StockSharp и HFT
Atom Ответить
24.09.2012


Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?

Попробовал тестировать одного, и как выяснилось в StockSharp есть большая проблема , а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades , при этом стакан у же давно изменился и даные уже не актуальны , думаю для HFT важен каждый трейд.
Может я что-то пропустил , потому вопрос : Есть ли возможность в StockSharp следить за каждым трейдом?



Спасибо:




8 Ответов
transdex

Фотография
Дата: 24.09.2012
Ответить


longtrades Перейти
Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?


Может я что-то пропустил ...


Вы пропустили сведения о том как Ваш бот подключается к бирже. Quik? SmartCom? Plaza?...?

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 24.09.2012
Ответить


longtrades Перейти
а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades ,


Так делает ядро РТС, Плаза и все дальше, что по цепочке. Не знаю точно, можно ли на Плазе писать ХФТ роботов. Говорят, что можно. Еще ЛЧИ есть. Но поди разбери, где врут и где правда.
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 24.09.2012
Ответить


longtrades Перейти
Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?

Попробовал тестировать одного, и как выяснилось в StockSharp есть большая проблема , а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades , при этом стакан у же давно изменился и даные уже не актуальны , думаю для HFT важен каждый трейд.
Может я что-то пропустил , потому вопрос : Есть ли возможность в StockSharp следить за каждым трейдом?

Нет такого. Это как ваши данные приходят, так библиотека их и отдает вам.
Спасибо:

longtrades

Фотография
Дата: 24.09.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

Так делает ядро РТС, Плаза и все дальше, что по цепочке. Не знаю точно, можно ли на Плазе писать ХФТ роботов. Говорят, что можно. Еще ЛЧИ есть. Но поди разбери, где врут и где правда.


То есть вы хотите сказать что плаза не успевает передать один трейд а передает несколько сразу ? Может я что-то не понимаю на помоему для этого есть разные потоки репликации и т.д.

Раньше помню в стратегии в стокшарп было событие NewTrade, в котором приходил каждый трейд отдельно, а теперь его заменили на NewTrades. Зачем ?
Автор топика
Спасибо:

longtrades

Фотография
Дата: 24.09.2012
Ответить


Еще заметил что с обновлением стакана такой проблемы нету , только с трейдами.
Автор топика
Спасибо:

longtrades

Фотография
Дата: 24.09.2012
Ответить


transdex Перейти

Вы пропустили сведения о том как Ваш бот подключается к бирже. Quik? SmartCom? Plaza?...?


Сейчас данные беру через Квик, раньше брал через Плазу ...

Автор топика
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 24.09.2012
Ответить


Не надо путать HFT на CME и HFT на FORTS. Это принципиально разные вещи.

O PlazaII:

"Все данные отдаются с некоторым интервалом, включая стаканы. N=75 мс на данный момент"
http://forum.rts.micex.r...opic.asp?p=127120#127120

Т.е. никакого смысла в отдаче каждой сделки отдельно нет.

PS. Кроме того представьте, что Вы выставили заявку на 100 контрактов по маркету и она была удовлетворена за счет 10 мелких заявок из стакана.
Это порождает десять сделок с одинаковым timestamp. Зачем передавать их последовательно по одной , а не сразу одной пачкой?
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 24.09.2012
Ответить


longtrades Перейти

Раньше помню в стратегии в стокшарп было событие NewTrade, в котором приходил каждый трейд отдельно, а теперь его заменили на NewTrades. Зачем ?

Уже в 4.0 версии было NewTrades и было именно потому так сделано, что терминалы отдают пачками сделки очень часто. В приципе можно было бы сделать на каждую сделку по событию Но смысл если они приходят одновременном? :)
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy