Коттировщик изменяет цену инструмента, стакан
Atom Ответить
15.04.2013


Доброго времени суток! Торгую по изменению стакана. Отправляю заявки на покупку или продажу по коттировщику. Первое время стратегия торгует корректно, а затем, что стакан, что инструмент начинаю показывать совершенно другие данные - это текущее время, биды аски, цену инструмента (сравниваю с квиком). Проверял таким же образом торговать с помощью простых лимитированных заявок стратегия багов не давала.
В чем может быть проблема ?

Теги:


Спасибо:




3 Ответов
Garry

Фотография
Дата: 15.04.2013
Ответить


Задержка при выводе стакана, или при обработке.
Спасибо:

shumak

Фотография
Дата: 16.04.2013
Ответить


Код
//Подписываюсь на событие изменения стакана.
depth.WhenChanged().Do(ChangedDepth).Apply(this);

        public void ChangedDepth(MarketDepth dep)
        {
            //получаю лучший бид аск
            bestBids = dep.BestBid.Volume;
            bestAsks = dep.BestAsk.Volume;
            
            ..............
            Условие 
            ...
            Покупаю по коттировщику 
            if (Position == 0)
            {
              var strategy = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, Volume);
              lock (signal)
                {
                 ChildStrategies.Add(strategy); 
                }
            } 
        }


Подскажите пожалуйста, что тут может быть концептуально неправильно???
Автор топика
Спасибо:

Garry

Фотография
Дата: 16.04.2013
Ответить


при каждом изменении стакана создается новый котировщик, неудивительно что комп не успевает обработать и отстает. Тут надо четко следить, чтобы после создания одного класса var strategy = new MarketQuotingStrategy(OrderDirections.Buy, Volume); при сохранении сигнала, дальше они ни штопались при каждом изменении стакана, флаг какой нибудь ставить. Ну и в условии тоже может тормозиться работа. Изменений стакана очень много, надо чтобы компьютер тянул, нужно оптимизировать код этого события.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy