Как в контейнер индикатора поместить индикатор? (решено, прошлые значения индикаторов)


Как в контейнер индикатора поместить индикатор? (решено, прошлые значения индикаторов)
Atom Ответить
05.03.2012


Здравствуйте!

Для моей стратегии нужны некоторые прошлые значения индикаторов. У меня опыт программирования c/c++, без особо объектных моделей.

В описании S# посмотрел описания всех членов, связанных с контейнерами, но не совсем понял, как они связываются с индикаторами.

Вот, создаю я контейнер. Что дальше с ним сделать, чтобы он сохранял значения?

Теги:


Спасибо:




9 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 05.03.2012
Ответить


На примеры из архива смотрели?
Спасибо:

Spiritschaser

Фотография
Дата: 05.03.2012
Ответить


Да. По текстовому поиску в "дистрибутиве" IndicatorContainer встречается только в .dll, в исходниках - только исходники самого "контейнера". По ним понять не могу :( Не тот уровень.
Автор топика
Спасибо:

Spiritschaser

Фотография
Дата: 05.03.2012
Ответить


Изучил исходники контейнера и менеджера индикаторов.
Индикаторы в примерах не используют токены. Как получить токен из цены закрытия в итерационной стратегии - не понятно...
Автор топика
Спасибо:

Spiritschaser

Фотография
Дата: 11.03.2012
Ответить


Так, разобрался.

1. Объявляем в начале кода private переменные токенов (универсальных идентификаторов) индикаторов, менеджера индикаторов:

private IndicatorManager _indicatorManager;
private IndicatorToken _indicatorToken1, _indicatorToken2;

2. Создаём индикаторы и менеджер индикаторов заранее! Например:

_indicatorManager = new IndicatorManager();
SimpleMovingAverage _SMA1 = new SimpleMovingAverage { Length = 80 };

3. регистрируем таймфрейм свечек и источник данных для индикатора из свечек:

CandleToken token = _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_lkoh, _timeFrame);
var PriceSource = new CandleTokenIndicatorSource(token, BaseCandleIndicatorSource.ByClose);

4. регистрируем индикаторы в менеджере:

_indicatorToken1 = _indicatorManager.RegisterIndicator(_SMA1, PriceSource);
_indicatorToken2 = _indicatorManager.RegisterIndicator(_SMA2, PriceSource);

5. При вызове стратегии в аргументах вместо создания новых индикаторов указываем наши зарегистрированные
6. Адресация прошлых значений индикаторов (если они есть):
_indicatorManager.Container.GetValue(_indicatorToken1, 0).Second.GetValue<decimal>()
- здесь первый аргумент в GetValue обозначает индикатор, прошлое значение которого нужно получить, а второй аргумент - количество значений от текущего.

Проверил, работает.
Автор топика
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 22.03.2012
Ответить


Можно использовать CandleManager для удобства. Не сразу допер как сделать, но наконец заработало.

Код

_indicatorManager = new IndicatorManager();
var candleManagerSource = new CandleManagerIndicatorSource(_candleManager, (candle) => candle.ClosePrice);
_filterSmaToken = _indicatorManager.RegisterIndicator(_filterSma, candleManagerSource);


Где второй параметр конструктора, функция которая будет выдавать нужный тип данных в Process метод индикаторов находящихся в IndicatorManager. В нашем случае у нас SMA которая принимает только decimal на входе, отсюда и (candle) => candle.ClosePrice. То есть по цене закрытия свечки. Если не указать метод, то все создастся но работать не будет, потому как в Process метод индикатора будут подваться свечки, а он не умеет свечки обрабатывать.
Спасибо:

Spiritschaser

Фотография
Дата: 29.03.2012
Ответить


Код
var candleManagerSource = new CandleManagerIndicatorSource(_candleManager, (candle) => candle.ClosePrice);


не работает для старых значений свечек, работает

Код
var candleManagerSource = new CandleManagerIndicatorSource(_candleManager, BaseCandleIndicatorSource.ByClose);


ra81, мне пока очень трудно читать лямбда-выражения, объясните, пожалуйста, что происходит с "(candle) => candle.ClosePrice" после препроцессора.
Автор топика
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 29.03.2012
Ответить


Spiritschaser Перейти
Код
var candleManagerSource = new CandleManagerIndicatorSource(_candleManager, (candle) => candle.ClosePrice);


не работает для старых значений свечек, работает

Код
var candleManagerSource = new CandleManagerIndicatorSource(_candleManager, BaseCandleIndicatorSource.ByClose);


ra81, мне пока очень трудно читать лямбда-выражения, объясните, пожалуйста, что происходит с "(candle) => candle.ClosePrice" после препроцессора.


поясняю. Это выражение - суть метод, по которому CandleManagerIndicatorSource обрабатывает свечки прежде чем подать их туда, для чего он собственно является источником. Мы же будем формировать индикаторы? Верно, значит нам нужна цена закрытия. Вот выражение (candle) => candle.ClosePrice и будет для каждой свечки получать цену закрытия. То есть каждая свечка будет преобразована этой лямбдой прежде чем передаваться в потребитель данных от источника CandleManagerIndicatorSource.

Не могу сказать что досконально сверял что получается на начале скользящей когда я загружал исторические данные в кандл манагер, но последние значения были чика в чику. Отсюда я сделал вывод что пересчет индикаторов добавляемых в индикатор манагер, после того как в нем уже есть данные, происходит корректно.
Спасибо:

Spiritschaser

Фотография
Дата: 29.03.2012
Ответить


А разве лямбда не разворачивается препроцессором в нормальный код? Просто, как я понял, в данном случае во всех случаях, когда появляется свечка в источнике, она заменяется на свечка.Свойство, а не преобразуется...

Или я что-то нафантазировал?
В свою очередь BaseCandleIndicatorSource.ByClose - вполне так себе функция преобразования от любой свечки...
Автор топика
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 30.03.2012
Ответить


Spiritschaser Перейти
А разве лямбда не разворачивается препроцессором в нормальный код? Просто, как я понял, в данном случае во всех случаях, когда появляется свечка в источнике, она заменяется на свечка.Свойство, а не преобразуется...

Или я что-то нафантазировал?
В свою очередь BaseCandleIndicatorSource.ByClose - вполне так себе функция преобразования от любой свечки...

Что куда там заменяется, я особо не вникал, факт что с использованием лямбды, индикаторы считаются вполне нормально :). Ваш вариант не использовал. Но посмотрю что за зверь. Хотя полагаю что он в результате является той же лямбдой которая возвращает цену закрытия.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy