Вопросы по закачке стаканов из Квик
Atom Ответить
21.01.2014


Люди,
Я новичок. Помогите, пожалуйста, найти ответы на следующие вопросы:
1) Выгружаю стаканы из Квика. При просмотре скачанных данных в Гидре каждому стакану соответствует определенное время с точностью до миллисекунд. Что это за время? Время прихода данных на мой компьютер или время прихода данных на сервер брокера или еще какое-то время? И здесь же следующий вопрос: если мне нужны приемлемо синхронизированные стаканы и тики, то имеет ли смысл закачивать стаканы из Квика и брать тики с других источников (финам, ртс)? Какие еще есть способы получения синхронизированных стаканов и тиков при отсутствии доступа к ордер-логу?
2) Стаканы выгружаются полностью. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы выгружать только определенное количество уровней стакана (скажем, BBO)? Можно ли быстро преобразовать уже скачанные полные стаканы в "урезанные" стаканы с помощью средств S#?

Спасибо


Теги:


Спасибо:




4 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 21.01.2014
Ответить


konstya_ANE Перейти

2) Стаканы выгружаются полностью. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы выгружать только определенное количество уровней стакана (скажем, BBO)? Можно ли быстро преобразовать уже скачанные полные стаканы в "урезанные" стаканы с помощью средств S#?


Вы имеете ввиду выгрузку в текстовые файлы?
Спасибо:

konstya_ANE

Фотография
Дата: 21.01.2014
Ответить


Михаил Сухов Перейти
konstya_ANE Перейти

2) Стаканы выгружаются полностью. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы выгружать только определенное количество уровней стакана (скажем, BBO)? Можно ли быстро преобразовать уже скачанные полные стаканы в "урезанные" стаканы с помощью средств S#?


Вы имеете ввиду выгрузку в текстовые файлы?


Я имею ввиду в принципе сохранение только определенных уровней стакана в bin файл.
Возможно ли, допустим, экспортировать bin в текстовик, затем отредактировать текстовик (убрать ненужное), а затем обратно импортировать в bin формат? Если да, то подскажите, пожалуйста, как это сделать?

Спасибо
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 21.01.2014
Ответить


konstya_ANE Перейти

Я имею ввиду в принципе сохранение только определенных уровней стакана в bin файл.
Возможно ли, допустим, экспортировать bin в текстовик, затем отредактировать текстовик (убрать ненужное), а затем обратно импортировать в bin формат? Если да, то подскажите, пожалуйста, как это сделать?


Через Storage API.
Спасибо:

konstya_ANE

Фотография
Дата: 31.01.2014
Ответить


Спасибо за ответ!

Люди,
Позвольте повторно задать вопрос о timestamp'е у стаканов при закачке из различных источников.
Правильно ли я понимаю, что:
1) Когда гидра скачивает стаканы из Квика, то каждому стакану присваивается локальное время компьютера в момент прихода обновления. Это время указано в LastChangeTime. (Проверял я это просто переводом времени на компе)
2) Когда гидра скачивает стаканы из Плазы, то каждому стакану присваивается не локальное время компьютера, а то время которое транслируется через Плазу для данного обновления стакана (биржевое время). Оно же попадает в LastChangeTime.

Правильно?
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy