Шаг цены страйка изменился
Atom Ответить
21.11.2013


Добрый день,

сегодня биржа изменила шаг цены страйка у опционов на фьючерс индекса РТС, вместо 5000 пунктов он стал равен 2500 пунктов.
Из-за этого перестал корректно работать класс виртуального страйка:

BasketStrike = new OffsetBasketStrike(Security, new Range<int>(StrikeOffsetFrom, StrikeOffsetTo)) { ExpiryDate = ExpirationDate };

Например, если тут задаю StrikeOffsetFrom=0, а StrikeOffsetTo = 2, то вместо получения виртуального страйка {RI142500, RI145000,RI147500} я получаю {RI142500, RI145000, RI147500, RI150000, RI152500, RI155000}

Скорее всего это связано с неправильным определением шага страйка, так как в использовании кода ниже выдается значение 5000

this.AddInfoLog("Шаг страйка = {0}", Security.GetStrikeStep(ExpirationDate);

Теги:


Спасибо:




6 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 21.11.2013
Ответить


albion8 Перейти

Скорее всего это связано с неправильным определением шага страйка, так как в использовании кода ниже выдается значение 5000
this.AddInfoLog("Шаг страйка = {0}", Security.GetStrikeStep(ExpirationDate);


Скорее всего так и есть. Потому что не для всех опционов по базовому активу сделали уплотнение. Им нужно протухнуть. Надо BasketStrike задать конкретную дату экспирации.
Спасибо:

albion8

Фотография
Курсы
Дата: 22.11.2013
Ответить


Михаил, спасибо!

Дату экспирации вроде указываю, как раз через ExpiryDate = ExpirationDate, где ExpirationDate задаю как 16.12.2013.
То есть шаг между страйками вещается биржей и надо просто подождать пока пройдет дата 16.12.2013? Имеет смысл в тех поддержку биржи писать, учитывая что в документации на plaza2 не увидел такой параметр как шаг страйка?
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 22.11.2013
Ответить


http://moex.com/ru/deriv...desk.aspx?code=RTS-12.13 Уплотнение страйков не везде сделали. Теперь понятно. Для скорости ищется не минимальный шаг, а разница между первый и вторым опцом (при отсортированном по страйку массиву).

Сейчас имеет смысл переделать BS на свой. Прислать код в скайп OffsetBasketStrike? Просто закодируй жестко размер страйка.
Спасибо:

albion8

Фотография
Курсы
Дата: 22.11.2013
Ответить


Код получил. Спасибо, буду пробовать.
Автор топика
Спасибо:

albion8

Фотография
Курсы
Дата: 22.11.2013
Ответить


Получилось правкой кода на
_strikeStep = UnderlyingAsset.GetStrikeStep(ExpiryDate)/2;

Но данная правка класса виртуального страйка работоспособна только если торговать опционами со страйками вблизи цены БА, там где шаг 2500 пунтков.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 22.11.2013
Ответить


albion8 Перейти

Но данная правка класса виртуального страйка работоспособна только если торговать опционами со страйками вблизи цены БА, там где шаг 2500 пунтков.


Кто-то видимо неправильно в РТС ввел контракты. При такой сетке страйка понятие шаг страйка исчезает.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy