Рыночные регулярности.
Atom Ответить
06.01.2014


Предлагаю порассуждать на тему поиска закономерностей в ценовых рядах и конвертации этих знаний в деньги.

Прошу не флудить по возможности, не соскальзывать в пустую риторику и демагогию.

Причина темы, инерция от новогодней беседы с одним прохаванным мужичком(на веселе разболтал ГраальDrool ), уже 3 года как долларовым миллионером(не только из-за фондового рынка), по теме того как использовать некоторые основные статистики для прогнозирования и\или вычисления сайзов в торговле, мне были открыты глаза на то что например гистограмма плотности распределения(нормальное, ненормальное и тп.) оказалось как ни играет существенно значительной роли в прогнозировании и на самом деле почти пох. нормальное оно или нет, всё зависит от внутренних структурных взаимосвязей ценовой последовательности, а распределение может показать только меру риска.

Есть кто статистику использует для торговли или все на индюках в основном?

Задумывался ли кто то, почему например работают «МАшки» в какой то момент, а потом перестают и работают уже «конверты», а потом вообще ничего не работает? В чем существенная разница между трендовыми индикаторами и осциляторами и что они вообще «ловят»?

Что возникает, пропадает или изменяется? В чем сила брат?



Спасибо:




64 Ответов
< 1 2 3  >
karellin

Фотография
Дата: 27.01.2014
Ответить


"Грааля нет" сказал мудрец брадатый.
Другой на ЛЧИ смог победить.
Сильнее б он не смог бы возразить!
Хвалили все ответ замысловатый.

В формате форума, стихотворение должно звучать примерно так.
Вставлю свой взгляд на проблему. Индикаторов много. Какие-то из них работают, а какие-то - никогда. Одни перестают работать, а другие - начинают. В результате и вероятности предсказаний меняются с изменением рынка. В связи с этим для себя давно сделал выбор в пользу опционов. В качестве индикаторов сейчас планирую использовать элементы модовой декомпозиции по Хуангу.

И чтобы не казалось, что тут просто так квакнул - и в тинку, подкину одну идейку.
Допустим, мы используем датамайнинг. Стоит цель выявить индикаторы, показатели, любые рыночные или околорыночные переменные, имеющие (как нам кажется) значение для правильного прогноза цены. Включаем цену (ее изменение) как одно из измерений в многомерное пространство признаков, анализ которого производится, после чего с учетом этой переменной производим анализ как обычно. Ведь задним числом цену мы всегда знаем. После этого проверяем сочетания рыночных переменных на симметричность относительно ноля цены (разбиваем пространство рыночных переменных гиперплоскостью с ценой = 0 и оцениваем распределение относительно нее). Есть несимметричность - значит имеется возможность извлечения прибыли. Есть распределение, сильно отличающееся от нормального - аналогично. Такой вот датамайнинг. Вся фишка в рыночных переменных, которые используются для оценки, а также в правильной организации алгоритмов перебора и проверки в пространстве признаков.
Спасибо:

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 27.01.2014
Ответить


karellin Перейти
"Грааля нет" сказал мудрец брадатый.
Другой на ЛЧИ смог победить.
Сильнее б он не смог бы возразить!
Хвалили все ответ замысловатый.

В формате форума, стихотворение должно звучать примерно так.
Вставлю свой взгляд на проблему. Индикаторов много. Какие-то из них работают, а какие-то - никогда. Одни перестают работать, а другие - начинают. В результате и вероятности предсказаний меняются с изменением рынка. В связи с этим для себя давно сделал выбор в пользу опционов. В качестве индикаторов сейчас планирую использовать элементы модовой декомпозиции по Хуангу.


Ну, да, можно так переделать стихотворение в рамках форума. :-)
Насчёт модовой декомпозиции - несколько раз слышал, но что-то литературы не видел особо. Чем она лучше DWT и STFT?
Спасибо:

karellin

Фотография
Дата: 27.01.2014
Ответить


Rebelion Перейти

Насчёт модовой декомпозиции - несколько раз слышал, но что-то литературы не видел особо. Чем она лучше DWT и STFT?


Нужно читать статьи и думать, что лучше. У всех трех методов есть недостаток в виде краевых искажений, все они принципиально разные. Для разных задач соответственно дадут разные результаты. Кроме того, они еще и друг с другом могут сочетаться ;)

Спасибо:

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 27.01.2014
Ответить


karellin Перейти
Rebelion Перейти

Насчёт модовой декомпозиции - несколько раз слышал, но что-то литературы не видел особо. Чем она лучше DWT и STFT?


Нужно читать статьи и думать, что лучше. У всех трех методов есть недостаток в виде краевых искажений, все они принципиально разные. Для разных задач соответственно дадут разные результаты. Кроме того, они еще и друг с другом могут сочетаться ;)



Ну, вейвлет-анализ развитием Фурье-анализа можно считать (вопрос в атомах, да, у STFT они постоянные). Если есть ссылки на модовую декомпозицию - поделитесь тоже, плз. Хотел бы почитать, благо в R есть либа соответствующая.
Спасибо:

karellin

Фотография
Дата: 27.01.2014
Ответить


Я Вас не совсем понимаю. Интернет наверное есть. В гугле не забанен. Какие проблемы? Поиск по запросу - "преобразование Гильберта-Хуанга". Куча ссылок, вагон статей, корзина скриптов для MatLab.
Спасибо:

Евгений Гович

Фотография
Дата: 27.01.2014
Ответить


Rebelion Перейти
Цитата:

Да, был бы благодарен, возможно это я сер))

Я имел в виду теорему Байеса, или наивный Байесовский классификатор на её основе, там умножаются(конъюнктируют) вероятности(априорные, апостериорные, условные) или их плотности. В контексте системостроительства это равносильно использовать логику конъюнкций(И, &) при определении например тренда, когда берется показатели например моментума разных таймфрэймов и в месте их «пересечений» вроде как определённо тренд)))


Жду мыла для расшарки по гуглдрайву. ;-) Насчёт наивного байесовского классификатора - тут да, мультиконъюнкция. Но классификатор же может быть и не наивный. ;-) Даже совсем и нелинейный. ;-)

evgen.govich@gmail.com

Спасибо.
Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 28.01.2014
Ответить


Михаил Сухов Перейти
Я вчера еще раз прочитал статью Толстоногова. Статья очень хорошая. Но у меня есть некоторое замечание к поставленной цели в этой статье.

Собственно, разбирается цель индикаторов, насколько они точно определяют начало и конец тренда. Тоесть берется именно один кластер индикаторов - тренд определяющие. Хорошо ли это или плохо я не знаю. Но мне кажется, что информация была бы более, что ли, практичнее, если цели были, скажем, вида: определение начала движения на низко волатильных инструментах; определение начала движения на высоко волатильных инструментах; определения окончания движения на низко и высоко волатильных инструментах.

Почему я разделил сами инструменты. Потому что это как правило разные и рынки и фазы рынков. Я не верю, что статистические индикаторы могут работать одинаково хорошо на разных фазах. Тоесть вполне имеет место быть практике со сменой индикативных свойств стратегии в зависимости от обстоятельств.

Да, была бы интересна эдакая периодическая таблица индикаторов. Смотрим на нее, смотрим на погоду, секстант, и определяем, какой сегодня использовать индикатор.RollEyes

Она и имелась в виду. По неё мы здесь и толкуем.
Автор топика
Спасибо:

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 29.01.2014
Ответить


Евгений Гович Перейти

evgen.govich@gmail.com

Спасибо.


Евгений, расшарил ссылку. Там пара книг. Если понравится - могу тематическую подборку расшарить, литературы у меня вагон.
Спасибо:

ashot

Фотография
Дата: 29.01.2014
Ответить


Индикатор Султунова.
Ничего лучше пока ещё не придумали для прогнозирования ЦВР.
В нём реализованы сложные эконометрические модели и опыт создателя, в отличии от подавляющего числа остальных индикаторов которые сделаны не профессионалами( экономистами, эконометристами).
Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 03.02.2014
Ответить


В общем всё так как я и предполагал. Одиночные аксиоматические реплики про машки, всякие индикаторы и тд.

Никаких намёков на обоснования ПОЧЕМУ?

Почему к примеру синус от прайса не должно работать лучше машек?

Нет смысла коллекционировать чьи-то непроверенные гипотезы, особенно когда фальсифицировать их можно только путём слива.

Попрошу в следующий раз воздержаться от аксиом. Обосновываете.
Автор топика
Спасибо:

karellin

Фотография
Дата: 03.02.2014
Ответить


Статистика, вообще-то, не должна давать ответ на вопрос "ПОЧЕМУ?.." Ответивший правильно на заданный вами вопрос не станет на этом форуме сидеть.
Да и сами знаете, как обычно отвечают на этот вопрос всяческие аналитЕГи ))). Что бы ни случилось, ответ на вопрос "почему" у всегда станет известен по факту, а иногда и несколько взаимно исключающих друг друга ответов.
Вы задаете вопросы, ответ на которые требует длительных исследований, а при широком распространении информации об этих исследованиях их результат утрачивает значительную часть своей ценности. Свои исследования каждый производит самостоятельно. В такой ситуации никто не станет доказывать вам, что его исследование самое верное и дает стабильно прибыльную торговлю. Зачем? Чтобы торговля стала менее прибыльной? Если только попьяне проболтается.
Самое ценное, что можно найти на форумах - ответ на вопрос "КАК?...", в том числе КАК провести исследование самому, где искать, какими методами искать, в каком направлении. Я согласен с вами в том, что требуемой вами информации вы тут не найдете, а получите лишь те самые реплики с мнениями относительно различных методов и направлений исследований. Что же вам еще нужно? Дерзайте. Проводите исследования, проверяйте гипотезы. Если после месяцев интеллектуального труда найдете стабильно прибыльный метод, опубликуйте его здесь BigGrin . Особенно интересен будет ответ на вопрос, ПОЧЕМУ он работает. Причем обоснованный ответ, подтвержденный фактами и расчетами, а не вода типа: "покупатели покупают, продавцы продают".
Спасибо: loop

loop

Фотография
Дата: 03.02.2014
Ответить


karellin Перейти
Статистика, вообще-то, не должна давать ответ на вопрос "ПОЧЕМУ?.." Ответивший правильно на заданный вами вопрос не станет на этом форуме сидеть.
Да и сами знаете, как обычно отвечают на этот вопрос всяческие аналитЕГи ))). Что бы ни случилось, ответ на вопрос "почему" у всегда станет известен по факту, а иногда и несколько взаимно исключающих друг друга ответов.
Вы задаете вопросы, ответ на которые требует длительных исследований, а при широком распространении информации об этих исследованиях их результат утрачивает значительную часть своей ценности. Свои исследования каждый производит самостоятельно. В такой ситуации никто не станет доказывать вам, что его исследование самое верное и дает стабильно прибыльную торговлю. Зачем? Чтобы торговля стала менее прибыльной? Если только попьяне проболтается.
Самое ценное, что можно найти на форумах - ответ на вопрос "КАК?...", в том числе КАК провести исследование самому, где искать, какими методами искать, в каком направлении. Я согласен с вами в том, что требуемой вами информации вы тут не найдете, а получите лишь те самые реплики с мнениями относительно различных методов и направлений исследований. Что же вам еще нужно? Дерзайте. Проводите исследования, проверяйте гипотезы. Если после месяцев интеллектуального труда найдете стабильно прибыльный метод, опубликуйте его здесь BigGrin . Особенно интересен будет ответ на вопрос, ПОЧЕМУ он работает. Причем обоснованный ответ, подтвержденный фактами и расчетами, а не вода типа: "покупатели покупают, продавцы продают".


Всё верно вы говорите. У вас вообще плотность верных слов(смысла) на количество постов прочитанных мною, очень похвальная.ThumpUp

На самом деле я сам не знаю чего хочу, подымая тему эту здесь в таком ракурсе, понимая что научный подход к таким исследованиям безусловно глупо публиковать(палить). Видимо просто хотел услышать альтернативные мнения, у меня есть ряд людей с кем я общаюсь на эту тему напрямую, но как знать , что мы все вместе толпой не так сказать «варимся в собственном соку», вот решил попытаться сповадить на конструктивный диалог о самом существенном что есть в этом деле, хотя понимал что вряд ли что то кроме блаблабла, будет высказано.

Сейчас в тренде датамайнинг, ИИ, нейросети и тп. в алготрейдерском клуюче. Но пообщавшись с некоторыми малокососами, дядями и дедами которые вроде как в этом шарят, понял что они в основном также методом тыка пытаются этими модерновыми инструментами вынуть «что то» не понимая почему вообще оно так должно и возможно быть вынуто, на мой взгляд это ещё более случайно чем индюки перебирать, так как долго и не так наглядно как индюки. Как вы верно выразились где то в соседнем посту, выйдет некий вид усреднения, шума если майнить шум.

Возникает ощущение всеобщей СБД(синдром бурной деятельности) малолеточного типа, когда клацают, тыкают, носятся, но МО этого ноль, зато как пыхтят, как стараются, даже ЗП получают некоторые за такое…

Уверен «ПОЧЕМУ» это очень важно. Может это я один такой юродивый здесь, а всем достаточно «КАК». Но я очень сомневаюсь что тем кому достаточно, имеют положительное МО прибыльности систем, максимум это около рыночники.(ИМХО)


Автор топика
Спасибо:

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 03.02.2014
Ответить


karellin Перейти
Статистика, вообще-то, не должна давать ответ на вопрос "ПОЧЕМУ?.." Ответивший правильно на заданный вами вопрос не станет на этом форуме сидеть.
Да и сами знаете, как обычно отвечают на этот вопрос всяческие аналитЕГи ))). Что бы ни случилось, ответ на вопрос "почему" у всегда станет известен по факту, а иногда и несколько взаимно исключающих друг друга ответов.



Статистика и не может дать ответ на вопрос "почему" - статистика определяет выводы на основании имеющихся данных. Т.е. в стиле "если солнце встаёт на востоке 100 раз подряд, то статистически верно, что 101 и 102 раз оно встанет там же. Как-то так. На вопрос "почему" можно ответить только построив какую-либо модель, адекватную наблюдаемым данным. А для построения такой модели надо очень немало чего ботать и исследовать. И ценность такой модели может быть в итоге относительно невелика. Всем как раз хватает "КАК" - если МО на таком или схожем наборе данных с доверительными интервалами по 0,95 или ещё какими (какие больше нравятся) положительно, то почему бы не торговать? А изучать причину того, почему под влиянием полной Луны, когда солнце в созвездии Водолея, трейдеры торгуют не по Гауссу, а по Стьюденту - это уже из области исследований возможности разведения ёжиков в условиях таёжной растительности, имхо. Никто же из нас для того, чтобы ездить на машине, не изучает свойства углеводородов, смесей, теорию материалов, устройство ДВС и преимущества одних ДВС над другими, принципы построения коробки передач и т.п. В дальнейшем, для выбора более качественной машины, которая меньше ломаться будет, меньше кушать топлива и быстрее ездить, кто-то, возможно, и озадачится этим. Но по факту большинству этих знаний и не нужно - едет и хорошо, только бензин заливай да масло меняй с шинами.
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 03.02.2014
Ответить


Rebelion Перейти
Никто же из нас для того, чтобы ездить на машине, не изучает свойства углеводородов, смесей, теорию материалов, устройство ДВС и преимущества одних ДВС над другими, принципы построения коробки передач и т.п.


Ага... Но только до тех пор, пока не поставлена задача приехать первым. В заезде, где победитель получает все. А на бирже именно так.

Спасибо:

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 03.02.2014
Ответить


transdex Перейти
Rebelion Перейти
Никто же из нас для того, чтобы ездить на машине, не изучает свойства углеводородов, смесей, теорию материалов, устройство ДВС и преимущества одних ДВС над другими, принципы построения коробки передач и т.п.


Ага... Но только до тех пор, пока не поставлена задача приехать первым. В заезде, где победитель получает все. А на бирже именно так.



Не путайте ЛЧИ и постоянный заработок. Это как автогонки и доставка грузов по Москве. Во втором случае важно приехать, в первом - важно приехать первым. И там уже начинает народ придумывать всё более и более сложные методы оценки, прогнозирования и т.п. - читать те самые книги по "ДВС, углеводородам и т.п."
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 04.02.2014
Ответить


Rebelion Перейти

Не путайте ЛЧИ и постоянный заработок.


ЛЧИ при всех его недостатках - это некоторые факты, а постоянный заработок - иллюзия, которой кормят брокеры своих клиентов.
Из тысяч участников ЛЧИ только 1% заработал за три месяца деньги, сопоставимые (или больше) например со средней зарплатой программиста 1С в Москве. Но разумеется, во время свободное от ЛЧИ , когда никто не видит, все остальные тоже гребут деньги лопатой. BigGrin

Спасибо:

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 04.02.2014
Ответить


transdex Перейти
Rebelion Перейти

Не путайте ЛЧИ и постоянный заработок.


ЛЧИ при всех его недостатках - это некоторые факты, а постоянный заработок - иллюзия, которой кормят брокеры своих клиентов.
Из тысяч участников ЛЧИ только 1% заработал за три месяца деньги, сопоставимые (или больше) например со средней зарплатой программиста 1С в Москве. Но разумеется, во время свободное от ЛЧИ , когда никто не видит, все остальные тоже гребут деньги лопатой. BigGrin



Если подходить к рынку как к игре с нулевой суммой, то где-то деньги должны оседать. И вопрос в том - где. Моё мнение (оно может отличаться о чужого и никто не сказал, что оно верное, но оно - моё) - рынок можно переиграть. Т.е. нет эффективного рынка с распределением доходностей по нормальному закону всё время - всегда у распределения доходностей будет ненулевой эксцесс. Но это имхо.
Спасибо:

karellin

Фотография
Дата: 04.02.2014
Ответить


Я не считаю, что нормальный рынок - это рынок с нулевой суммой, поскольку:
1. На нормальном рынке должен существовать поток дивидендной доходности;
2. Нормальный рынок должен обслуживать хеджеров, то есть спекулянты как страховая компания принимают плату за риск;
3. Нормальный рынок должен обеспечивать справедливую цену различных активов для долгосрочного инвестирования. Здесь прямая аналогия с глобальным супермаркетом, но даже здесь сумма в идеале не будет нулевой из-за того, что в долгосрочке действуют фундаментальные факторы изменения цены.
Но наш базар действительно нулевой. Дивиденды мизерные. Хеджеров нет. На фундамент акций никто не смотрит. Регулятор косит бабло на валютных операциях, раскачивая курс. В общем у нас свой путь - в казино под вывеской биржа, в котором разрешено считать карты, рулетки перекошены куда надо, а крупье мухлюют.

Теперь по теме.
Я рассматриваю рынок как последовательность состояний. Переход из одного состояния в другое происходит частично по авторегрессионному закону, частично имеет вид марковской цепи. Оба этих процесса имеют разную долю в каждом конкретном случае, то есть часть имеется определенное для данного состояния рынка распределение, на которое накладывается авторегрессионное смещение. Для того, чтобы что-то выудить из этой модели, необходимо минимальным количеством индикаторов наиболее полно описать состояние рынка. Конкретную реализацию описывать не буду. Затем строим глобальную базу данных, каждая запись которой состоит из двух частей.
1 часть - описания конкретного состояния рынка; 2 часть - описание состояний, в которое рынок перешел после этого состояния.
Каждая запись - точка в многомерном пространстве признаков, описывающем все возможные состояния рынка.
Работа с такой базой заключается в следующем. 1. Вычисляем текущие индикаторы и определяем, в какой точке рынок находится сейчас. 2. Берем все точки уже сформированных данных в окрестностях нашей точки. 3. По сформированным данным строим прогноз, исходя из известных в прошлом исходов для сходной ситуации.
Плюсы такого подхода: 1. Максимально обоснован историческими данными. 2. Дает возможность объективно оценить распределение возможных исходов (риск/прибыль).
Минусы: 1. Исторические данные ограничены, а рынок меняется. 2. Система работает медленно. 3. Какие индикаторы брать для оценки состояния рынка непонятно.

Сразу оговорюсь, что система разрабатывалась для опционной торговли, в которой точность прогноза не является определяющей.
Спасибо: Rebelion

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 04.02.2014
Ответить


Собственно, про игру с нулевой суммой я говорил в контексте интрадей торговли. мои алгоритмы основываются на определении линейных/нелинейных авторегрессий ряда, оценки спектра и т.п. Само собой я тоже рассматриваю лишь некий нестационарный временной ряд, использую методики устационаривания и прогнозирования (да-да, то самое условное мат.ожидание и всё такое :-)). Поле для исследований огроменное, конечно, - можно не одну диссертацию защитить на исследовании коротких нестационарных рядов с малым отношением "сигнал/шум". Для опционов тут куда интереснее и прибыльнее должно получаться, но на Уильяма нашего Шекспира у меня планы замахнуться ближе к середине года.
Спасибо:

dmitril12

Фотография
Дата: 04.02.2014
Ответить


Rebelion Перейти
Собственно, про игру с нулевой суммой я говорил в контексте интрадей торговли. мои алгоритмы основываются на определении линейных/нелинейных авторегрессий ряда, оценки спектра и т.п. Само собой я тоже рассматриваю лишь некий нестационарный временной ряд, использую методики устационаривания и прогнозирования (да-да, то самое условное мат.ожидание и всё такое :-)). Поле для исследований огроменное, конечно, - можно не одну диссертацию защитить на исследовании коротких нестационарных рядов с малым отношением "сигнал/шум". Для опционов тут куда интереснее и прибыльнее должно получаться, но на Уильяма нашего Шекспира у меня планы замахнуться ближе к середине года.


То есть анализ временных рядов применительно к ФР дает какие-то статистически значимые плоды? К примеру, оценка ARIMA(p,d,q) может дать результаты, стоит копать в этом направлении?

Спасибо:

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 04.02.2014
Ответить


dmitril12 Перейти
Rebelion Перейти
Собственно, про игру с нулевой суммой я говорил в контексте интрадей торговли. мои алгоритмы основываются на определении линейных/нелинейных авторегрессий ряда, оценки спектра и т.п. Само собой я тоже рассматриваю лишь некий нестационарный временной ряд, использую методики устационаривания и прогнозирования (да-да, то самое условное мат.ожидание и всё такое :-)). Поле для исследований огроменное, конечно, - можно не одну диссертацию защитить на исследовании коротких нестационарных рядов с малым отношением "сигнал/шум". Для опционов тут куда интереснее и прибыльнее должно получаться, но на Уильяма нашего Шекспира у меня планы замахнуться ближе к середине года.


То есть анализ временных рядов применительно к ФР дает какие-то статистически значимые плоды? К примеру, оценка ARIMA(p,d,q) может дать результаты, стоит копать в этом направлении?



Да, копать стоит. Но лучше сразу в область ARFIMA-FIGARCH или ARFIMA-(какая-либо леверидж GARCH). И ещё вот что - всё зависит от модели принятия решения. Точечный прогноз будет малоинформативен в контексте принятия решения - необходимо иметь прогноз, доверительные интервалы и плотность вероятности. А так же могу сказать то, что необходимо уметь анализировать волатильность (определять распределение энергии сигнала в частотных диапазонах), определять интервалы, когда боту торговать нельзя - по личному опыту скажу, что на боковике без дополнительных "фишек" бот будет "лить" (по крайней мере, в тех стратегиях, что делали с друзьями). Да, ещё важный аспект - длина выборки. Большая выборка будет приводить к тому, что ряд будет представлять собой модель TAR скорее (нестационарность ряда же), а короткие выборки будут приводить к тому, что гипотезы различения TS- и DS-рядов будут лажать сильно, да и алгоритмы MLE/CMLE или иные, связанные с поиском коэффициентов будут лажать - вполне себе может получиться non-invertible модель, придётся лапками корми в MA части инвертировать (ну и ско менять до кучи, смотрим в сторону Hamilton, Time series analysis.

Коли будет что интересно - маякните, поделюсь литературой да соображениями.
Спасибо:

dmitril12

Фотография
Дата: 04.02.2014
Ответить


Цитата:
Да, копать стоит. Но лучше сразу в область ARFIMA-FIGARCH или ARFIMA-(какая-либо леверидж GARCH). И ещё вот что - всё зависит от модели принятия решения. Точечный прогноз будет малоинформативен в контексте принятия решения - необходимо иметь прогноз, доверительные интервалы и плотность вероятности. А так же могу сказать то, что необходимо уметь анализировать волатильность (определять распределение энергии сигнала в частотных диапазонах), определять интервалы, когда боту торговать нельзя - по личному опыту скажу, что на боковике без дополнительных "фишек" бот будет "лить" (по крайней мере, в тех стратегиях, что делали с друзьями). Да, ещё важный аспект - длина выборки. Большая выборка будет приводить к тому, что ряд будет представлять собой модель TAR скорее (нестационарность ряда же), а короткие выборки будут приводить к тому, что гипотезы различения TS- и DS-рядов будут лажать сильно, да и алгоритмы MLE/CMLE или иные, связанные с поиском коэффициентов будут лажать - вполне себе может получиться non-invertible модель, придётся лапками корми в MA части инвертировать (ну и ско менять до кучи, смотрим в сторону Hamilton, Time series analysis.

Коли будет что интересно - маякните, поделюсь литературой да соображениями.


Спасибо за советы, буду копать. Надо только сначала диплом примерно по этой же теме дописать :) А там вполне возможно, что будет, что обсудить.
Спасибо:

ashot

Фотография
Дата: 06.02.2014
Ответить


Спасибо:

karellin

Фотография
Дата: 06.02.2014
Ответить


ashot, судя по файлу, который вы приложили, вы не очень понимаете, о чем идет речь в этом топике. Материал, конечно, для общего развития интересный, но заезженный вдоль и поперек, не несет ничего нового, и уж тем более не содержит ответа на вопрос "почему".
Спасибо:

ashot

Фотография
Дата: 07.02.2014
Ответить


karellin Перейти
ashot, судя по файлу, который вы приложили, вы не очень понимаете, о чем идет речь в этом топике. Материал, конечно, для общего развития интересный, но заезженный вдоль и поперек, не несет ничего нового, и уж тем более не содержит ответа на вопрос "почему".

Я думал речь о причинах прогнозирования. На каких основаниях делается прогноз ЦВР. Трендовая компонента, циклическая, шум и тп. В статье всё прекрасно описано, без особой математической магии. Если по Вашему я не понял о чем речь в топике, разъясните пожалуйста в чем же она есть по Вашему? Просто сказать что кто то что то не так понял, как сами понимаете, не совсем убедительно.
Спасибо:
< 1 2 3  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy