Баг в EmulationTrader
Atom Ответить
25.02.2013


При использовании EmulationTrader наблюдаются следующие проблемы (наблюдал на версия 4.1.7, но судя по сорцам проявиться и в 4.1.8)

Заявка отправляется в эмулятор.
Получает статус Active и после этого зависает (Не вызывает никаких событий, не исполняется и не отменяется).
При изучении логов наталкиваемся на сообщение
"Невозможно зарегистрировать заявку {0}: нет ни стаканов ни последней цены." Что выводит нас на код в MarketEmulator

Код

	if (depth == null)
				{
					// без стакана маркетные(они всегда новые) и новые лимитные-в-рынок матчатся по посл. сделке
					var last = si.LastTrade;

					if (last != null && last.Price != 0)
					{
						EvaluateByLast(order, last);
						//if (EvaluateByLast(order, last))
						//	return true;
					}
					else
					{	
						// если нет никаких цен, то фэйл
						ProcessError(order,action, new InvalidOperationException("Невозможно зарегистрировать заявку {0}: нет ни стаканов ни последней цены.".Put(order.TransactionId)));
						si.Remove(newNode);
					}
				}


внутри функции: private void EvaluateNew(Order order, OrderTraceActions action) ( MarketEmulator.cs:1568 )

Здесь мы видим, что при наступлении некоторого условия, пытаемся сделать статус заявки Fail.

Далее смотрим кто вызывает эту функцию. Вызывается она в одном единственном месте. Там написано, что то типа:
Код

					if (state.State != OrderStates.Active)
						throw new InvalidOperationException("State!=Active");
					EvaluateNew(state, action);


Что наталкивает нас на мысль, что при выполнении верхнего участка кода статус заявки ВСЕГДА будет Active. Что при выполнении ветки

Код

                    else
                    {   
                        // если нет никаких цен, то фэйл
                        ProcessError(order,action, new InvalidOperationException("Невозможно зарегистрировать заявку {0}: нет ни стаканов ни последней цены.".Put(order.TransactionId)));
                        si.Remove(newNode);
                    }


Приведет к тому, что мы попытаемся Active заявку перевести в состояние Fail что противоречит логике работы объекта Order (и что выливается в ошибки при ее обработке объектом Strategy и т.п.)

Предлагаю правку:
Код MarketEmulator

Код

private void EvaluateNew(Order order, OrderTraceActions action)
		{
			var si = GetSecurityAuction(order.Security);
			
			var newNode = si.PutInQueue(order);	// запоминаем тк надо сделки потом сводить по этим заявкам

			try
			{
				var depth = si.GetDepth(si);

				if (EvaluateConditional(depth, order))
					return/* true*/;

				if (EvaluateByDepth(order, depth, true))
					return/* true*/;

				if (depth == null)
				{
					// без стакана маркетные(они всегда новые) и новые лимитные-в-рынок матчатся по посл. сделке
					var last = si.LastTrade;

					if (last != null && last.Price != 0)
					{
						EvaluateByLast(order, last);
						//if (EvaluateByLast(order, last))
						//	return true;
					}
					else
					{	
						// если нет никаких цен, то фэйл
						ProcessError(order,action, new InvalidOperationException("Невозможно зарегистрировать заявку {0}: нет ни стаканов ни последней цены.".Put(order.TransactionId)));
						si.Remove(newNode);
					}
				}
			}
			catch (Exception e)
			{
				ProcessDataError(e);
			}

			//return false;
		}


заменить на

Код

private void EvaluateNew(Order order, OrderTraceActions action)
		{
			var si = GetSecurityAuction(order.Security);
			
			var newNode = si.PutInQueue(order);	// запоминаем тк надо сделки потом сводить по этим заявкам

			try
			{
				var depth = si.GetDepth(si);

				if (EvaluateConditional(depth, order))
					return/* true*/;

				if (EvaluateByDepth(order, depth, true))
					return/* true*/;

				if (depth == null)
				{
					// без стакана маркетные(они всегда новые) и новые лимитные-в-рынок матчатся по посл. сделке
					var last = si.LastTrade;
					if (last != null && last.Price != 0)
						EvaluateByLast(order, last);
                           }

			}
			catch (Exception e)
			{
				ProcessDataError(e);
			}

			//return false;
		}


Что дает стабильную работу, по крайней мере на моих тестах.



Спасибо:




2 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 25.02.2013
Ответить


AASorokovoy Перейти
При использовании EmulationTrader наблюдаются следующие проблемы (наблюдал на версия 4.1.7, но судя по сорцам проявиться и в 4.1.8)


Посмотрите релиз 4.1.8 Там есть такая проблема?
Спасибо:

AASorokovoy

Фотография
Дата: 26.02.2013
Ответить


Накатил 4.1.8 проблема пропала.
Спасибо.
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy