Построение стаканов из анонимного ордер лога
Atom Ответить
21.11.2012


Использую StockSharp 4.1.6
Решил посмотреть как дела с Trader.CreateDepthFromOrdersLog.

Для начала решил проверить на тестовом сервере, для него у меня стоял P2_CGate1.14.9_64. Для чистоты эксперимента SampleGUI из StockSharp 4.1.6. Запускаю, стакан не строиться, множество ошибок.

Подумал, что гейт старый, потому поставил новый P2_CGate1.14.17_64. Прога коннектится, но ни инструментов, ни портфелей, ни трейдов, вообще никаких данных не получает.

Решил проверить на боевом сервере, для него стоит гейт P2_ClientGate1.12.7_64 (Для тестового CGate стоит, для боевого ClientGate, вроде это разные вещи).
Последний боевой гейт P2_ClientGate1.14.11_64 не ставлю, т.к. в соседней ветке говорят, что не работает: https://stocksharp.ru/fo...i-novoi-viersii-shliuza/
На рабочем сервере стаканы похоже строятся нормально, по крайней мере ошибки не вылетают. По хорошему надо сравнить со стаканом квика, например, но у меня терпения не хватает дождаться, пока весь ордер лог подгрузится.

Собственно, вопросы:
1) Какие гейты надо использовать для тестового и рабочего серверов. Когда будет поддержка последних гейтов?
2) Почему на тестовом сервере стаканы с ордерлога не строятся, а на рабочем строятся?
3) И самое важное: когда будет поддержка горячего старта стаканов с ордерлога с помощью RevisionManager'a? Была речь про то, что ртс каждые 3 минуты присылает снэпшот стакана, по этому снепшоту и ордерлогу за последние 3 минуты можно быстро восстановить текущий стакан.
Очень важная вещь на самом деле. Сейчас у нас получается ордерлог можно только сохранять для тестирования. Играть с помощью ордерлога не представляется возможным: глюканул инет и все, перезапускай робота полтора часа, и включай квик позиции вручную закрывать.

Теги:


Спасибо:




3 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 21.11.2012
Ответить


1) Внимательно прочитайте тему, на которую даёте ссылку. Там всего 9 сообщений, можно осилить.
2) Логи, логи, логи
3) Готовы помочь в реализации?
Спасибо:

FiNick

Фотография
Благотворитель
Дата: 22.11.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
3) Готовы помочь в реализации?

Это не было сделано потому что сложно или руки не дошли?
Вроде бы алгоритм не сложный:
1. Скормить потоку ордерлога номер последней ревизии
2. Собирать приходящие ордерлог итемы в список, дожидаться снэпшота стакана
3. Как придет снэпшот, залить его на стакан, залить на стакан ордерлог итемы с временной меткой больше метки снэпшота
4. Продолжать заливать новые ордерлог итемы в стакан как обычно, новые снэпшоты игнорировать.
5. Опционально. Все новые снепшоты сравнивать с нашим стаканом, если есть ошибки, корректировать.

Я все правильно понимаю или есть подводные камни?

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 22.11.2012
Ответить


FiNick Перейти

Я все правильно понимаю или есть подводные камни?


Подводных камней нет, просто есть более приоритетные задачи. Как сделаем более важные дела, вернемся к ОЛ. Пока не горит.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy