Вопрос по эквити отдельных инструментов
Atom Ответить
19.04.2012


DT

Фотография
Допустим, одновременно торгуется несколько портфелей, в них несколько стратегий, в каждой стратегии несколько активов. Интересует приращение эквтити за период отдельно для каждого актива, торгуемого в каждой стратегии и каждом портфеле.

Какое из свойств правильно использовать:
Equity.Value,
EquityData.Value,
Security.PnL,
что-то другое?

Возможно ли вообще извлечь эти данные средствами S#?

Теги:


Спасибо:




2 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 20.04.2012
Ответить


Strategy.EquityManager.Equity
Спасибо: DT

InsiderHSE

Фотография
Дата: 21.06.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Strategy.EquityManager.Equity

В ранних версиях событие Strategy.EquityManager.NewEquityData вызывалось при каждом изменении нереализованной прибыли (то есть при изменении цены инструмента). В версии 4.1.1 вызывается только при появлении новой сделки. Каким образом можно получить прежнюю кривую эквити? подписаться на ITrader.NewTrades и по фильтру trade.Security == Strategy.Security выводить Strategy.MyTrades.GetPnL()? Или можно проще?
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy