Я богат
Atom Ответить
10.11.2012


Легко могу написать стратегию, которая при тестировании на истории увеличит счет за день в несколько раз. Какая-то лажа, по-видимому, при записи стакана. Если кто может, дайте, плз, маркет данные со стаканом фьючерса РТС за 19.09.12.



Спасибо:




23 Ответов
vk37

Фотография
Курсы
Дата: 10.11.2012
Ответить


Похоже, что такой сверх доход могу получить не только 19.09.12, но и в другие дни. Нет у меня доверия к результатам тестирования. Может маркет данные со смарта некорректны, может ошибка в стокшарпе. Хорошо бы свериться по маркет данным не смартокма.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 10.11.2012
Ответить


vk37 Перейти
Похоже, что такой сверх доход могу получить не только 19.09.12, но и в другие дни. Нет у меня доверия к результатам тестирования. Может маркет данные со смарта некорректны, может ошибка в стокшарпе. Хорошо бы свериться по маркет данным не смартокма.


Банк, кредит, брокер, аэропорт, Багамы, кайф, фотка, форум, зависть.
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 10.11.2012
Ответить


В тестировании на истории обхожу победителей ЛЧИ по доходности в не один десяток раз )
Автор топика
Спасибо:

Marco

Фотография
Программист
Дата: 10.11.2012
Ответить


vk37 Перейти
В тестировании на истории обхожу победителей ЛЧИ деляпо доходности в не один десяток раз )


Меняю необходимые данные на исходники стратегии! :)

Последняя неделя RIZ2 устроит? Пришлите контакты в личку, вышлю.

P.S.: Вышлю и без исходников. Нафига мне эти Багамы...
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 10.11.2012
Ответить


Личка не работает. Мой контакт здесь.
Автор топика
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 10.11.2012
Ответить


И за 19.09.12 включите, пожалуйста, если не сложно.
Автор топика
Спасибо:

pyhta4og

Фотография
Дата: 10.11.2012
Ответить


vk37 Перейти
В тестировании на истории обхожу победителей ЛЧИ по доходности в не один десяток раз )


у смарта в стаканах нет миллисекунд. это вообще локальное время на вашем компьютере. А время сделок - биржевое. Поэтому писать стаканы из смарта для тестирования HFT - дело гиблое. сверхбыстрые стратегии (а у вас подозреваю что то высокочастотное) по этим данным адекватно не протестировать. Другое дело стаканы записанные из плазы. Там время биржевое а не локальное и миллисекунды есть.

Но даже для плазы я бы ставил Latency минимум 100 мс (на сеть+очередь ядра) чтобы надеятся на правдоподобный результат. Вообще тема латенси довольно обширна и сложна в правильной эмуляции. Есть 75мс квантование данных из ядра. Оно еще замедляет реакцию стратегии. Это можно в тестере стокшарпа тоже включить.


В принципе если поставите латенси в секунду я почти уверен что даже на смартовых данных у вас все развалится.

Так что не переживайте, все тут такие же богачи :)
Спасибо: vk37

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 14.11.2012
Ответить


Похоже, что причина такой высокой доходности: большое отрицателное проскальзывание, которого в реал тайме не наблюдается.
Наверное нужно правильно подобрать параметр EmulationTrader.MarketEmulator.Settings.Slippage
Пока не придумал как сравнить реалтайм с эмуляцией за большой период времени: сравнивать каждый сигнал и каждую сделку долго.
Автор топика
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 14.11.2012
Ответить


Не знаю как правильно. В общем не наблюдаю я такой величины проскальзывания, которую дает эмулятор. Не измерял точное различие, но судя по логам за пару дней, различие, похоже, в десятки раз.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 14.11.2012
Ответить


vk37 Перейти
Не знаю как правильно. В общем не наблюдаю я такой величины проскальзывания, которую дает эмулятор. Не измерял точное различие, но судя по логам за пару дней, различие, похоже, в десятки раз.


Может опять что не так настроили? Вы хоть код приводите, логи, цифры.
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 14.11.2012
Ответить


В ответ на настойчивые просьбы пользователей форума показать код сверхдоходной стратегии, подготовил упрощенный вариант стратегии увеличивающей счет в 5 раз за 7 дней (неплохая доходность, да?). Стратегия простая. Ссылка на код проекта. Надеюсь SkyDrive справиться с количеством загрузок )
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 14.11.2012
Ответить


vk37 Перейти
В ответ на настойчивые просьбы пользователей форума


Я не являюсь пользователем форума, а являюсь представителем администрации. Ваш код мне ни к чему, и смотреть его времени нет.

Если вам нужен ответ на вопрос почему у вас что-то не работает, то присылайте куски кода, логи, цифры, отчеты.
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 14.11.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

Я не являюсь пользователем форума, а являюсь представителем администрации. Ваш код мне ни к чему, и смотреть его времени нет.

Если вам нужен ответ на вопрос почему у вас что-то не работает, то присылайте куски кода, логи, цифры, отчеты.


Ну это зря. Более лучшего способа продемонстрировать ошибку я не придумаю.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 14.11.2012
Ответить


vk37 Перейти
Ну это зря. Более лучшего способа продемонстрировать ошибку я не придумаю.


Ошибка то у вас, в вашем коде. Так что это вам зря, что ты не делаете по инструкции.Laugh
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 14.11.2012
Ответить


Код стратегии:
Код запуска эмуляции:
Результат работы стратегии:
Отчет Excel прикреплен к сообщению.
Полный код проекта и тестовые данные здесь.
Маркет данные закачены через смартком.
Удивляет нереально высокое отрицательное проскальзывание.
Report.zip 1 MB (0)
Автор топика
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 14.11.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Ошибка то у вас, в вашем коде. Так что это вам зря, что ты не делаете по инструкции.Laugh

Та же стратегия на тех же данных, только на текущей версии сборок с кодплекса (первый вариант был на сборках месячной давности):
Теперь понятно у кого ошибка в коде )
Автор топика
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 14.11.2012
Ответить


Опробовал рабочую стратегию на новых сборках. Ситуация с проскальзыванием, похоже не поменялась на смарт данных. Если сравнивать с реалтаймом, то частота, с которой проскальзывание случается приблизительно похоже на реалтайм: где-то каждые 10-15 сделок (хотя в реалтайме реже, наверное). Проскальзывание отрицательное и в тестировании и в реалтайме. Вот только в реалтайме у меня больше одного шага цены проскальзывания не бывает. В тестировании - 1-2-3-4 шага цены. Это на смарт данных. На плазе проскальзывание похоже на реалтайм. Эх, хочу плазу )
Автор топика
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 15.11.2012
Ответить


На смарте проскальзывание тоже стало похожим на рилтайм при уменьшении задержки до 100мс
Автор топика
Спасибо:

pyhta4og

Фотография
Дата: 15.11.2012
Ответить


vk37 Перейти
На смарте проскальзывание тоже стало похожим на рилтайм при уменьшении задержки до 100мс


в итоге у вас есть жалобы на тестер?
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 15.11.2012
Ответить


По точности расчета пока нет. При сверке тестирования с рилтаймом сталкивался с тем, что сигналы генерируются с разницей по времени иногда до 30 сек. Пока не готов исследовать этот момент. В дальнейшем буду сверять: если столкусь с такой проблемой, то сообщу. Может со временем попробую объединить закачку маркет данных с роботом, чтобы свести разницу в тестировании с рилтаймом к минимуму.

Медленнее стала работать оптимизация. Я уже писал об этом. Но использование какого именно функционала S# замедлило это тестирование пока не могу сказать.
Автор топика
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 15.11.2012
Ответить


Сегодняшний рилтайм получился доходнее эмуляции в сумме на 1% от депозита. Лучше так, чем наоборот.
Автор топика
Спасибо:

pyhta4og

Фотография
Дата: 16.11.2012
Ответить


vk37 Перейти
Сегодняшний рилтайм получился доходнее эмуляции в сумме на 1% от депозита. Лучше так, чем наоборот.


рилтаймом вы называете боевое исполнение на живых деньгах или эмуляцию в режиме реального времени на realtimeEmulationTrader?
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 16.11.2012
Ответить


боевое исполнение на живых деньгах
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy