Расчет P&L
Atom Ответить
10.06.2013


Всем привет.

Просьба опытных пользователей S# помочь по одному вопросу. Нужно сделать защиту в боте, чтобы при сильных изменениях по счету бот снимал активных заявки и останавливал стратегию. Сейчас для этого используется свойство P&L https://stocksharp.ru/do...Algo_PnL_PnLManager.htm, но если не ошибаюсь в этом свойстве не учитываются инструменты, по которым не было сделок, но которые находились в портфеле на момент запуска стратегии. Например, у меня в портфеле 10 опционов Х. Запускаю бота и течении часа не было ни одной сделки, но сама цена этого опциона упала в два раза. В этом случае P&L не меняется и равен нулю, хотя реально счет после клиринга уменьшится. Мне вот нужно, чтобы расчет P&L проводился не только по новым сделкам, но и по текущим позам. Может кто это реализовывал?

Теги:


Спасибо:




2 Ответов
Дюшес

Фотография
Программист
Дата: 11.06.2013
Ответить


WhenMoneyLess не подойдет?
https://stocksharp.ru/do...Helper_WhenMoneyLess.htm

Или отслеживать Portfolio.BeginValue и Portfolio.VariationMargin
Спасибо: albion8 VassilSanych

albion8

Фотография
Курсы
Дата: 11.06.2013
Ответить


Спасибо! Попробую.
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy