Рыночные регулярности.
Atom Ответить
06.01.2014


Предлагаю порассуждать на тему поиска закономерностей в ценовых рядах и конвертации этих знаний в деньги.

Прошу не флудить по возможности, не соскальзывать в пустую риторику и демагогию.

Причина темы, инерция от новогодней беседы с одним прохаванным мужичком(на веселе разболтал ГраальDrool ), уже 3 года как долларовым миллионером(не только из-за фондового рынка), по теме того как использовать некоторые основные статистики для прогнозирования и\или вычисления сайзов в торговле, мне были открыты глаза на то что например гистограмма плотности распределения(нормальное, ненормальное и тп.) оказалось как ни играет существенно значительной роли в прогнозировании и на самом деле почти пох. нормальное оно или нет, всё зависит от внутренних структурных взаимосвязей ценовой последовательности, а распределение может показать только меру риска.

Есть кто статистику использует для торговли или все на индюках в основном?

Задумывался ли кто то, почему например работают «МАшки» в какой то момент, а потом перестают и работают уже «конверты», а потом вообще ничего не работает? В чем существенная разница между трендовыми индикаторами и осциляторами и что они вообще «ловят»?

Что возникает, пропадает или изменяется? В чем сила брат?



Спасибо:




64 Ответов
1 2 3  >
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 06.01.2014
Ответить


В сообщении несколько тем? Если да то я пожалуй обсужу про распределение. Допустим не имеет значения. Тоесть с его точки зрения можно использовать любое или вообще никакое не нужно?
Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 07.01.2014
Ответить


Михаил Сухов Перейти
В сообщении несколько тем? Если да то я пожалуй обсужу про распределение. Допустим не имеет значения. Тоесть с его точки зрения можно использовать любое или вообще никакое не нужно?


Да, тема безбрежна и нужно бы сузить контекст, но начал как начал, если беседа займётся то детализируем границы поиска.

Распределение исходя из своей природы игнорирует взаимосвязи между величинами, акцентируя внимание на ранжировании частоты попадания в заданный диапазон, думаю не нужно приводить примеры что можно построить множество вариантов рекомбинации последовательности элементов с одни и тем же распределением, но совершенно разными потенциалами для прогнозирования и извлечения выгоды.

На счет «какое распределение использовать» не понял вопрос. Если имелось в виду какая аналитическая модель, наиболее близка, то судя по всему логонормальная, однако я не вижу особого практического смысла в таких строго аналитических приближениях, можно же пользоваться смесями распределений и тп. Подогнать 0.999 в 1 не составляет труда. Вопрос в том влияет ли оно на прогноз хоть как то или только на сайзы? Моя гипотеза что нет, но готов переубедиться при грамотной аргументации. В принципе концептуальных вопросов не стоит в том как использовать знание о распределении в контексте ММ, это естественно важная тема, но прогнозирование более фундаментально, так как с нулевым МО прибыли у ТС, ММ лиш замедлит слив.

Конкретизирую: Какие основные статистики(классические) прогнозируют?(содержат данные коррелирующие с будущими изменениями цен) Предлагаю составить рейтинг.

Особо отмечу любителям косметологии, что речь не идёт о Граальных алгоритмах, которые представляют собой цепочки вычислений на основе таких статистик и не могут быть получены просто из информации о том, что например «коэффициент Хёрста можно использовать для прогнозирования». Это не угрожает ни чъим профитам.

Так же принимаются отрицательные утверждения, о том какая статистика не прогнозирует, но рассматриваем именно математические сущности, а не безбрежное море «индикаторов», цель - разобраться, а не запутаться.RollEyes
Автор топика
Спасибо:

VassilSanych

Фотография
Дата: 10.01.2014
Ответить


Есть что предложить? Или будете с потребительской позиции требовать внимания к своим хотелкам?
Давайте вместе порадуемся, что всем на вас начхать. :)
Обычно, если человеку есть, что предложить ценное, он создаёт свою тему, а не удовлетворяет такие вот "желания".
Особенно после таких попыток оскорбления всего сообщества.
Думаю, тему можно закрывать.
Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 11.01.2014
Ответить


VassilSanych Перейти
Есть что предложить? Или будете с потребительской позиции требовать внимания к своим хотелкам?
Давайте вместе порадуемся, что всем на вас начхать. :)
Обычно, если человеку есть, что предложить ценное, он создаёт свою тему, а не удовлетворяет такие вот "желания".
Особенно после таких попыток оскорбления всего сообщества.
Думаю, тему можно закрывать.


Прошу прощение, спылил.Blushing Стыдно(

Поделиться конечно есть чем, много всего уже накопилось, тему завёл чтобы попытаться найти соратников в систематизации множества подходов к поискам регулярностей, например я могу поделиться своей теорией работы трендовых и флатовых стратегий в общем, затем свести их к одному базису, есть целый ряд мыслей по формализации стаканные стратегий и многое другое.

Но логично что взаимообмен должен быть равноправным, тему завёл не чтобы удовлетворить своё эго и похвастаться знанием матчасти, смысл в взаимовыгодном обмене знаниями.

Учитывая что был получен один лаконичный ответ-вопрос от господина Сухова, исключая ваш реакционный, то я сомневаюсь в целесообразности изложения своих знаний. Как то так.

Ещё раз пардон, за возможную прямоту, я не оскорблял никого лично и не пытался, а просто предположил по отсутствию реакции, о том что никому это не интересно, а значит люди либо занимаются околорыночным делом, либо вслепую перебирают готовые модели, особо не интересуясь причинностью их эффективности и вообще обоснованиями возможности её(эффективности) в принципе.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 11.01.2014
Ответить


loop Перейти

Поделиться конечно есть чем, много всего уже накопилось, тему завёл чтобы попытаться найти соратников в систематизации множества подходов к поискам регулярностей


В совместной работе важно не только разделять общее устремление, но и быть эмоционально совместимыми. Почему-то про вторую забывают, считая, что важно только профессиональные качества. Но без второго первое не имеет большого смысла.

Поэтому, если вы хотите найти кого-то, то вам

1) нужно вначале рассказать о себе. Например, что вы экстраверт и вы совместимы в работе с комформистами (но на мой взгляд, этой черте присуще отсутствие амбиций, и как следствие, знаний).

2) сделать нормальный оффер. Одно из сотен сообщений в день, что человек читает на разных сайтах, должно как-то выделиться и заинтересовать.

Из вашего сообщения я лично ничего толком не понял (что вы ищите одномышленников я понял только сейчас, а должно быть было понятно с первого предложения). Как то так.
Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 11.01.2014
Ответить


Михаил Сухов Перейти
loop Перейти

Поделиться конечно есть чем, много всего уже накопилось, тему завёл чтобы попытаться найти соратников в систематизации множества подходов к поискам регулярностей


В совместной работе важно не только разделять общее устремление, но и быть эмоционально совместимыми. Почему-то про вторую забывают, считая, что важно только профессиональные качества. Но без второго первое не имеет большого смысла.

Поэтому, если вы хотите найти кого-то, то вам

1) нужно вначале рассказать о себе. Например, что вы экстраверт и вы совместимы в работе с комформистами (но на мой взгляд, этой черте присуще отсутствие амбиций, и как следствие, знаний).

2) сделать нормальный оффер. Одно из сотен сообщений в день, что человек читает на разных сайтах, должно как-то выделиться и заинтересовать.

Из вашего сообщения я лично ничего толком не понял (что вы ищите одномышленников я понял только сейчас, а должно быть было понятно с первого предложения). Как то так.


Торгую на Форексе уже полтора года,образование высшее техническое IT, неистово интересуюсь алготрейдингом, вначале было просто с целью независимости и бабла срубить на Форексе, но влюбился в саму науку(ки) и теперь даже спать стал плохо, прям как настоящий влюблённый.Love

Логичный исход это переход с ДЦшного форекса на фонду, выбрал вашу разработку, так как собственно и выбирать больше не из чего как для реалий в странах бывшего СНГ, я имею в виду чтобы и HFT было потенциальное и что бы напрямую без каких то костылей в виде велс-плагин-квик и тп, велс мне нравится как исследовательская среда для торговли он медленный(не нормальных стаканов) и лаг жуткий, к томуже ещё какимто забугорным брокером создан, кто знает, может его скоро перестанут сапортить для небуржуев, а я планирую чтобы в моём портфеле были HFT алгоритмы тоже, в общем не спроста выбрал S#, да кому я рассказываю вы думаю в курсеBigGrin


Что ещё говорить… «экстраверт» возможно да, в большей степени, хотя не понимаю при чем тут это, я пока не ишу сотрудников для пропкомпании, тема для публичного обсуждения, на более «высокоуровневую» тему, например про то что стоит за Машками и арбитражом, какие законы порождают временные ряды, нюансы их обнаружения и проторговки.

Это к конкретно S# не относится, но предполагаю делать на нём, цель понять ЧТО ДЕЛАТЬ? А не как.

Я в начале рассказал о распределении приращений цены и опровержение общепринятого мнения, о том что в нём можно «увидеть» алгоритмы прогнозирования, реакции толком не получил, согласны не согласны, обоснования, опровержения… Дальше планирую рассказать про логику работы некоторых своих трендовых и флэтовых стратегий, которые мне приносят прибыль на Форексе и которые хочу перенести на фонду. Но в соло режиме выступать небуду, получается что я как будто просто сливаю информацию, так не выйдет, предлагаю честный обмен.

«Офер»… а что не так с ним? Завёл тему с четким и недвусмысленным названием, на профильном форуме, в разделе «Клуб алготредеров», как предлагаете «усилить эффект»? По моему тут не лопухи должны шариться и агрессивные лозунги вроде «…1000% в месяц…» людей скорей посмешат чем привлекут, или я не понял что вы имеете в виду под «офер».

Предлагаю начать обсуждение например с http://forex.kbpauk.ru/s...167/an/0/page/0#Post2167 такой точки зрения.
В двух словах если кому лень читать, там обобщаются индюки и утверждается их тождественность, а значит логично собрать минимальный набор слабоскоррелированных и строить ТС исходя из такого базисного набора кирпичиков.
К примеру разберём с 0-ля и до логического конца трендовую стратегию, вроде реалтаймового хода мыслей, только не каждый сам по сибе а публично, кто что знает и кому не жалко поделиться.

Ну а не так нет, что поделать, больше не буду настаивать.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 11.01.2014
Ответить


loop Перейти

Я в начале рассказал о распределении приращений цены и опровержение общепринятого мнения, о том что в нём можно «увидеть» алгоритмы прогнозирования,


Распределение приращение - это срез на определенный период. Моментум. Прогнозирование - это динамика. Как это вообще можно сравнивать? Может я конечно не понимаю всю глубину вопроса, но только совсем зашоренный будет думать, что через одно только распределении можно делать прогнозы.

loop Перейти

Но в соло режиме выступать небуду, получается что я как будто просто сливаю информацию, так не выйдет, предлагаю честный обмен.


Тут смотря, что именно вам нужно. Если хочется получить партнера, то это коворкинг, а не статьи.

loop Перейти

Предлагаю начать обсуждение например с https://forex.kbpauk.ru/s...167/an/0/page/0#Post2167 такой точки зрения.
В двух словах если кому лень читать, там обобщаются индюки и утверждается их тождественность, а значит логично собрать минимальный набор слабоскоррелированных и строить ТС исходя из такого базисного набора кирпичиков.
К примеру разберём с 0-ля и до логического конца трендовую стратегию, вроде реалтаймового хода мыслей, только не каждый сам по сибе а публично, кто что знает и кому не жалко поделиться.


Можно конечно здесь, но по-моему раз тема изначально поднята на Пауке, то стоит ее там и продолжить. Там и обсуждение уже есть.
Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 12.01.2014
Ответить


Понятно, на пауке так на пауке.
Автор топика
Спасибо:

Андрей Гунинский

Фотография
Дата: 16.01.2014
Ответить


ничего не понял, нормальное распределение, Грааль, кто то что то не так прогнозирует... путаница...

«Грааль» это не какая то одна статистическая характеристика ряда и не две и не три, это иерархическая цепочка трансформаций данных, «распознавателей»(фильтров, нейронов, процессоров и тп.), которые выделяют из рядов, неочевидную зависимость, которая была обнаружена замысловатыми манипуляциями с данными, на этапе моделирования и «обучения».

Говорить что какое то там распределение чего либо, будет составлять ядро стратегии, так же как говорить что показания спидометра, есть главная причина успеха Шумахера, или что скорость печатанья по клавиатуре главный фактор успеха программиста, что шум от компа определяет его производительность и тп

«Где Грааль?» в названии темы более бредово чем «1000% в день»

Предложите хоть одну модель, узко направленную и конкретную, не нужно обобщать пока такая каша в голове.

Один конкретный алгоритм с минимальным МО профита(выше издержек). Тогда все вопросы отпадут и сразу найдёте коллег на коворкинг.

Можете даже не палить логику, а блэкбокс предоставить, оптимизированный под выданный вам, пакет таймсерий (половину(бэк)), а затем когда выложите блэкбокс на паблик, вам вручат вторую половину пакета рядов(форвард) и можно будет убедиться что чёрный ящик имеет положительное МО профита.

Я лично не верю вам, что на форексе зарабатываете, если бы зарабатывали то такие вопросы не подымали бы.

«Высокоуровнево» посмотреть на ситуацию, это сначала задайтесь вопросом, какую вообще информацию можно получить на этом и подобных открытых форумах(паук, mqlХ и тп.), в связи с биржевой алгоритмикой? Возможно ли вообще получить что то ценное, вне контекста технических аспектов программирования, общеизвестных уже неработающих фактов и пустой лирики? Это риторические вопросы(отвечать не нужно).

Грааль всегда был и останется «хлопком одной ладони» и если кто то ухватит, но по дурости опубликует, то автоматом это уже не Грааль, а баян неработающий.
Спасибо: Mikhail Sukhov Bond Евгений Гович

loop

Фотография
Дата: 18.01.2014
Ответить


Андрей Гунинский Перейти
«хлопком одной ладони» и если кто то ухватит...
Blink Confused
Хочешь меня отшлёпать одной ладошкой праааативный шалул! Боюсь представить, чем будет занята вторая рука, за что ухватит… Blushing LOL

Цитата:
«Грааль» это не какая то одна статистическая характеристика ряда и не две и не три, это иерархическая цепочка трансформаций данных, «распознавателей»(фильтров, нейронов, процессоров и тп.), которые выделяют из рядов, неочевидную зависимость, которая была обнаружена замысловатыми манипуляциями с данными, на этапе моделирования и «обучения».

Говорить что какое то там распределение чего либо, будет составлять ядро стратегии, так же как говорить что показания спидометра, есть главная причина успеха Шумахера, или что скорость печатанья по клавиатуре главный фактор успеха программиста, что шум от компа определяет его производительность и тп

Повторюсь, Я НЕ ТРЕБУЮ ГРААЛЬ, то что Грааль не просто найти, это и дятлу понятно, наивно полагать, что то что сравнительно просто может быть обнаружено большим количеством народа, представляло бы ценность, такое расходится с логикой ценообразования на сущности любой природы.

Говоря языком ваших аналогий, я спрашиваю о том какой спидометр у Шумахера, из какой резины колёса, каким топливом залита машина и тому подобное. Мне интересно всё о Шумахере, чем увлекается, что ест, кого шлёпает одной рукой, всё такое.

Интересуют какие основные статистики используют профи, какие индикаторы, какие применяют простые и сложные преобразования данных,от индикаторов до вроде нейросетей, нечеткой логики и разного рода оптимизаций сложных систем и тп.

Понятно что никто не возьмёт и не выложит весь свой выстраданный workflow с скриптами и советниками, тем самым в какой то степени нивелировав его действенность, хотя лично моё имхо, что такого рода обратная связь сильно преувеличенна. Каждый байстрюк мнит из себя фокусника, хочет вообразить свою важность и преувеличивает степень влияния на мир. Я просто хочу посоветоваться по поводу набора инструментов, не более. Однорукие шалуны меня не интересуют.

Возьмём к примеру всю кучу «индикаторов», все например велсовские и метатрейдеровские, классические статистики вроде дисперсии , регрессии и многие сотни всякой экзотики вроде JMA, Калмана, заканчивая нейросетевыми индикаторами промышленного и кустарного производства, стоит вопрос, как обобщить всё это многообразие, до научно обоснованного базиса? Что бы имелась антискореллированность между ними. Если пускать в оборот каждую новую индюшину, то придётся только и делать что их тестить, в надежде что именно в этой новой индюшке Грааль, но это ненаучно, должна быть методология подбора базисного набора преобразований для ЦВР, таких что больше не требовала фундаментального пересмотра.

Только кирпичики, о связках речи не идёт. А вы тут все по перепугивались, что я с помощью своей экстровертной харизмы выведаю тайны про ваши шалости, я могу конечно, но не сжалюсь пока. Мне не рыба, а удочка нужна.

Цитата:
Можете даже не палить логику, а блэкбокс предоставить, оптимизированный под выданный вам, пакет таймсерий (половину(бэк)), а затем когда выложите блэкбокс на паблик, вам вручат вторую половину пакета рядов(форвард) и можно будет убедиться что чёрный ящик имеет положительное МО профита.

ТС на бэке, не видя форварда, можно попробовать, если форвард будет из ряда порождённого одним источником с бэком, хотя в принципе это и так будет понятно. Кидайте материал, посмотрю. Хотя не понимаю зачем оно вам меня проверять, видимо недавно только со школьной скамьи или в институте учитесь.

Цитата:
«Высокоуровнево» посмотреть на ситуацию, это сначала задайтесь вопросом, какую вообще информацию можно получить на этом и подобных открытых форумах(паук, mqlХ и тп.), в связи с биржевой алгоритмикой? Возможно ли вообще получить что то ценное, вне контекста технических аспектов программирования, общеизвестных уже неработающих фактов и пустой лирики? Это риторические вопросы(отвечать не нужно).

По поводу форумной развед деятельности не согласен. Я лично очень многое узнал именно из форумов, просто читая строки и между строк.

P.S: Один из моих Граалей: вхожу и выхожу на экстремумах Калмановского фильтра, сигналы доотфильтроваваются по АТР и эмпирическим временным фильтрам, ФИ и параметры не скажу, ММ - "мягкий мартин", стопов нет, они для трусов, к тому же до того как стоп сработал бы, уже калман выбьет новый разворот, стоп конечно есть но очень далёкий и ни разу он не срабатывал ещё. Эта трендовая стратегия. Есть ещё боковик, но он пока такой дохлый, так что не буду о нём.
Автор топика
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 18.01.2014
Ответить


loop Перейти

Возьмём к примеру всю кучу «индикаторов», все например велсовские и метатрейдеровские, классические статистики вроде дисперсии , регрессии и многие сотни всякой экзотики вроде JMA, Калмана, заканчивая нейросетевыми индикаторами промышленного и кустарного производства, стоит вопрос, как обобщить всё это многообразие, до научно обоснованного базиса?


Никак. Нет в этой "куче" ничего "научно обоснованного".

Спасибо:

Евгений Гович

Фотография
Дата: 19.01.2014
Ответить


loop Перейти
вхожу и выхожу на экстремумах Калмановского фильтра...


Не важно Калмановский фильтр, Джурик, TEMA, или просто EMA, разница только визуальная, тестирование не даёт преимуществ в относительном
долгосроке(>10 000 сделок)

Есть «теорема о МАшках», утверждается, что любой ценовой ряд, можно сверхприбыльно проторговать, одними машками(MACD), знать бы «только» динамику коэффициентов.
Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 24.01.2014
Ответить


Андрей Гунинский Перейти
Можете даже не палить логику, а блэкбокс предоставить, оптимизированный под выданный вам, пакет таймсерий (половину(бэк)), а затем когда выложите блэкбокс на паблик, вам вручат вторую половину пакета рядов(форвард) и можно будет убедиться что чёрный ящик имеет положительное МО профита.

И?
Сколько ждать ещё? Сами предложили.

Цитата:
Не важно Калмановский фильтр, Джурик, TEMA, или просто EMA, разница только визуальная, тестирование не даёт преимуществ в относительном
долгосроке(>10 000 сделок)

Есть «теорема о МАшках», утверждается, что любой ценовой ряд, можно сверхприбыльно проторговать, одними машками(MACD), знать бы «только» динамику коэффициентов.

Без комментариев. Ламерский вздор.

Цитата:
Никак. Нет в этой "куче" ничего "научно обоснованного".

Всему есть логическое объяснение(ретроспективно), то что вам кажется что его нет, означает только то что нет его именно у вас, и\или у большинства ленивых на подумать участников биржевых торгов.
Автор топика
Спасибо:

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 24.01.2014
Ответить


Цитата:
Цитата:

Не важно Калмановский фильтр, Джурик, TEMA, или просто EMA, разница только визуальная, тестирование не даёт преимуществ в относительном
долгосроке(>10 000 сделок)

Есть «теорема о МАшках», утверждается, что любой ценовой ряд, можно сверхприбыльно проторговать, одними машками(MACD), знать бы «только» динамику коэффициентов.


Без комментариев. Ламерский вздор.


Отчего же. По поводу MACD товарищ отчасти прав - если предположить отсутствие шума (для чего, собственно, и нужен EKF или UKF или какие минимаксные фильтры - знать бы только распределение шума :-)), то знание несущих частот и их амплитуд в выбранном окне (ну и заодно динамику оных во времени) как раз даст то, о чём говорил Евгений Гович. Есть лишь несколько бед - незнание априори параметров шума (распределения и коэффициентов), нестационарность временного ряда даже в среднем, отсутствие какой-либо априорной информации о динамике несущих частот. STFT\/WDWT + Advanced KF + методы оценки частот + JMA\/чебышевский фильт с динамической частотой среза должно помочь создать что-либо приемлемое, имхо.
Спасибо:

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 24.01.2014
Ответить


Кстати, а кто-нибудь реверсил Юрика? В чём там суть? Как у него получается меньшая групповая задержка при похожей или лучше АЧХ? Он как-то компенсирует фазовые задержку/искажения?
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 24.01.2014
Ответить


loop Перейти

Всему есть логическое объяснение(ретроспективно), то что вам кажется что его нет, означает только то что нет его именно у вас, и\или у большинства ленивых на подумать участников биржевых торгов.


Ни минуты не сомневаюсь, что логическое объяснение есть. Проблема в том, что в математике принято оперировать не логическими объяснениями, а доказательствами или на худой конец - гипотезами, которые пока не удалось ни доказать ни опровергнуть.


Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 24.01.2014
Ответить


Rebelion Перейти
Цитата:
Цитата:

Не важно Калмановский фильтр, Джурик, TEMA, или просто EMA, разница только визуальная, тестирование не даёт преимуществ в относительном
долгосроке(>10 000 сделок)

Есть «теорема о МАшках», утверждается, что любой ценовой ряд, можно сверхприбыльно проторговать, одними машками(MACD), знать бы «только» динамику коэффициентов.


Без комментариев. Ламерский вздор.


Отчего же. По поводу MACD товарищ отчасти прав - если предположить отсутствие шума (для чего, собственно, и нужен EKF или UKF или какие минимаксные фильтры - знать бы только распределение шума :-)), то знание несущих частот и их амплитуд в выбранном окне (ну и заодно динамику оных во времени) как раз даст то, о чём говорил Евгений Гович. Есть лишь несколько бед - незнание априори параметров шума (распределения и коэффициентов), нестационарность временного ряда даже в среднем, отсутствие какой-либо априорной информации о динамике несущих частот. STFT\/WDWT + Advanced KF + методы оценки частот + JMA\/чебышевский фильт с динамической частотой среза должно помочь создать что-либо приемлемое, имхо.


ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ и ИНТЕРПОЛЯЦИЯ разные вещи. Первое хорошо второе плохо для алготорговоли.

Интерполяция - фильтрация внутри известной ценовой последовательности, экстраполяция это предсказание в будущее за её пределы, должна быть корреляция экстраполированной части с той что будет. То что машками можно подобрав параметры получить подгонку на любой ретроспективной последовательности, это ничего значимого не представляет. Не более интересней, что например полиномом, или гармоническим рядом, можно с заданной точностью подогнать любую кривую. За пределами корреляция с будущими приращениями 0. Это рисование.

К тому же позорность усиливает то что машками подгонять не самый удобный способ, как минимум нужен ещё индикатор волатильности. А вообще для крутой подгонки есть нейросети.

Вычисление, которое даёт статистический перевес, безусловно не должно включать ни какие данные о будущем, «форвард-оптимизация» как выбор тех параметров которые на форварде показали максимум, это н@&бка. Это модерновый способ смешать форвард с бэком, смысл такофорварда теряется. В тоже время однократная форвардная проверка, не даёт статистической уверенности. Нужна множественная форвард-валидация.

Андрей Гунинский хоть и шалун, но предложил простой топорный способ проверки, только пока так и не сподобился ответить за свои слова. Confused Mad

У меня такие множественные тесты успешны(в достаточной мере), но как я это могу кому то доказать? Тут не клуб верующих, наверняка даже не христьяне некоторые. Для точной экспериментальной фальсификации или подтверждения, нужны идентичные данные и алгоритмы у всех эксперементирующих. Я готов пройти такую проверку, один раз, что бы закрыть этот вопрос.

Но не для этого завёл тему. Мне интересно больше ПОЧЕМУ, работает тот или иной алгоритм, так как без такого объяснения опасно торговать, никогда не знаешь когда алгоритм выключится, потому что не известно почему он вообще работает.


Цитата:
Кстати, а кто-нибудь реверсил Юрика? В чём там суть? Как у него получается меньшая групповая задержка при похожей или лучше АЧХ? Он как-то компенсирует фазовые задержку/искажения?

Если вы под «реверсил» понимаете «ресёрчил» то я ресёрчил JMA, хороший фильтр, но Калман лучше.

Цитата:
Ни минуты не сомневаюсь, что логическое объяснение есть. Проблема в том, что в математике принято оперировать не логическими объяснениями, а доказательствами или на худой конец - гипотезами, которые пока не удалось ни доказать ни опровергнуть.

Речь не идёт о строгоформальных символьных доказательствах(аксиомы, правила вывода, непротиворечие…), в данном случае достаточно алгоритма и его объяснения. Некоторые скажут что и только алгоритма достаточно, но тогда говорить не было бы о чем, к тому же очень сомневаюсь что хоть один работающий(делающий бабки) алгоритм создан без какой либо объяснительной логики, другое дело что можно её скрывать, но она наверняка есть.
Автор топика
Спасибо:

Евгений Гович

Фотография
Дата: 25.01.2014
Ответить


В соседней ветке человек тестерный Грааль давно сделал на МАшках, а у Вас всё "вздор" да "пазор"LOL
Попроще нужно быть и оптимистичней.Wink
Спасибо:

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 25.01.2014
Ответить


loop, я спорить не буду насчёт прогнозов и подгонки на истории - я приведу стихотворение Пушкина.

"Движенья нет" сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее б он не смог бы возразить!
Хвалили все ответ замысловатый.

Я просто потом тесты собственных систем приведу. И таки да, сделаю динамический подбор на MAшках, что система вообще не будет иметь параметров, кроме, разве что, длины окна для SFTF или DWT. И посмотрим резалты - насколько хорошо системы будут прогнозировать. Потребуется время, да, но мы ж не на пожар опаздываем. ;-)

Насчёт реверсии Юрика - это разбор алгоритма построения самого индикатора. Т.е. что у него в потрохах, какой алгоритм построения. Насчёт "Калман" лучше - у калмановского фильтра классического минимум 2-мя параметрами, если рассматривать модель x_(k+1) = x_k и y_k = x_k + v_k. А так - 4-мя, т.к. есть ещё матрицы передаточной функции для модели и наблюдений.
Если брать классический KF без экспоненциального затухания или отсечки, то он фигово адаптируется к изменению ряда - медленно реагирует. И таки да, KF - шумоподавитель, а не LP-фильтр. У Юрика именно LP-фильтр с малой групповой задержкой. Вопрос в том, как он этого добился.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 25.01.2014
Ответить


Я вчера еще раз прочитал статью Толстоногова. Статья очень хорошая. Но у меня есть некоторое замечание к поставленной цели в этой статье.

Собственно, разбирается цель индикаторов, насколько они точно определяют начало и конец тренда. Тоесть берется именно один кластер индикаторов - тренд определяющие. Хорошо ли это или плохо я не знаю. Но мне кажется, что информация была бы более, что ли, практичнее, если цели были, скажем, вида: определение начала движения на низко волатильных инструментах; определение начала движения на высоко волатильных инструментах; определения окончания движения на низко и высоко волатильных инструментах.

Почему я разделил сами инструменты. Потому что это как правило разные и рынки и фазы рынков. Я не верю, что статистические индикаторы могут работать одинаково хорошо на разных фазах. Тоесть вполне имеет место быть практике со сменой индикативных свойств стратегии в зависимости от обстоятельств.

Да, была бы интересна эдакая периодическая таблица индикаторов. Смотрим на нее, смотрим на погоду, секстант, и определяем, какой сегодня использовать индикатор.RollEyes
Спасибо: loop

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 25.01.2014
Ответить


Михаил Сухов Перейти

Да, была бы интересна эдакая периодическая таблица индикаторов. Смотрим на нее, смотрим на погоду, секстант, и определяем, какой сегодня использовать индикатор.RollEyes


Ну эт уже прям Грааль!! :-) Насчёт трендовых индикаторов - тут байес в помощь, имхо, и статистическая степень доверия оценке.
Спасибо:

Евгений Гович

Фотография
Дата: 25.01.2014
Ответить


Rebelion Перейти
Михаил Сухов Перейти

Да, была бы интересна эдакая периодическая таблица индикаторов. Смотрим на нее, смотрим на погоду, секстант, и определяем, какой сегодня использовать индикатор.RollEyes


Ну эт уже прям Грааль!! :-) Насчёт трендовых индикаторов - тут байес в помощь, имхо, и статистическая степень доверия оценке.

Байес это мультиконъюнкция. Вопрос в том что конъюнктировать и наксколько независимы множители что бы это вообще было оправданно.RollEyes
Спасибо:

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 25.01.2014
Ответить


Евгений Гович Перейти
Rebelion Перейти
Михаил Сухов Перейти

Да, была бы интересна эдакая периодическая таблица индикаторов. Смотрим на нее, смотрим на погоду, секстант, и определяем, какой сегодня использовать индикатор.RollEyes


Ну эт уже прям Грааль!! :-) Насчёт трендовых индикаторов - тут байес в помощь, имхо, и статистическая степень доверия оценке.

Байес это мультиконъюнкция. Вопрос в том что конъюнктировать и наксколько независимы множители что бы это вообще было оправданно.RollEyes


Пардон за мою серость, а что такое "мультиконъюнкция" и что она значит сий термим в контексте? Байесовские оценки в данном случае используются для оценки спектра и выделения несущих частот. Могу литературу по этому поводу подсказать, ежели интересно.
Спасибо:

Евгений Гович

Фотография
Дата: 26.01.2014
Ответить


Rebelion Перейти
Евгений Гович Перейти
Rebelion Перейти
Михаил Сухов Перейти

Да, была бы интересна эдакая периодическая таблица индикаторов. Смотрим на нее, смотрим на погоду, секстант, и определяем, какой сегодня использовать индикатор.RollEyes


Ну эт уже прям Грааль!! :-) Насчёт трендовых индикаторов - тут байес в помощь, имхо, и статистическая степень доверия оценке.

Байес это мультиконъюнкция. Вопрос в том что конъюнктировать и наксколько независимы множители что бы это вообще было оправданно.RollEyes


Пардон за мою серость, а что такое "мультиконъюнкция" и что она значит сий термим в контексте? Байесовские оценки в данном случае используются для оценки спектра и выделения несущих частот. Могу литературу по этому поводу подсказать, ежели интересно.

Да, был бы благодарен, возможно это я сер))

Я имел в виду теорему Байеса, или наивный Байесовский классификатор на её основе, там умножаются(конъюнктируют) вероятности(априорные, апостериорные, условные) или их плотности. В контексте системостроительства это равносильно использовать логику конъюнкций(И, &) при определении например тренда, когда берется показатели например моментума разных таймфрэймов и в месте их «пересечений» вроде как определённо тренд)))
Спасибо:

Rebelion

Фотография
Курсы
Дата: 27.01.2014
Ответить


Цитата:

Да, был бы благодарен, возможно это я сер))

Я имел в виду теорему Байеса, или наивный Байесовский классификатор на её основе, там умножаются(конъюнктируют) вероятности(априорные, апостериорные, условные) или их плотности. В контексте системостроительства это равносильно использовать логику конъюнкций(И, &) при определении например тренда, когда берется показатели например моментума разных таймфрэймов и в месте их «пересечений» вроде как определённо тренд)))


Жду мыла для расшарки по гуглдрайву. ;-) Насчёт наивного байесовского классификатора - тут да, мультиконъюнкция. Но классификатор же может быть и не наивный. ;-) Даже совсем и нелинейный. ;-)
Спасибо:
1 2 3  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy