Стоп на основе статистики MAE
Atom Ответить
10.07.2012


Добрый день.

Ковырялся тут ковырялся, и доковырялся до следующей вещи. Собираю к примеру статистику по сделкам. Есть вход В сделку вполне конкретный (допустим каналы дончиана), выход ставим вполне абстрактный через 100 бар или 200 кому как нравится. Расчет идет на трендовую стратегию Где удержание позиции довольно большое. Далее строим графики MAE MFE с нормализацией по цене или по ATR. Пример виден ниже с нормализацией по цене входа:

Нормализация по цене

Это картинка для профит сделок, То есть тех которые через 100 бар, или сколько мы там задали, имеют плюсовой результат. Мы собственно видим что на 5 баре 0,78% это точка на линии 90 персентили. То есть 90% профитных сделок укладываются в значение 0,78% MAE.
Допустим исходя из этих стат данных, мы вставляем в код стратегии такую проверочку. Если с 1 до 5 бара после входа, MAE вылетает за границы 0,78%, мы сделку закрываем ибо она точно лузерная будет с вероятностью собственно 90%.
Получаем в итоге возможность уменьшать размер стоп лосса, или получить трейл стоп следящий за размером просадки исходя из стат данных.
Это в общем суть идеи, ее возможно всяко разно изменять и варьировать.

Кто нибудь чтонибудь подобное использова, думал, видел что кто-то использует? Приветствуется всякоразная критика с выкладками и расчетами.
10.07.jpg 88,2KB (2)




0 Ответов


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy