Несколько стратегий на одном инструменте
Atom Ответить
01.09.2012


Здравствуйте.

Допустим, есть у меня хорошая стратегия, и еще одна - очень хорошая. А скоро и третья, замечательная, появится. И вот решил я их всех вместе запустить на фьюче РТС. Конечно, между стратегиями буду коллизии - одна продаст, вторая купит; или обе сразу продадут, и т.д.

СтокШарп с этими коллизиями нормально уживется? В смысле - не перепутает, какие сделки какая стратегия совершила, прибыли/убытки по каждой стратегии правильно посчитает и пр.? Или надо все оборачивать в BasketStrategy? Или самому синхронизировать, чтобы стратегии друг друга уважали?

Теги:


Спасибо:




23 Ответов
ra81

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Oppositus Перейти
Здравствуйте.

Допустим, есть у меня хорошая стратегия, и еще одна - очень хорошая. А скоро и третья, замечательная, появится. И вот решил я их всех вместе запустить на фьюче РТС. Конечно, между стратегиями буду коллизии - одна продаст, вторая купит; или обе сразу продадут, и т.д.

СтокШарп с этими коллизиями нормально уживется? В смысле - не перепутает, какие сделки какая стратегия совершила, прибыли/убытки по каждой стратегии правильно посчитает и пр.? Или надо все оборачивать в BasketStrategy? Или самому синхронизировать, чтобы стратегии друг друга уважали?


Ничего не должно перепутаться. У меня раздельно бай селл.Ничего не путается. Да и технология такова что перепутаться не может. Все ордера если поданы верным образом, будут учтены в каждоый стратегии. По ордерам будут учтены сделки итд. Все должно быть ок, если нет багов.
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Oppositus Перейти
одна продаст, вторая купит;


То, что одна стратегия продает через биржу, вторая купить не может, поскольку законодательство Российской Федерации запрещает сделки, продавцом и покупателем в которых является одно лицо.


Спасибо:

Oppositus

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


transdex Перейти
Oppositus Перейти
одна продаст, вторая купит;


То, что одна стратегия продает через биржу, вторая купить не может, поскольку законодательство Российской Федерации запрещает сделки, продавцом и покупателем в которых является одно лицо.




Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке.
Автор топика
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 02.09.2012
Ответить


Oppositus Перейти
Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке.


С этим никаких проблем нет. Писал стратегии, которые могут одновременно и в шорт и в лонг работать, все это без каких-либо проблем.
Спасибо:

Maniac

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует.
Спасибо:

Oppositus

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Maniac Перейти
Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует.


Да, идея. Но это уже потом, пока буду тестировать.
Автор топика
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Oppositus Перейти

Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке.

Дело не в одновременности. Если Ваши стратегии ставят только лимитные заявки или только шарашат по маркету, естественно, запрещенных кросс сделок не будет.

Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


Maniac Перейти
Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует.

Это не поможет, как и счета, открытые у разных брокеров. Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.

Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 02.09.2012
Ответить


transdex Перейти
Дело не в одновременности.

А в чем тогда?
transdex Перейти
Если Ваши стратегии ставят только лимитные заявки или только шарашат по маркету, естественно, запрещенных кросс сделок не будет.

С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене.

Спасибо:

Oppositus

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


esper Перейти

С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене.


Значит, буду пока по одной стратегии пускать. Потом придется писать что-то вроде микро-клиринга, чтобы такие ситуации разруливать. :)
Автор топика
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 02.09.2012
Ответить


esper Перейти

С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене.

В данном случае имеется ввиду, что лимитная заявка- это заявка встающая в стакан, и соответственно по маркету - это встречная заявка.
"в лонг, другая в шорт и по одной цене." - в одном стакане не бывает...

Спасибо:

seashaman

Фотография
Дата: 03.09.2012
Ответить


transdex Перейти
Oppositus Перейти
одна продаст, вторая купит;

... законодательство Российской Федерации запрещает сделки, продавцом и покупателем в которых является одно лицо.


впервые о таком слышу, а где про это можно поподробнее узнать?
Спасибо:

PavelS

Фотография
Дата: 04.09.2012
Ответить


seashaman Перейти
впервые о таком слышу, а где про это можно поподробнее узнать?


«Не допускается совершение кросс-сделок, а именно, сделок совершаемых участником торгов за свой счет, в которых этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг, или сделок, совершаемых за счет одного и того же клиента сделки, при этом указанное лицо может являться клиентом одного или двух участников торгов или клиентом одного или двух брокеров (иностранных брокеров), являющихся клиентами одного или двух участников торгов (далее – кросс-сделки), в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделки на основании заявки осуществляется с клиринговой организацией.»

Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.10.2007 № 07-102/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.11.2007, регистрационный № 10489) пункт 5.3.4

Можно еще это почитать:
Положение о порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и Изменений в Положение о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденное приказом ФСФР России от 24.08.2006 № 06-95/пз-н

Можно запускать разные стратегии. Если хотите избежать кросс-заявок, то либо делаете это в своей программе, либо запускаете стратегии с разных клиентов.
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 04.09.2012
Ответить


Скорее всего заявки на рынок выводятся последовательно через коннектор. В Альфа коннекторе это однозначно так. Отсюда две заявки сразу в стакан попасть никак не смогут. И отсюда следует что отматчиться одна об другую тоже смогут с очень малой долей вероятности. Скорее даже с ничтожной, это мое имхо. Не стоит даже этим заморачиваться я полагаю.
Спасибо:

Oppositus

Фотография
Дата: 04.09.2012
Ответить


PavelS Перейти
«Не допускается совершение кросс-сделок, ...


Пообщался с Миловидовым. Он указал на то, что процитированное положение устарело, и сейчас применяется другое: http://base.consultant.r...0650753975;from=112415-0

Цитата:
5.3.5. Заявки, поданные за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица), не являются основанием для совершения сделки (кросс-сделки) либо, если в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок осуществляется с клиринговой организацией, такие заявки также не являются основанием для заключения сделок с клиринговой организацией.

Автор топика
Спасибо:

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 04.09.2012
Ответить


transdex Перейти
Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.

Хм... А разве брокер выводит не обезличенные заявки? Биржа видит ИНН конечного покупателя?
Спасибо:

PavelS

Фотография
Дата: 05.09.2012
Ответить


Кот Матроскин Перейти
transdex Перейти
Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.

Хм... А разве брокер выводит не обезличенные заявки? Биржа видит ИНН конечного покупателя?

Да. При открытии счета клиенту, брокер регистрирует его анкету на бирже.
Спасибо:

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 05.09.2012
Ответить


PavelS Перейти
Кот Матроскин Перейти
transdex Перейти
Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.

Хм... А разве брокер выводит не обезличенные заявки? Биржа видит ИНН конечного покупателя?

Да. При открытии счета клиенту, брокер регистрирует его анкету на бирже.

И заявки выводятся не обезличенно?
Спасибо:

westtrd

Фотография
Дата: 05.09.2012
Ответить


Кот Матроскин Перейти
PavelS Перейти
Кот Матроскин Перейти
transdex Перейти
Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.

Хм... А разве брокер выводит не обезличенные заявки? Биржа видит ИНН конечного покупателя?

Да. При открытии счета клиенту, брокер регистрирует его анкету на бирже.

И заявки выводятся не обезличенно?


Конечно, нет.
Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы?

Спасибо:

westtrd

Фотография
Дата: 05.09.2012
Ответить


Более того, насколько я понимаю, может быть буст отнесенный во времени, например, на клиринге
Спасибо:

Кот Матроскин

Фотография
Дата: 05.09.2012
Ответить


westtrd Перейти
Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы?

Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, а уже от него - нам. Где-то читал, что биржа видит заявки только как брокерские. Видимо врали :)
Спасибо:

westtrd

Фотография
Дата: 06.09.2012
Ответить


Кот Матроскин Перейти
westtrd Перейти
Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы?

Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, а уже от него - нам. Где-то читал, что биржа видит заявки только как брокерские. Видимо врали :)


Посмотрите документацию по форматам данных ордеров в шлюзе Плаза-2, сомнения отпадут.
При этом особого значения в рассматриваемом контексте не имеет, работаете вы на прямом доступе или через брокерскую трейдинговую систему.

Спасибо: Кот Матроскин

PavelS

Фотография
Дата: 06.09.2012
Ответить


Кот Матроскин Перейти
westtrd Перейти
Как бы иначе биржа бы транслировала вам ответы?

Так она и не транслирует. Ответ передается брокеру, а уже от него - нам. Где-то читал, что биржа видит заявки только как брокерские. Видимо врали :)

Раньше код клиента нужен был только брокеру для идентификации заявок по клиентам. Потом, по мере совершенствования законодательства, бирже тоже понадобилось идентифицировать клиентов. Биржа, при регистрации нового клиента брокером, стала требовать стандартную анкету. Если не ошибаюсь, это появилось после 2002г.и ФЗ115 о противодействии легализации и отмыванию.
Спасибо: Кот Матроскин


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy