-
Atom Ответить
18.10.2013


-



Спасибо:




32 Ответов
< 1 2 
Андрей Гунинский

Фотография
Дата: 29.11.2013
Ответить


Bond Перейти
Андрей, вы вроде подкованы в математике. Работали с оптимизацией методом Монте-Карло? Поиск глабальных экстремумов методом имитации отжига?
Пытаюсь разобраться с какой степенью при каждой новой выборке уменьшать диапазон разброса случайных величин. Так сказать как определить "сходимость" к экстремуму. Опять же какое распределение случайных величин использовать? Нормальное?
Как посчитать погрешность расчета?
Если получится два близких по значению экстремума, но на большом расстоянии друг от друга? Какой брать для следующей итерации? И т.д. и т.п.
По сути этот метод урезанная генетика)
И да, я его запилю на базе Оптимизаторов) Сокращу время расчетов и увеличу число переменных в массиве данных)
Буду признателен за помощь!)


Знаю про такой, теоретически способ элегантный и интересный, но сам не реализовывал руками чтобы вникнуть в тонкости. Поэтому не буду умничать на эту тему.

По поводу распределения думаю что нормальное, стартовое МО такое чтобы «прыгало» по всему диапазону в начале, температура падает по экспоненте и пропорционально ей и целевому функционалу рандомное смещение.

Если экстремумов несколько, наверняка стоит исследовать их по отдельность, а не выбирать самый самый.

Да, Монте Карло и «генетика» одного рода методы поиска экстремумов функционалов, «шаг» тестирования в параметрическом пространстве пропорционален «ошибке», при приближении к минимуму ошибки происходит уплотнение сетки, то есть более детальный поиск вблизи экстремума, поэтому и градиентный спуск тоже родственник, хотя предпосылки совсем другие. В общем суть этих методов это адаптивная плотность тестирования пропорционально близости к экстремуму.
Спасибо:

Bond

Фотография
Курсы
Дата: 29.11.2013
Ответить


-
Автор топика
Спасибо:

Андрей Гунинский

Фотография
Дата: 02.12.2013
Ответить


Bond Перейти
Андрей, вот мой скайп: bond_algotrade Добавляйтесь! С удовольствием с вами пообщаюсь! Вот собственно методика на которой я решил остановиться:
www.math.spbu.ru/user/gran/sb1/sakal.pdf
Если поможете, в долгу не останусь)


Добавил.
Спасибо:

Bond

Фотография
Курсы
Дата: 12.01.2014
Ответить


-
Автор топика
Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 13.01.2014
Ответить


Bond Перейти
Добрый день!

Проводя оптимизацию появилась идея сделать таблицу распределения удачных стратегий и не удачных по каждому параметру в отдельности.


Приветствую.

Уважаемый, если вам уж так нравится дразнить народ своими тестами на своей софтине, то извольте обосновать научность ваших действий, которая предполагает фальсифицируемость результата вычислений коллегами, вы ведь не будете спорить что красивую экселевскую табличку может нарисовать каждый, я например даже в экселе могу ещё и графики делать, могу рассказать как))))

Можно ли тоже самое получить используя версию 2.0, выложенную в открытую? Что в ней поменялось кроме этих новомодных «генетических стохастических» примочек?

Заметьте я уже не прошу у вас код всего проекта и готов сам попытаться ваш старый код поразбивать, точнее не поразбивать а просто проверить те ли значения выдают при таких параметрах ваша сборка.

Предоставьте данные на которых тестировали, стратегию и результаты на конкретных параметрах, если они совпадут хотя бы частично с некоторыми случайно выбранными из таблиц, то получите зачёт и одобрение, если нет то думаю всем понятно что тогда.

Уж извините но я на Форекс форумах насмотрелся тестерных граалей и нефальсифициреемых вбросов экспоненциальных эквити. Результат должен быть хотя бы выборочно проверен, иначе это разводняк.

Не ставьте пожалуйста под сомнение собственную репутацию и парней из S# которые вас так ценят.
Спасибо:

Bond

Фотография
Курсы
Дата: 13.01.2014
Ответить


Цитата:
Приветствую.

Доброго времени суток)

Цитата:
Уважаемый, если вам уж так нравится дразнить народ своими тестами на своей софтине, то извольте обосновать научность ваших действий, которая предполагает фальсифицируемость результата вычислений коллегами, вы ведь не будете спорить что красивую экселевскую табличку может нарисовать каждый, я например даже в экселе могу ещё и графики делать, могу рассказать как))))

Я никого не дразню. Просто разобрал итоговую матрицу протестированных стратегий и заполнил таблицу по группам параметров. Получил интересный результат, который можно использовать при исследовании стратегии. Пока нигде не видел такой статистики. По поводу фальсификации) Я никому ничего доказать не пытаюсь)

Цитата:
Можно ли тоже самое получить используя версию 2.0, выложенную в открытую? Что в ней поменялось кроме этих новомодных «генетических стохастических» примочек?

Ваша ссылка не работает. Такую статистику можно получить только при оптимизации и исследовании пространства стратегий. "Анализатор" тестирует только одну стратегию. Строит по ней графики, ведет логирование и считает Профит.
В текущей версии "Анализатора" можно сформировать большую итоговую статистическую таблицу по результатам исследования, сортировать ее и пересчитывать параметры, строить графики. Также появилась вышеуказанная таблица, оптимизирован интерфейс для удобства исследований и т.д.
Оптимизируют у меня два приложения тестер-оптимизатор "МонтеКарло"(старая версия) и тестер-оптимизатор "Исследователь"(последняя версия с исследованием экстремумов).
Выложенный в общий доступ "Анализатор" - это моя первая базовая версия. Она рабочая. Но производительность не оптимизирована. Также кучи плюх нет. Но она реальная, ее можно разобрать на кучу примеров. Как выводить индикаторы и сделки, как работать с историей, как тестировать и т.д.

Цитата:
Заметьте я уже не прошу у вас код всего проекта и готов сам попытаться ваш старый код поразбивать, точнее не поразбивать а просто проверить те ли значения выдают при таких параметрах ваша сборка.

У меня не стоит задача проверять свои результаты. Пока самостоятельно справляюсь с тестированием кода.

Цитата:
Предоставьте данные на которых тестировали, стратегию и результаты на конкретных параметрах, если они совпадут хотя бы частично с некоторыми случайно выбранными из таблиц, то получите зачёт и одобрение, если нет то думаю всем понятно что тогда.

Без комментариев)

Цитата:
Уж извините но я на Форекс форумах насмотрелся тестерных граалей и нефальсифициреемых вбросов экспоненциальных эквити. Результат должен быть хотя бы выборочно проверен, иначе это разводняк.

Вот если бы я вам это продал, а там оказались Экселевские таблицы, то ваши возмущения были бы обоснованы, а так извините)

Цитата:
Не ставьте пожалуйста под сомнение собственную репутацию и парней из S# которые вас так ценят.

Цитата:
"Я никому ничего доказать не пытаюсь)"


Кстати, по поводу ПО. Все приложения я пишу исключительно для себя, для реальной торговли, а не для околорыночной.
Если Вас действительно так заинтересовали мои приложения и вы хотите их приобрести, то пишите мне в Скайп, ник bond_algotrade. Рассмотрим варианты, в том числе с исходным кодом.Cool
Автор топика
Спасибо:

loop

Фотография
Дата: 24.01.2014
Ответить


Bond Перейти
то пишите мне в Скайп, ник bond_algotrade. Рассмотрим варианты, в том числе с исходным кодом.Cool


Скайпом и соцсетями не пользуюсь, это убийство времени.

Интерес к вашему продукту, уже перегорел. Хороша ложка к обеду.
Спасибо:
< 1 2 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy