Ошибка метода ReRegisterOrder
Atom Ответить
22.03.2012


Обнаружил ошибку в protected методе OnReRegisterOrder в PlazaTrader. Неправильно выставляется обьем заявки и режим. Исходники плазатрейдера у меня достаточно древние, может уже пофиксили, новых исходников в открытом доступе не нашел, чтоб проверить.

Теги:


Спасибо:




15 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 22.03.2012
Ответить


FiNick Перейти
Обнаружил ошибку в protected методе OnReRegisterOrder в PlazaTrader. Неправильно выставляется обьем заявки и режим. Исходники плазатрейдера у меня достаточно древние, может уже пофиксили, новых исходников в открытом доступе не нашел, чтоб проверить.



Код
		protected override void OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
		{
			InitNewOrder(newOrder);

			var transaction = _transactionManager.Factory.CreateReRegister(oldOrder, newOrder);

			transaction
				.SetMoveMode(oldOrder.Volume == newOrder.Volume)
				.SetFirstOrderId(oldOrder.Id)
				.SetFirstVolume((int)newOrder.Volume)
				.SetFirstPrice(newOrder.Price)
				.SetFirstTransactionId(newOrder.TransactionId);

			_transactionManager.SendTransaction(transaction);
		}


текущая реализация. вроде ничего не меняли.
Спасибо:

FiNick

Фотография
Благотворитель
Дата: 22.03.2012
Ответить


Да, не изменилось.
Если я ставлю некоторую заявку с обьемом например 20, а потом с коротким интервалом (500мс) перерегистрирую её с новым обьемом oldOrder.Balance, то в результате я могу набрать больше чем 20 контрактов.
Это происходит потому что в момент перерегистрации мой робот может еще не знать, что баланс изменился, и послать команду Reregister со старым обьемом, а к тому моменту как команда придет на биржу баланс старой заявки изменится. Эта проблема исчезает, если посылать транзакцию с regime 0, то есть в вашем коде написать SetMoveMode(true). Но тогда иногда будет получаться, что в таблице "заявки" новые заявки (отправленные с помощью ReRegister) будут иметь один обьем, а фактически по ним будет проходить другой обьем. Т.е. в regime 0 неважно какой обьем поставить новой заявке, ей на бирже все равно присвоят обьем равный остатку по старой заявке.
Автор топика
Спасибо:

FiNick

Фотография
Благотворитель
Дата: 23.03.2012
Ответить


Код
SetMoveMode(oldOrder.Volume == newOrder.Volume)
- так вообще не правильно.
Думаю надо плазатрейдеру опцию сделать: режим перерегистрации, либо сделать у метода ReRegisterOrder параметр режим, а если не указан по умолчанию 1 ставить.
Автор топика
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 23.03.2012
Ответить


FiNick Перейти
Если я ставлю некоторую заявку с обьемом например 20, а потом с коротким интервалом (500мс) перерегистрирую её с новым обьемом oldOrder.Balance, то в результате я могу набрать больше чем 20 контрактов.

Т.е. вы хотите добрать тот же объем но по другой цене? Зачем тогда изменять объем? Пусть он будет равен объему предыдущей заявки, а не балансу.
Спасибо:

FiNick

Фотография
Благотворитель
Дата: 23.03.2012
Ответить


esper Перейти
FiNick Перейти
Если я ставлю некоторую заявку с обьемом например 20, а потом с коротким интервалом (500мс) перерегистрирую её с новым обьемом oldOrder.Balance, то в результате я могу набрать больше чем 20 контрактов.

Т.е. вы хотите добрать тот же объем но по другой цене? Зачем тогда изменять объем? Пусть он будет равен объему предыдущей заявки, а не балансу.

Вам не кажется нелогичным, что я выставляю один обьем, а фактически у меня уходит другой обьем. Почему бы не написать метод, где точно сказано, что ререгистриться заявка будет на остаток, и в параметрах вообще не указывать никакой обьем.
Я три дня воевал с этим ререгистром, офигевал от того как криво он работает и ошибок всяких, пока не залез в исходники и документацию по плазе.
Автор топика
Спасибо: Mikhail Sukhov

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 23.03.2012
Ответить


FiNick Перейти
что ререгистриться заявка будет на остаток, и в параметрах вообще не указывать никакой обьем.


Это очень интересно. Согласен.
Спасибо:

lesser

Фотография
Дата: 23.03.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
FiNick Перейти
что ререгистриться заявка будет на остаток, и в параметрах вообще не указывать никакой обьем.


Это очень интересно. Согласен.


Лучше когда обьем не указан тогда на остаток , а если указан то на тот что указан. Зачем делать лишние транзакции.
Параметр обьема нужно сохранить .
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 25.03.2012
Ответить


FiNick Перейти
Почему бы не написать метод, где точно сказано, что ререгистриться заявка будет на остаток


это фактически regime = 3 выходит

Цитата:
SetMoveMode(oldOrder.Volume == newOrder.Volume)

почему так неверно?

если oldOrder.Volume == newOrder.Volume - это regime = 0
Цитата:
Не менять объёмы заявок

в ином случае - regime = 1
Цитата:
Изменить объёмы заявок


можете более подробно расписать в какой момент у вас возникает проблема, в чём она проявляется и как вы предлагаете её фиксить?
Спасибо:

FiNick

Фотография
Благотворитель
Дата: 25.03.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
FiNick Перейти
Почему бы не написать метод, где точно сказано, что ререгистриться заявка будет на остаток


это фактически regime = 3 выходит


Такс, а вот про режим 3 я не читал раньше. Это что получается, самый нужный режим у вас не реализован?
Короче, странно, но эксперимент показывает, что в режиме 0 заявки ререгистрируются на остаток (то что по документации должно происходить в режиме 3).
Может мы просто неправильно понимаем фразу "0 – не менять объёмы заявок", ведь по логике, кому может понадобиться режим, когда вы ставите заявку с обьемом 20, из него уходит 7, а вы переставляете эту заявку опять с тем же обьемом 20 и в итоге набираете 27?=)

Тут вот эту тему перетирают, но как-то не ясно все равно. Надо еще экспериментировать.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 25.03.2012
Ответить


можно подробнее с цифрами объёма пример привести?
Спасибо:

FiNick

Фотография
Благотворитель
Дата: 25.03.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
можно подробнее с цифрами объёма пример привести?

Ставите заявку с обьемом 20, уходит 7, остается 13, ререгистрим заявку выставляя обьем 20 (т.е. внутри плазатрейдера транзакции выставится режим 0). В результате ререгистрации выставится заявка с обьемом 13, а не 20 как мы указали.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 26.03.2012
Ответить


FiNick Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти
можно подробнее с цифрами объёма пример привести?

Ставите заявку с обьемом 20, уходит 7, остается 13, ререгистрим заявку выставляя обьем 20 (т.е. внутри плазатрейдера транзакции выставится режим 0). В результате ререгистрации выставится заявка с обьемом 13, а не 20 как мы указали.


Спасибо, будет фикс
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 27.03.2012
Ответить


Фикс сделан в ветке 4.1
Спасибо:

FiNick

Фотография
Благотворитель
Дата: 28.03.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
Фикс сделан в ветке 4.1


А можно ссылку? не могу найти
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 28.03.2012
Ответить


FiNick Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти
Фикс сделан в ветке 4.1


А можно ссылку? не могу найти


stocksharp.codeplex.com
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy