Скальпинг
Atom Ответить
15.07.2012


Всем привет.

На этих выходных наткнулись с Шурой на стратегию с очень хорошими результатами.
Все кварталы, начиная с 2009, в плюс. Но вот средний профит мелкий. Обычно я такие стратегии сразу выкидываю, но эта очень нравится по плавности эквити.

Загвоздка состоит в том, что я никогда не работал с таким скальпом. Поэтому не знаю, можно ли заставить работать такую стратегию, или это дохлый номер.
Если можно, то как это сделать, какие приемы можно использовать.

0,06% = 55 пунктов.



Спасибо:




5 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 15.07.2012
Ответить


Как вариант что мы рассматриваем - набирать позу постепенно лимиткой, а не входить по рынку. Нальют - хорошо, нет - значит нет.
Спасибо:

StockSharp

Фотография
Дата: 15.07.2012
Ответить


забыл сказать. Это вход по рынку. Проскальзывание тут 0. Если ставим проскальзывание больше 10п - прости прощай профит. Стратегия становится неинтересной.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.07.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
Как вариант что мы рассматриваем - набирать позу постепенно лимиткой, а не входить по рынку. Нальют - хорошо, нет - значит нет.


И да, таймфрейм 5 минут. Поза в среднем удерживается ~40-42 минуты, т.е. шанс что всё же нальют довольно высок.
Спасибо:

Jeta

Фотография
Дата: 15.07.2012
Ответить


Тут , нужно уже напрямую работать со стаканом, и научить WLD работать с тиками (если он этого еще не умеет???). Не думаю, что средствами WL можно тестировать скальперские стратегии, тут уже нужно что то другое.
Вход/выход - желательно только лимитные заявки (вход по крайней мере). Да, и емкость стратегии конечно стоит учитывать, иначе сносить стакан раз в 40 мин - жирно скальперам (роботам) будет...
Спасибо:

Jeta

Фотография
Дата: 15.07.2012
Ответить


то, что "средний профит мелкий" - только подтверждает скальперское кредо - "Миллион, за миллион сделок")))
Единственное, что может убить такой скальпинг - проскальзывание и комиссия.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy