Статистический арбитраж
Atom Ответить
04.07.2013


Статистический арбитраж

Другим набором стратегий высокочастотной торговли является классическая арбитражная стратегия с использованием сразу несколько инструментов. Например, можно заниматься покрытым процентным арбитражем на рынке иностранных валют, при этом выгода извлекается из соотношения между ценой национальной облигации, ценой облигации в иностранной валюте, спотовой цены этой валюты и цены форвардного контракта на эту валюту. Если цены на рынке достаточно отличаются от цен, заложенных в модель покрытия издержки сделки, то выполнение четырех сделок гарантирует получение прибыли с нулевым риском. Для высокочастотной торговли используются и более сложные арбитражные стратегии, работающие более чем с четырьмя инструментами. По оценке фирмы TABB Group, ежегодная совокупная прибыль от использования арбитражных стратегий с малым временем задержки по состоянию на момент оценки превышала 21 млрд долларов США.

Разработаны самые разные стратегии статистического арбитража, принимающие решения о покупке или продаже исходя из отклонений от статистически достоверных соотношений. Подобно маркет-мейкерским стратегиям, статистический арбитраж годится для работы с любыми классами активов.



Спасибо:




0 Ответов


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy