Стратегия утренний гэп.
Atom Ответить
11.07.2012


Данная система реально торговалась мной с 1 января по 1 сентября 2011 года, после чего была отключена т.к. изменился режим работы ММВБ.
Система работала только для РИ и проста как все гениальное.
В 10:01 открывает позицию в сторону первого минутного бара (гепа).
В 10:15 позиция закрывается.
Может показаться что это слишком просто или имеет место подгон, но в этом есть смысл.
До 01.09.2011 ФОРТС открывался в 10:00 а ММВБ в 10:30.
Система основана на предположении, что в первые 15 минут торгов движение РИ определяется в основном закрытием Америки. Гэп задает стартовый импульс, после чего рынок по инерции движется в заданном направлении, дальше открывается ММВБ и там уже включается арбитраж.
Доход около 100 пт. за трейд, казалось бы мало, но риск, что рынок улетит не туда за эти 15 минут минимальный, Max DrawDown - 2% т.е. можно торговать на все 10 плечо а это уже почти 100% годовых.
Проскальзывание возможно в обе стороны и в среднем выходит не более 20 пт, ну правда не на 100 контрактов.




4 Ответов
ra81

Фотография
Дата: 13.07.2012
Ответить


Есть несколько уточняющих вопросов.

1) Утром входим в направлении первой свечки. Наличие гэпа необходимо или нет?

2) Если входим на 1 минуте, по факту по открытию второй свечки?

3) Выходим на 15 минуте по факту на закрытии 14?
Спасибо:

ontrend

Фотография
Благотворитель
Дата: 13.07.2012
Ответить


1) IF Close > Open Buy else sell, гэп не обязателен.
2) Да Buy/Sell Market в 10:01, на тестах брал цену открытия второй свечки.
3) Не принципиально, но у меня было если время открытия свечи >= 10:15 , т.е. фактически по цене открытия 16 минуты.
Автор топика
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 14.07.2012
Ответить


Доход 100 пп выходил с учетом всех плеч итд. на контракт?
Спасибо:

ontrend

Фотография
Благотворитель
Дата: 14.07.2012
Ответить


Все это работало с 17.05.2010 по 31.08.2011, если сделать тест за этот период, получается 98.14 пт. это с нулевой комиссией и проскальзыванием, это на трейд 1 контрактом, т.е. купил, продал - заработал 98 пт., отнимай от этого комиссию и проскальзывание, которое не обязательно будет отрицательным.
А плечи это уже из области ММ.
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy