Адресные сделки в тиковых данных при импорте с FTP RTS
Atom Ответить
06.11.2012


Здравствуйте, коллеги.

Обнаружил, что при импорте тиковых данных с FTP-сервера RTS импортируются также адресные сделки (поле Nosystem имеет значение 1). ИМХО это неправильно, т.к. рынок этих сделок не видит и свечки с ними строятся неправильно.

Существует ли возможность отключения импорта адресных сделок?

Теги:


Спасибо:




7 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 07.11.2012
Ответить


Marco Перейти
свечки с ними строятся неправильно.


CandleManager должен их фильтровать.
Спасибо:

Marco

Фотография
Программист
Дата: 07.11.2012
Ответить


Михаил, похоже, что они все-таки не фильтруются:

1. Гидра строит свечки, включая в них и адресные сделки.

Возможно, она не использует для построения свечек CandleManager, но:

2. Например, минутная свечка RIZ2, построенная CandleManager по тикам, скачанным гидрой с FTP RTS (дата-время, open, high, low, close, volume):

Код
RIZ2: 18.10.2012 15:02:00, 150500, 150560, 150460, 150530, 1284


минимальная цена свечки - 150460. Смотрим файл с тиками, скачанный с RTS - такую цену имеют только адресные сделки. Следовательно, они все-таки не фильтруются CandleManager'ом.

Тики минутки 18.10.2012 15:02 в аттаче.
ticks.txt 32 KB (0)
Автор топика
Спасибо:

Marco

Фотография
Программист
Дата: 07.11.2012
Ответить


P.S.: Далее, заметил, что первая минутка 18.10.2012 по RIZ2 строится следующим образом:
Код

RIZ2: 18.10.2012 10:00:00, 150470, 151170, 150450, 150970, 7940


В то же время, первый тик по этому инструменту имеет цену 150390. Т.е. он вообще не учитывается в свечке.
Тик в базе гидры есть.

StockSharp я только вчера обновлял с CodePlex'а.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 07.11.2012
Ответить


Marco Перейти
Михаил, похоже, что они все-таки не фильтруются:


Да, фильтр увидел, а где используется нет. Будет фикс при следующем коммите.
Спасибо:

Marco

Фотография
Программист
Дата: 07.11.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

Да, фильтр увидел, а где используется нет. Будет фикс при следующем коммите.


Спасибо большое! Проблему с "потерявшимся" тиком тоже подтверждаете? Нужна ли от меня дополнительная информация?
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 09.11.2012
Ответить


Marco Перейти
Mikhail Sukhov Перейти

Да, фильтр увидел, а где используется нет. Будет фикс при следующем коммите.


Спасибо большое! Проблему с "потерявшимся" тиком тоже подтверждаете? Нужна ли от меня дополнительная информация?


Вот так

Вот как обстоят дела в свежей версии Гидры из исходников на codeplex (trunk). Ошибок нет.
Спасибо:

Marco

Фотография
Программист
Дата: 12.11.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти

Вот как обстоят дела в свежей версии Гидры из исходников на codeplex (trunk). Ошибок нет.


Александр, что касается потерявшихся тиков, я выяснил - это моя ошибка. У меня в тестах EmulationTrader запускается до старта стратегии, поэтому несколько первых тиков теряются.
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy