Корректная работа с событийной моделью на примере простого алгоритма


Корректная работа с событийной моделью на примере простого алгоритма
Atom Ответить
25.03.2013


Доброго времени суток. Начал знакомиться с событийной моделью в S#.
Чтобы разобраться как все работает решил реализовать простой алгоритм, который выглядит следующим образом.
На вход дается два параметра CurrentMidPrice и Step.
Робот выставляет две заявки на куплю и на продажу (по цене CurrentPrice+Step и СurrentPrice-Step)
Далее если произошла сделка на покупку то оставшаяся заявка снимается, CurrentPrice-=Step и алгоритм повторяется. Если произошла сделка на продажу то CurrentPrice+=Step соответственно.

В моем понимании код стратегии выглядит примерно так:
Код

 class Mesh:Strategy
    {
        public decimal Step;
        public decimal CurrentMidPrice;
    
        protected override void OnStarted()
        {
           Security.WhenMarketDepthChanged()
               .Do(() => SetBidAskOrders(CurrentMidPrice))
                    .Once().Apply(this);
            base.OnStarted();
        }

        public void SetBidAskOrders(decimal price)//выставляем спред шириной 2*Step вокруг цены price
        {
            var h = new SyncObject();
            CancelActiveOrders();
            var sellOrder = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, price + Step);
            var buyOrder = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, price - Step);
            sellOrder.WhenNewTrades()
                     .Sync(h)
                     .Do(t =>
                         {
                             CurrentMidPrice += Step;
                             SetBidAskOrders(CurrentMidPrice);
                         })
                     .Once().Apply(this);

            buyOrder.WhenNewTrades()
                    .Sync(h)
                    .Do(t =>
                        {
                            CurrentMidPrice -= Step;
                            SetBidAskOrders(CurrentMidPrice);
                        })
                    .Once().Apply(this);
            lock (h)
            {
                RegisterOrder(sellOrder);
                RegisterOrder(buyOrder);
            }
        }



Теперь суть вопроса. В целом алгоритм работает как ему и положено но если выставить Step=минимальный шаг цены то из-за задержек. В какой-то момент он начинает множить заявки выставлять по 2-3 спреда и не отменять те заявки которые висят в терминале. Хотя CancelOrders ему полагается делать на каждую сделку.

Очевидно можно вводить флаги и останавливать работу всего алгоритма пока мы на каждый чих не получим возвратный чих от биржи, но я хотел бы в столь простом учебном примере обойтись без лишних костылей. вопрос какие вообще существуют пути решения проблемы транзакционости и синхронизации в такого рода роботах. Надо усложнять код или может я что-то проглядел в документации/подходах.

Спасибо.
(проверял на тестовом квике, есть плаза и это первое решение естественно но она не решает проблему устойчивости событийного алгоритма к задержкам)

Теги:


Спасибо:




3 Ответов
VassilSanych

Фотография
Дата: 26.03.2013
Ответить


Похоже, машинка не поспевает за рынком и перед локом формируется необработанная очередь.
"Простой" алгоритм - это, получается, злобный HFT со всеми техническими издержками.
Наверное.
Спасибо:

Андрей Шабанов

Фотография
Автор статей
Дата: 26.03.2013
Ответить


Спасибо за ответ. Какие принципы борьбы с подобными вещами существуют?
Автор топика
Спасибо:

VassilSanych

Фотография
Дата: 26.03.2013
Ответить


Цитата:

- Доктор, когда я вот так делаю, у меня вот здесь болит - что делать?
- Не делайте так!
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy