Расчет проскальзывания
Atom Ответить
23.03.2012


допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115.

какое будет проскальзывание? кто как считает?



Спасибо:




15 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 23.03.2012
Ответить


Продублирую тут.
10*2+20*5+20*10 = 20+100+200=320
спред 3.2пп

И правда тема любопытна
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 23.03.2012
Ответить


Имеет смысл считать на контракт, тк не всегда одинаковыми лотами торгую
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 23.03.2012
Ответить


Eskra Перейти
Имеет смысл считать на контракт, тк не всегда одинаковыми лотами торгую


Что с учетом объёма - это 100%. Вопрос больше в методике расчета. Дело в том, что мне один настойчиво утверждают, что вообще будет отрицательное проскальзывание.
Автор топика
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 23.03.2012
Ответить


Еще вопрос - при котировании проскальзывание считается от первой выставленной цены, те например мы начали котировать покупку от цены 95, а в результате купили по 100 - проскальзывание посчитали как 5 пунктов, но ведь это неправильно. В момент принятия решения на покупку рыночная цена по которой мы могли купить была 105, а мы в результате купили дешевле по 100 - те мы имеем отрицательное проскальзывание
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 23.03.2012
Ответить


Отрицательное, на мой взгляд - это как раз по моему посту выше, а у вас все правильно
Спасибо:

transdex

Фотография
Дата: 23.03.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115.

какое будет проскальзывание? кто как считает?


Это вообще не проскальзывание (slippage), это называется "price impact". Проскальзывание - это когда Вы кидаете заявку на покупку по 120, 100 коней, намереваясь получить 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115, а в итоге получаете 100 по 120.

Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 23.03.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115.

какое будет проскальзывание? кто как считает?


Не обратил внимание - да если вы хотели по 120, то в данном примере будет отрицательное проскальзывание
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 23.03.2012
Ответить


Eskra Перейти

Не обратил внимание - да если вы хотели по 120, то в данном примере будет отрицательное проскальзывание


120 - это некая цена, которую я выставляю, чтобы купить гарантированно необходимый объем.
Автор топика
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 23.03.2012
Ответить


А ну тогда положительное)
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 23.03.2012
Ответить


Eskra Перейти
А ну тогда положительное)


Получается, цифра в стакане будет та же, а знак зависит от намерения трейдера?Laugh
Автор топика
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 23.03.2012
Ответить


Или от желания)))
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 23.03.2012
Ответить


transdex Перейти

Это вообще не проскальзывание (slippage), это называется "price impact". Проскальзывание - это когда Вы кидаете заявку на покупку по 120, 100 коней, намереваясь получить 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115, а в итоге получаете 100 по 120.


Если я кидаю заявку +20% от лучшей цены - это price impact?
Автор топика
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 23.03.2012
Ответить


Михаил, а по моему вопросу с котированием, возможно учитывать проскальзыванием по моему алгоритму?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 23.03.2012
Ответить


Eskra Перейти
Михаил, а по моему вопросу с котированием, возможно учитывать проскальзыванием по моему алгоритму?


Котирование учитывает только перерегистрацию.
Автор топика
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 23.03.2012
Ответить


Ну просто, чтобы изначально туда передавалась не цена первой заявки, а цена бида или аска?
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy