Пока восторг не прошел )
Atom Ответить
07.09.2012


Здоровская библиотека. За 9 дней сделал свою Гидру для закачки стаканов (та что есть - нестабильно со Смартом работает), стратегию протестировал на истории в 2 дня ), сегодня второй день работает с настоящими деньгами: второй день в плюсе. ~100 сделок. Пока доволен ))) Ухожу на тренировку. Робот будет работать. Наверно не туда запостил )

Теги:


Спасибо:




10 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.09.2012
Ответить


vk37 Перейти
Здоровская библиотека. За 9 дней сделал свою Гидру для закачки стаканов (та что есть - нестабильно со Смартом работает), стратегию протестировал на истории в 2 дня ), сегодня второй день работает с настоящими деньгами: второй день в плюсе. ~100 сделок. Пока доволен ))) Ухожу на тренировку. Робот будет работать. Наверно не туда запостил )


А вот эта трабла починилась? Что касается шага цены, то это не проблема Гидры, а Смарта. Раз он не транслирует информацию правильную, то как Гидре об этом узнать.
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 08.09.2012
Ответить


Я условие поставил при сохранении стакана:
Код
Trader.MarketDepthsChanged += marketDepths => marketDepths.ForEach(d =>
{
    if (d == null || d.Bids == null || d.Asks == null || d.BestAsk == null || d.BestBid == null)
        return;

    if (d.Bids.Length == 0 || d.Asks.Length == 0)
        return;

--> if (d.BestAsk.Price <= d.BestBid.Price)
        return;

    _marketDepths.Enqueue(d.Clone());
});
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.09.2012
Ответить


vk37 Перейти
Я условие поставил при сохранении стакана:


А не смущает, что вообще такое происходит? Тоесть, если есть некий странный стакан, то получается что стаканы, с некой дельтой времени до и после, так же подвергаются сомнению о их целостности и валидности.
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 09.09.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
vk37 Перейти
Я условие поставил при сохранении стакана:


А не смущает, что вообще такое происходит? Тоесть, если есть некий странный стакан, то получается что стаканы, с некой дельтой времени до и после, так же подвергаются сомнению о их целостности и валидности.


Имеете ввиду return на continue поменять, чтобы последующие валидные стаканы записались, или что?
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 09.09.2012
Ответить


vk37 Перейти
Имеете ввиду return на continue поменять, чтобы последующие валидные стаканы записались, или что?


Имею ввиду невалидные данные.
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 09.09.2012
Ответить


Ну, в общем смущает. Переходить на плазу - у меня не те объемы для плазы. Разбираться с тех поддержкой айти инвеста? Работать со стаканами в квике - думаю результат будет хуже, чем на смарте. Буду сравнивать результаты торговли SmartTrader и EmulationTrader, т.е. торговлю на реальном счете с торговлей на исторических данных за тот же день. Если разницы принципиальной не будет то наличие такой ошибки для меня, наверное, не принципиально.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 09.09.2012
Ответить


Вопрос тут вот в чем. Ошибка может быть одно моментной - тогда это не страшно. Страшно, если ошибка носит накопительный характер. Может так оказаться, что стаканы в течении всей сессии неправильные. А с учетом того, что проблема выявляется в самом интересном месте стакана, лучшие пары, то и матчинг будет не правильный.

Насчет сравнения эмуляции и рилтайма, то в стокшарпе есть встроенная функциональность. OrderTraceItem.

Спасибо: vk37

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 09.09.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Вопрос тут вот в чем. Ошибка может быть одно моментной - тогда это не страшно. Страшно, если ошибка носит накопительный характер. Может так оказаться, что стаканы в течении всей сессии неправильные. А с учетом того, что проблема выявляется в самом интересном месте стакана, лучшие пары, то и матчинг будет не правильный.

Насчет сравнения эмуляции и рилтайма, то в стокшарпе есть встроенная функциональность. OrderTraceItem.



Спасибо, посмотрю.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 09.09.2012
Ответить


vk37 Перейти
Спасибо, посмотрю.


Вы бы лучше с ИТ вопрос решили. Где неправильные стаканы на истории, там неправильные стаканы и на реале. Дешевле и быстрее будет, чем тестировать всю биржевую инфраструктуру.
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 14.11.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

Насчет сравнения эмуляции и рилтайма, то в стокшарпе есть встроенная функциональность. OrderTraceItem.


А есть какой-нибудь пример использования? Чего-то тяжело разобраться без примера )
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy