Разное время
Atom Ответить
28.01.2013


Подскажите пожалуйста по тестированию на истории.
Создал эмулятор трейдера, создал стратегию, передаю сделки в стратегию, формирую свечки, стратегия работает на свечках. Свечки и сделки вывожу в лог.
Все вроде работает. Но вот вопрос во времени свечей и сделок. Время открытия свечи 10:00:00 время по стратегии 05:10:00.000. И моя первая сделка приходит со временем 08:00:27.000, когда все свечи перевалили 12:50:00. Что это за разница 4.50 во времени? и как сделать так что бы время совпадало. Обратил внимание когда свои зделки на график со свечками выводить стал, первая сделка в 08:00:27, там понятоно что ни одной свечи нет, так как торги в 10:00 начинаются.

SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 31.12.2011 19:00:00.000 | | Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:00:00: 139160,00000;139985,00000;139000,00000;139670,00000; объем 16039
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:20:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:10:00: 139665,00000;140220,00000;139425,00000;140150,00000; объем 13119
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:30:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:20:00: 140150,00000;140380,00000;140020,00000;140305,00000; объем 7831
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:40:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:30:00: 140300,00000;140820,00000;140290,00000;140465,00000; объем 13460
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:50:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:40:00: 140465,00000;140530,00000;140250,00000;140270,00000; объем 5213
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:00:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:50:00: 140270,00000;140475,00000;140045,00000;140045,00000; объем 7200
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:00:00: 140045,00000;140415,00000;140035,00000;140175,00000; объем 10540
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:20:01.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:10:00: 140175,00000;140350,00000;140145,00000;140300,00000; объем 8127
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:30:01.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:20:00: 140295,00000;140650,00000;140150,00000;140195,00000; объем 6124
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:40:03.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:30:00: 140200,00000;140350,00000;140085,00000;140285,00000; объем 3765
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:50:01.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:40:00: 140285,00000;140380,00000;140245,00000;140320,00000; объем 2091
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:00:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:50:00: 140315,00000;140340,00000;140185,00000;140270,00000; объем 1766
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:00:00: 140240,00000;140365,00000;140225,00000;140225,00000; объем 2095
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:20:02.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:10:00: 140225,00000;140535,00000;140215,00000;140385,00000; объем 3587
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:30:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:20:00: 140385,00000;140505,00000;140025,00000;140050,00000; объем 5192
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:40:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:30:00: 140050,00000;140190,00000;139650,00000;139785,00000; объем 6557
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:50:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:40:00: 139785,00000;139990,00000;139730,00000;139870,00000; объем 3184
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:50:00: 139870,00000;140600,00000;139865,00000;140595,00000; объем 9038
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:00.000 | | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 140595,00000 и объемом 1.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:27.000 | | Новая позиция: Stratagy-SPFB.RTS@RTS=1.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:27.000 | | Заявка 58272898 больше не активна.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:27.000 | | Новая Buy сделка 1 по цене 140595,00000 на 1 заявки 58272898.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 13:00:00: 140595,00000;140975,00000;140400,00000;140740,00000; объем 11369
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:20:01.000 | | Новая свеча 03.01.2012 13:10:00: 140715,00000;140950,00000;140650,00000;140690,00000; объем 6261
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:30:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 13:20:00: 140685,00000;140810,00000;140600,00000;140600,00000; объем 3674



Спасибо:




2 Ответов
Иван З.

Фотография
Курсы Автор статей Благотворитель
Дата: 28.01.2013
Ответить


Проверил на SampleHistoryTesting. Минимально подпаравив.
Получается тоже самое. Как сделать чтоб время свечек и сделок совпадали, и сделки правильно отображались на графике?

SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 19.12.2012 19:00:00.000 | | Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:05:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:00:00: 151030,00000;151060,00000;150670,00000;150730,00000; объем 25168
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:10:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:05:00: 150740,00000;150770,00000;150620,00000;150740,00000; объем 11846
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:15:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:10:00: 150750,00000;150940,00000;150710,00000;150920,00000; объем 8850
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:20:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:15:00: 150920,00000;151080,00000;150860,00000;150940,00000; объем 8711
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:25:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:20:00: 150940,00000;151050,00000;150920,00000;150990,00000; объем 4658
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:30:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:25:00: 150980,00000;151070,00000;150870,00000;150870,00000; объем 3961
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:35:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:30:00: 150880,00000;151000,00000;150830,00000;150930,00000; объем 4490
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:40:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:35:00: 150930,00000;150980,00000;150750,00000;150820,00000; объем 7417
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:45:01.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:40:00: 150800,00000;150880,00000;150780,00000;150860,00000; объем 2320
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:50:01.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:45:00: 150860,00000;150940,00000;150800,00000;150920,00000; объем 3868
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:50:00: 150920,00000;150960,00000;150850,00000;150900,00000; объем 2458
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:00.000 | | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 150900,00000 и объемом 1.
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:14.000 | | Новая позиция: test account-SPFB.RTS@RTS=-1.
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:14.000 | | Заявка 63381939 больше не активна.
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:14.000 | | Новая Sell сделка 1 по цене 150900,00000 на 1 заявки 63381939.
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 06:00:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:55:00: 150880,00000;150950,00000;150840,00000;150910,00000; объем 3226
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 06:05:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 11:00:00: 150910,00000;150950,00000;150820,00000;150930,00000; объем 4422

код подправленной SampleHistoryTesting.
Код
namespace SampleHistoryTesting
{
	using System;
	using System.Collections.Generic;
	using System.Diagnostics;
	using System.Windows;
	using System.Windows.Forms;
	using System.Windows.Media;

	using MessageBox = System.Windows.MessageBox;

	using Ecng.Common;
	using Ecng.Xaml;
	using Ecng.Collections;

	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Reporting;
	using StockSharp.Algo.Storages;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.Algo.Testing;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.Logging;
	using StockSharp.BusinessEntities;
	using StockSharp.Xaml;
	using ChartArea = StockSharp.Xaml.ChartArea;
    using System.Linq;
	
	public partial class MainWindow
	{
		private Strategy _strategy;

		private ICollection<EquityData> _curveItems;
		private EmulationTrader _trader;

		private readonly LogManager _logManager = new LogManager();
        private readonly MonitorWindow _monitor = new MonitorWindow();
		private DateTime _startEmulationTime;

		public MainWindow()
		{
			InitializeComponent();

            _logManager.Listeners.Add(new GuiLogListener(_monitor));
            _logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
            _monitor.Show();

		}

		private void FindPathClick(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			var dlg = new FolderBrowserDialog();

			if (!HistoryPath.Text.IsEmpty())
				dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;

			if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
			{
				HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
			}
		}

		private void StartBtnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// если процесс был запущен, то его останавливаем
			if (_trader != null && _trader.State != EmulationStates.Stopped)
			{
				StartBtn.IsEnabled = false;

				_strategy.Stop();
				_trader.Stop();
				_logManager.Sources.Clear();

				return;
			}
		    InitChart();

			// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
			var security = new Security
			{
				//Id = "RIU9@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
				//Code = "RIU9",
				//Name = "RTS-9.09",
				//MinStepSize = 5,
				//MinStepPrice = 2,
				//Exchange = Exchange.Rts,
                Id = "SPFB.RTS@RTS",
                Code = "RTS",
                Class = "SPFB",
                MinStepSize = 5m,
                Decimals = 0,
                Exchange = Exchange.Rts
			};

			// тестовый портфель
			var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000m };

			// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
			var storageRegistry = new StorageRegistry();

			// изменяем путь, используемый по умолчанию
            ((LocalMarketDataDrive)storageRegistry.DefaultDrive).Path = @"C:\History";

			var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);

			// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
			// хранящихся по пути HistoryPath, 
			var startTime = new DateTime(2012, 12, 20);
			var stopTime = new DateTime(2012, 12, 31);
	
			_trader = new EmulationTrader(
				new[] { security },
				new[] { portfolio })
			{
				MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
				StorageRegistry = storageRegistry,

				// необходимо включать только если есть история стаканов и нужно получить более точное тестирование
				UseMarketDepth = false,
			};

			// история по стакана отсутствует, но стаканы необходимы для стратегии,
			// то их можно сгенерировать на основании цен последних сделок
			//_trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(security)
			//{
			//    // стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
			//    Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
			//});

			// соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
			// чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
            _trader.NewMyTrades += Draw;
            _trader.Connect();
			_trader.StartExport();

			var candleManager = new CandleManager(_trader);

			var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
            candleManager.Processing += Draw;
			candleManager.Start(series);

			// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
			_strategy = new SmaStrategy(series, new SimpleMovingAverage { Length = 10 }, new SimpleMovingAverage { Length = 5 })
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = portfolio,
				Security = security,
				Trader = _trader
			};

			// копируем параметры на визуальную панель
			ParametersPanel.Parameters.Clear();
			ParametersPanel.Parameters.AddRange(_strategy.StatisticManager.Parameters);

			if (_curveItems == null)
				_curveItems = Curve.CreateCurve(_strategy.Name, Colors.DarkGreen);
			else
				_curveItems.Clear();

			_strategy.PnLChanged += () =>
			{
				var data = new EquityData
				{
					Time = _strategy.GetMarketTime(),
					Value = _strategy.PnL,
				};

				this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));
			};

			_logManager.Sources.Add(_strategy);

			// задаем шаг ProgressBar
			var progressStep = ((stopTime - startTime).Ticks / 100).To<TimeSpan>();
			var nextTime = startTime + progressStep;

			TestingProcess.Maximum = 100;
			TestingProcess.Value = 0;

			// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
			_trader.MarketTimeChanged += diff =>
			{
				if (_trader.CurrentTime >= nextTime || _trader.CurrentTime >= stopTime)
				{
					nextTime += progressStep;
					this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value++);
				}
			};

			_trader.StateChanged += (oldState, newState) =>
			{
				if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
				{
					this.GuiAsync(() =>
					{
						StartBtn.IsEnabled = true;

						if (_trader.IsFinished)
						{
							TestingProcess.Value = TestingProcess.Maximum;
							MessageBox.Show(this, "Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
						}
						else
							MessageBox.Show(this, "Отменено");
					});
				}
				else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
				{
					// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
					_strategy.Start();
				}
			};

			Report.IsEnabled = true;

			_startEmulationTime = DateTime.Now;

			// запускаем эмуляцию, задавая период тестирования (startTime, stopTime).
			_trader.Start(startTime, stopTime);
		}

		private void ReportClick(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			// сгерерировать отчет по прошедшему тестированию
			// Внимание! сделок и заявок может быть большое количество,
			// поэтому Excel отчет может тормозить
			new ExcelStrategyReport(_strategy, "sma.xls").Generate();

			// открыть отчет
			Process.Start("sma.xls");
		}
        
        /// <summary>
        /// Окно для отображения графика со свечками
        /// </summary>
        private ChartWindow _chartWindow;

        /*----------Элементы для графика------------*/
        private ChartCandleElement _candlesElem;
        private ChartTradeElement _tradeElement;
        private ChartArea _area1;

        /*------------------------------------------*/
        /// <summary>
        /// Инициализируем чарт
        /// </summary>
        private void InitChart()
        {

            _chartWindow = new ChartWindow();

            _chartWindow.MakeHideable();

            /* ----- Добавляем все нужные участки для нашего графика*/
            _area1 = new ChartArea();
            _chartWindow.Chart.Areas.Add(_area1);

            _candlesElem = new ChartCandleElement();
            _area1.Elements.Add(_candlesElem);

            _tradeElement = new ChartTradeElement();
            _area1.Elements.Add(_tradeElement);

            _chartWindow.Show();
        }


        private void Draw(CandleSeries series, Candle candle)
        {

            if (candle.State == CandleStates.Finished)
            {
                this.GuiAsync(() => _chartWindow.Chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>
                             {
                                {_candlesElem, candle},
                             }));
            }

        }

        private void Draw(IEnumerable<MyTrade> trade)
        {
            this.GuiAsync(
                () => _chartWindow.Chart.ProcessValues(trade.Last().Trade.Time, new Dictionary<IChartElement, object>
                        {
                            {_tradeElement,trade.Last()},
                        }));
        }
	}
}
Автор топика
Спасибо:

Иван З.

Фотография
Курсы Автор статей Благотворитель
Дата: 28.01.2013
Ответить


С графиком проблему решил. Все из-а того, что разница во времени с Москвой 5 часов. Вот и сделки шли с опережением 5 часов. Это лечиться следующим образом. в _trader добавил строки

Код
MarketEmulator = new MarketEmulator(new QuikTrader())
                {
                    EmulatorTimeZone = TimeZoneInfo.CreateCustomTimeZone("Moscow", TimeSpan.FromHours(4), "Moscow", "Moscow"),
                },


получилось следующее

Код
_trader = new EmulationTrader(new[] { security },new[] { portfolio })
			{
                MarketEmulator = new MarketEmulator(new QuikTrader())
                {
                    EmulatorTimeZone = TimeZoneInfo.CreateCustomTimeZone("Moscow", TimeSpan.FromHours(4), "Moscow", "Moscow"),
                },
				MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
				StorageRegistry = storageRegistry,

				// необходимо включать только если есть история стаканов и нужно получить более точное тестирование
				UseMarketDepth = false,
			};


И все сделки стали приходить с правильным временем.
Это EmulatorTimeZone будет работать для любого региона. Так так задает смещение к UTC 4 часа.

А в логе время так и осталось непереведенным.
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 19.12.2012 19:00:00.000 | | Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:05:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:00:00: 151030,00000;151060,00000;150670,00000;150730,00000; объем 25168
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:10:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:05:00: 150740,00000;150770,00000;150620,00000;150740,00000; объем 11846
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:15:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:10:00: 150750,00000;150940,00000;150710,00000;150920,00000; объем 8850
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:20:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:15:00: 150920,00000;151080,00000;150860,00000;150940,00000; объем 8711
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:25:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:20:00: 150940,00000;151050,00000;150920,00000;150990,00000; объем 4658
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:30:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:25:00: 150980,00000;151070,00000;150870,00000;150870,00000; объем 3961
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:35:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:30:00: 150880,00000;151000,00000;150830,00000;150930,00000; объем 4490
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:40:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:35:00: 150930,00000;150980,00000;150750,00000;150820,00000; объем 7417
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:45:01.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:40:00: 150800,00000;150880,00000;150780,00000;150860,00000; объем 2320
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:50:01.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:45:00: 150860,00000;150940,00000;150800,00000;150920,00000; объем 3868
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:50:00: 150920,00000;150960,00000;150850,00000;150900,00000; объем 2458
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:00.000 | | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 150900,00000 и объемом 1.
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:14.000 | | Новая позиция: test account-SPFB.RTS@RTS=-1.
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:14.000 | | Заявка 84828882 больше не активна.
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 05:55:14.000 | | Новая Sell сделка 1 по цене 150900,00000 на 1 заявки 84828882.
SS_SPFB.RTS@RTS_test account | 20.12.2012 06:00:00.000 | | Новая свеча 20.12.2012 10:55:00: 150880,00000;150950,00000;150840,00000;150910,00000; объем 3226

Может кто знает как и в логе сделать правильное время? Тут проблема таже, из-за разници с Москвой.
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy