Дельта-хеджирование
Atom Ответить
23.08.2012


Den

Фотография
Уважаемые разработчики!

Не могли бы вы описать как работает дельта-хеджирование,
а именно каково условие покупки/продажи базового инструмента?

Мое текущее понимание, что просто при каждом изменении дельты смотрится можно ли
купить/продать целое кол-во контрактов чтобы выровнять дельту
и отдается соответствующий приказ. Прав ли я?

А фича/пожелание состоит в том чтобы можно было бы конфигурировать
параметры срабатывания хеджа:

- через какой шаг изменения базового актива пересчитывать дельту.
Ведь в зависимости от гаммы можно/нужно это делать реже или чаще.

- через какое изменение дельты проводить хедж.
По сути тоже связано с гаммой.


Теги:


Спасибо:




2 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 23.08.2012
Ответить


Все настраивается.
Спасибо:

Den

Фотография
Дата: 23.08.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Все настраивается.


ткните меня носом, пожалуйтса. я не нашел...
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy