Бартер, данные меняю на...
Atom Ответить
23.08.2012


Предлагаю отметиться в этой ветке, кто хочет поменяться данными. Скажем, фьюч на акции, ОИ на тики, и т.д.

От себя

  1. РТС. Стаканам, тики с направлением. 2011 (середина)-2012.
  2. РТС. Ордер лог. 2011-2012
  3. ММВБ. Стакана и тики с направлением. 2005-2011
  4. СМЕ. Тики по 60-ти западным фьючерсам. Много лет.


Интересует в первую очередь

  1. ОИ по РТС.
  2. Больше тиковой истории по западным фючам и акциям.
  3. Кто не имеет данных, но хочет заполучить, и умеет программировать - помощь в доработке программы Гидра.

Теги:


Спасибо:




8 Ответов
Mad_R

Фотография
Дата: 27.08.2012
Ответить


Есть тики западных фьючей, глубина разная, некоторые от 2000 года. Есть дневки на 300 наиболее ликвидных акций США с глубиной истории 15-20 лет в среднем.
Напишите какие тикеры и тип данных вас интересует. Меня интересует ОЛ на РИ, СИ, золото за год или два.
Можно писать в скайп, mad_rev01ver (вместо нуля буква о, вместо единицы буква l) , можно в лс Blushing
Спасибо:

Mad_R

Фотография
Дата: 27.08.2012
Ответить


Дом покопался и что бы снять лишние вопросы решил добавить в описание:

Фьючей США порядка 60ти тикеров. Все наиболее ликвидные и всякая экзотика. Есть дата:

Тики, глубина разная, отвечу по запросу на конкретные тикеры т.к. распаковывать надо.
Минутки, тоже разная глубина, т.к. разный срок ввода фьючей. Некоторые с 98 года. Спрашивайте.
Дневки, по нефти например посмотрел- с 83 года, по моему это год начала их образения на ЦМЕ. Дневки содержат также данные по OI.

АПД.

=======================================================
Список тикеров:

Parent Directory 22-Dec-2011 07:44 -
ZTH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 42.3M GZIP compressed docume>
ZNH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 194M GZIP compressed docume>
ZH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 119M GZIP compressed docume>
ZFH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 118M GZIP compressed docume>
ZBH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 113M GZIP compressed docume>
YMH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 163M GZIP compressed docume>
XRBJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 34.0M GZIP compressed docume>
WPZ3.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 4.9M GZIP compressed docume>
WLJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 545k GZIP compressed docume>
WK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.2M GZIP compressed docume>
USH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 5.8M GZIP compressed docume>
TYH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.5M GZIP compressed docume>
TUH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 601k GZIP compressed docume>
TOA0.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.0M GZIP compressed docume>
TFH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 162M GZIP compressed docume>
SPH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 39.7M GZIP compressed docume>
SMH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 2.8M GZIP compressed docume>
SK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 5.3M GZIP compressed docume>
SIH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 45.8M GZIP compressed docume>
SFH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.2M GZIP compressed docume>
SBK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 23.9M GZIP compressed docume>
RRK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 367k GZIP compressed docume>
PLJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 6.9M GZIP compressed docume>
PBN1.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 1.4M GZIP compressed docume>
OK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 536k GZIP compressed docume>
NQH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 279M GZIP compressed docume>
NKH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 693k GZIP compressed docume>
NGJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 68.7M GZIP compressed docume>
NDH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 9.7M GZIP compressed docume>
LHJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.2M GZIP compressed docume>
LCJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.5M GZIP compressed docume>
LBK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 1.1M GZIP compressed docume>
KCK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 15.6M GZIP compressed docume>
JYH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.9M GZIP compressed docume>
JOK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 2.8M GZIP compressed docume>
HOJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 44.4M GZIP compressed docume>
HGH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 32.7M GZIP compressed docume>
GCJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 114M GZIP compressed docume>
FVH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 1.7M GZIP compressed docume>
FCK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 1.7M GZIP compressed docume>
EYH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 93k GZIP compressed docume>
ESH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 652M GZIP compressed docume>
EDZ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 1021k GZIP compressed docume>
ECM2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 3.6M GZIP compressed docume>
DMH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 1.9M GZIP compressed docume>
DJH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 7.6M GZIP compressed docume>
CTK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 13.6M GZIP compressed docume>
CLJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 180M GZIP compressed docume>
CK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 3.6M GZIP compressed docume>
CDH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 2.2M GZIP compressed docume>
CCK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 9.7M GZIP compressed docume>
BPH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 2.3M GZIP compressed docume>
BOK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 2.6M GZIP compressed docume>
ADH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 705k GZIP compressed docume>
6SH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 49.1M GZIP compressed docume>
6JH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 90.4M GZIP compressed docume>
6EH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 189M GZIP compressed docume>
6CH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 58.5M GZIP compressed docume>
6BH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 91.0M GZIP compressed docume>
6AH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 61.7M GZIP compressed docume>
MD5sums.txt 06-Mar-2012 10:12 3k

===========================================================================
Пример данных, тикер 6J (доллар/йена)
===========================================================================


начало данных:

"Date","Time","O","H","L","C","U","D"
11/03/1996,2009,0.9000,0.9000,0.9000,0.9000,0,0
11/05/1996,2222,0.8924,0.8924,0.8924,0.8924,0,0
11/06/1996,0133,0.8900,0.8900,0.8900,0.8900,0,0
11/06/1996,1823,0.8965,0.8965,0.8965,0.8965,0,0
11/06/1996,1835,0.8980,0.8980,0.8980,0.8980,0,0
11/11/1996,1830,0.9174,0.9174,0.9174,0.9174,0,0
11/19/1996,0613,0.9118,0.9118,0.9118,0.9118,0,0


конец данных:

02/24/2012,1658,1.2317,1.2317,1.2317,1.2317,1,1
02/24/2012,1659,1.2318,1.2318,1.2318,1.2318,1,1
02/24/2012,1659,1.2320,1.2320,1.2320,1.2320,1,1
02/24/2012,1659,1.2318,1.2318,1.2318,1.2318,1,1
02/24/2012,1659,1.2319,1.2319,1.2319,1.2319,1,1
02/24/2012,1659,1.2319,1.2319,1.2319,1.2319,1,1
02/24/2012,1659,1.2318,1.2318,1.2318,1.2318,1,1
02/24/2012,1659,1.2317,1.2317,1.2317,1.2317,1,1
02/24/2012,1659,1.2317,1.2317,1.2317,1.2317,1,1
02/24/2012,1659,1.2317,1.2317,1.2317,1.2317,1,1
02/24/2012,1659,1.2316,1.2316,1.2316,1.2316,1,1
02/24/2012,1659,1.2316,1.2316,1.2316,1.2316,1,1
02/24/2012,1659,1.2317,1.2317,1.2317,1.2317,1,1
02/24/2012,1659,1.2316,1.2316,1.2316,1.2316,1,1
02/24/2012,1659,1.2315,1.2315,1.2315,1.2315,1,1
02/24/2012,1659,1.2315,1.2315,1.2315,1.2315,1,1
02/24/2012,1703,1.2315,1.2315,1.2315,1.2315,0,0
Спасибо:

Mad_R

Фотография
Дата: 31.08.2012
Ответить


UPD.
Обновил тиковую базу до текущей даты :)
Еще оказывается могу залить эту же базу в формате NinjaTrader и в формате TradeStation и MetaStock.

И ещё вот пара разъяснений, что бы вопросы снять, по таймстампу:

Data starts from the tick-by-tick resolution (see below) but there are no
seconds in the timestamps, still ticks are in chronological order.

По часовому поясу:
All ASCII data is time-stamped in New York time.

По формату файла:
The last 2 columns "U" and "D" represent the number of "up-ticks" and
"down-ticks" for the prior time interval. When these are not 0 in the tick
data files (for several Futures symbols only) - they represent tick data
volume split in half (with a possible error of 1). These are summed together
in the last column of the NinjaTrader tick data files to represent Volume
or Volume + 1.

По континус фьючам:
Futures data is in continuous format - there is one file per symbol,
named after the currently most active contract and containing data from the
previous contracts for the time they were most active. We do this by always
collecting data for the most active contract in one file and closely
comparing the trading volume to the volume of the forthcoming contract.
When the new contract becomes more active than the current one, we
"rollover" by re-naming the file after the new monthly contract and resuming
data collection for the new one, because it is now most active.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 03.09.2012
Ответить


Mad_R Перейти

=======================================================
Список тикеров:



Кто хочет получить данные за их перегон в формат S#?BigGrin
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 04.09.2012
Ответить


Обновление в первом сообщении.
Автор топика
Спасибо:

VovaM

Фотография
Дата: 08.11.2012
Ответить


Коллеги, новая информация!

Есть вот такие тиковые данные с tickdata, самые лучшие какие только можно представить (тики всех контрактов, с секундами с голосового и с электронного маркетплейса, с пометой о виде сделки или отдельно - в общем как хочется).

Производственная нужда заставляет докупить кусок с 01.04.2010 до 01.01.2011 по 10 символам, и с 01.08.2008 по 01.01.2011 по одному.

http://i047.radikal.ru/1211/63/a50832c85a21.gif



Т.к. у tickdata из-за огромных дисконтов имеет смысл покупать 15 символ-лет (945$, 60$ за символ-год), или 30- символ-лет (1290$, 40$ за символ-год), то остается возможность взять "еще что то" на 5 или 20 лет. Обсуждаемо.

В общем участники покупки (945$ или 1290$ в зависимости, что сможем набрать) получат все данные стоимостью ~2000..~3000$ (см. выше символы), а также "что то еще" на 5 или 20 лет. Это смотря сколько наберём.

Пока интересны те, кто готов потратить несколько сотен баксов. Если найдется тот, кто сразу закроет сделку на 945$ или 1290$) то предложение сразу исчезнет. Так что....

пишите плз свои предложения по участию в сделке, в личку или в форум.

повторюсь данные tickdata самые качественные на рынке
Спасибо:

RuStockMan

Фотография
Дата: 14.02.2013
Ответить


ЗДРАВСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ


У МЕНЯ ЕСТЬ
тики + объемы сделок по 60_ти американским акциям с августа 2012 года и по текущий день.

LLY.N WFC.N AAPL.O EBAY.O SPY.A RUSL.A
CRM.N VZ.N QQQ.O ADBE.O IWM.A NAK.A
C.N PFE.N INTC.O NVDA.O VXX.A DBC.A
XOM.N IBM.N ADSK.O CERN.O EEM.A GDXJ.A
T.N MRK.N AMZN.O ZION.O XLF.A RSX.A
JPM.N CAT.N GOOG.O PPHM.O VWO.A EWG.A
BAC.N VMW.N MSFT.O MORN.O TLT.A IAU.A
JNJ.N KSS.N CSCO.O CAMP.O EWZ.A IWO.A
PG.N MET.N PCLN.O SURG.O TWM.A OIH.A
GE.N APA.N ORCL.O YHOO.O DIG.A SMH.A


ИНТЕРЕСУЮСЬ
Российскими фин. инструментами.
В первую очередь интересен ордер лог на фьючерс РТС
и также стаканы+сделки по любым другим инструментам.
Спасибо:

FiNick

Фотография
Благотворитель
Дата: 18.02.2013
Ответить


Интересуют стаканы либо ордер лог на опционы на фьюч ртс за последние месяцев 6-9. Возможна покупка.
Есть Order Log фьючей на ртс и некоторые ликвидные акции с лета 2012 по конец ноября 2012
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy