BlackScholes SecurityLastTradePrice
Atom Ответить
24.04.2012


Добрый день!
Обнаружил проблему... При движении базового актива не происходит соответствующего изменения цены последней сделки, выводимой в формулу бл-шо BlackScholes.SecurityLastTradePrice.

В результате при движении БА возникает ошибка в расчете вол-ти.

Т.е. движение БА - приводит к разнице между реальной и используемой в расчете

При изменении выбора способа определения цены БА на мидмаркетный (SecuritySpreadPrice) - ошибка в расчете пропадает

Код

                bs = new BlackScholes(this.security);//глючит т.к. по умолчанию SecurityLastTradePrice


Код
javascript:__doPostBack('forum$ctl03$PostReply','')
                bs = new BlackScholes(this.security)
                {
                    SecurityPriceMode = BlackScholes.SecuritySpreadPrice //ошибка пропадает
                };

Теги:


Спасибо:



Скидка 15% на все обучение до 5 апреля (осталось 2 дней).

11 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 24.04.2012
Ответить


1) Версия S#
2) А LastTrade.Price у Security у вас меняется?
Спасибо:

Артем_2

Фотография
Дата: 25.04.2012
Ответить


Добрый день!

1. Версия 4.0.23.0
2. Вывел следующие данные:

Код
 currentLogData.BlackScholesLastTradePrice = bs.SecurityPriceMode(future);


Код
 currentLogData.FutureLastTradePrice = future.LastTrade.Price;


оба значения равны между собой и не меняются с изменением цены последней сделки в Quik
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 25.04.2012
Ответить


А таблица всех сделок экспортируется?
На 4.1 работает?
Спасибо:

Артем_2

Фотография
Дата: 25.04.2012
Ответить


1.
Код
            DdeTable[] ddeTables = new DdeTable[] 
                { 
                    this.QuikTrader.SecuritiesTable,
                    
                    this.QuikTrader.DerivativePortfoliosTable,
                    this.QuikTrader.DerivativePositionsTable,

                    this.QuikTrader.EquityPortfoliosTable,
                    this.QuikTrader.EquityPositionsTable,

                    this.QuikTrader.OrdersTable,
                    this.QuikTrader.StopOrdersTable,
                    
               [b]     this.QuikTrader.TradesTable,[/b]
                    this.QuikTrader.MyTradesTable
                };

            this.QuikTrader.StartExport(ddeTables);

2. Попробовал скачать с http://stocksharp.codeplex.com/ архив stocksharp-16528. Из него взял библиотеки в папке \dev\References, подключил к своему проекту, в результате он компилироваться перестал. Часть проблем удалось разрешить, но изменения со свечками не получилось преодолеть
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 25.04.2012
Ответить


То что вы выделили - это хорошо. А эта таблица у вас не пустая? Сделки по нужному инструменту приходят?

И всё же лучше решить пролемы с 4.1 и перейти на неё.
Спасибо:

Артем_2

Фотография
Дата: 25.04.2012
Ответить


Таблица непустая, в ней выводятся сделки по базовому инструменту. Во время работы робота вывод этой таблицы по DDE идет...


Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 25.04.2012
Ответить


Подпишитесь на SecurititesChanged и посмотрите меняется ли LastTrade у инструмента
Спасибо:

Артем_2

Фотография
Дата: 25.04.2012
Ответить


К сожалению, почему-то не меняетсяCrying
вот так подключаюсь SecuritiesChanged
Код

Trader.SecuritiesChanged += (seurs) =>
                {
                    Trade lastTrade = Security.LastTrade;
                    logger.WriteHeaderedLog(DateTime.Now, Security, lastTrade.Time);
                };


в результате выводится вот такой лог (последняя колонка, в которую выводится lastTrade.Time не меняется)

Цитата:

25.04.2012 19:08:51 RIM2@RTS 01.01.0001 0:00:00
25.04.2012 19:08:51 RIM2@RTS 01.01.0001 0:00:00
25.04.2012 19:08:51 RIM2@RTS 01.01.0001 0:00:00
25.04.2012 19:08:51 RIM2@RTS 01.01.0001 0:00:00
25.04.2012 19:08:51 RIM2@RTS 01.01.0001 0:00:00
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 25.04.2012
Ответить


4.1 должна помочь

Скиньте ещё дополнительно скриншот квика с открытыми таблицами (инструменты, все сделки, ...). что-то странное у вас.
Спасибо:

Артем_2

Фотография
Дата: 25.04.2012
Ответить


в архиве
1. ExportDDECode - полный код экспорта по дде
2. скриншоты таблиц
3. файл настроек для квика

http://narod.ru/disk/472...477ce/JuniorDDE.zip.html

Примечание:
Проблема не только с квиком, к котрому приложены скриншоты. - Еще на 2-х других от другого брокера аналогичная ситуация
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 25.04.2012
Ответить


Последняя сделка у вас проставляется по таблице всех инструментов, а не по таблице всех сделок.
В таблице инструментов у вас есть "цена последней сделки" но нет ни объёма последней сделки, ни времени последней сделки. И непонятно изменятеся ли цена последней сделки в таблице инструментов или нет.

Либо добавьте столбцы и посмотрите изменяются или нет, или удалите и тогда будет проставляться по таблице всех сделок.
Спасибо: Артем_2


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy