Вопрос о настройке параметров дельта-хеджирования
Atom Ответить
24.08.2012


Den

Фотография
Коллеги,

всю доку перерыл, не нашел.
Подскажите, пожалуйста, как можно настраивать параметры дельта-хеджирования для DeltaHedgeStrategy?

Хочется уметь задавать при каком изменении цены базового актива или при каком изменении дельты
нужно делать рехедж.

Например:

1. при изменении цены RI от предыдущего хеджа на 1000 пунктов сделать рехедж
2. при изменении дельты позиции с момента предыдущего хеджа на 0.05 сделать рехедж

Теги:


Спасибо:




0 Ответов


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy