лучшему аску, т.е. если кинуть заявку по планке, то исполниться она должна именно по цене планки?


Именно так. Нельзя оставлять никаких неопределенностей иначе они в реале вам выйдут боком! Если заявка в реале выполнится по лучшей цене, никому от этого хуже не станет, все останутся довольны. Если нет, то реальный робот будет преподносить сюрпризы, которым вы рады не будете. Всегда нужно рассматривать самый пессимистичный сценарий.

Тестирование должно быть инструментом прогнозирования, а не рисования Профитов в потолок.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 29.01.2014
Ответить


Bond Перейти

Пользователю нужно предоставить возможность самостоятельно решать по какой цене будет совершена сделка, ему виднее.


Цену знает только площадка электронных торгов. А не трейдер.
Спасибо:

Bond

Фотография
Курсы
Дата: 29.01.2014
Ответить


Михаил Сухов Перейти
Bond Перейти

Пользователю нужно предоставить возможность самостоятельно решать по какой цене будет совершена сделка, ему виднее.


Цену знает только площадка электронных торгов. А не трейдер.


Михаил, нет никакой биржи. Есть просто набор сделок и вероятность, что будет, если выставить заявку в определенное время по определенной цене.
Ну, да ладно. Не хочу навязывать свое мнение. У каждого свое видение рынка.
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность изменить ваш алгоритм исполнения заявки?
Автор топика
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 31.01.2014
Ответить


Bond Перейти
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность изменить ваш алгоритм исполнения заявки?

Можно написать свою реализацию для IMarketEmulator.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy