MarketQuotingStrategy набирает лишнее
Atom Ответить
22.02.2012


Коллеги, а в чем может быть дело и как лечить? Вчера (21.02.2012) повторилось несколько раз - сегодня опять.
Что делаю? Пытаюсь продать 1 контракт GZH2 с помощью стратегии MarketQuotingStrategy
Что на выходе? В итоге продается 2 контракта.
В процессе работы стратегии возникает событие Error - с текстом сообщения
"Код ошибки Failed Сообщение Вы не можете снять данную заявку"

QUIK 6.01.0.17
S# 4.0.17
IsSupportAtomicReRegister = False


Код
10:10:03.569 |            | my strat        | Запускаем MQS Security=GZH2@RTS Direction=Sell Volume=1
10:10:03.600 |            | MQS GZH2        | Стратегия запущена.
10:10:03.600 |            | MQS GZH2        | Котирование на Sell объема 1.
10:10:03.725 |            | MQS GZH2        | Цена текущей NULL и лучшей 19063.
10:10:03.725 |            | MQS GZH2        | Лучший бид 19061 и лучший аск 19063.
10:10:03.756 |            | MQS GZH2        | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 19063 и объемом 1.
10:10:03.850 |            | QuikTrader      | RegisterOrder: TransactionId=36159993, Id=0, Price=19063, Balance=1, Security=GZH2@RTS, State=None 
10:10:04.334 |            | MQS GZH2        | Заявка 36159993 на Sell отправлена с ценой 19063 объемом 1.
10:10:04.506 | Warning    | MQS GZH2        | Заявка 36159993 в процессе регистрации.
10:10:05.022 |            | QuikTrader      | New order: TransactionId=36159993, Id=6876916871, Price=19063, Balance=0, Security=GZH2@RTS, State=Done 
10:10:05.037 |            | MQS GZH2        | Заявка 36159993 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.
10:10:05.069 |            | MQS GZH2        | Цена текущей NULL и лучшей 19066.
10:10:05.100 |            | MQS GZH2        | Новая Sell сделка 509016655 по цене 19063 на 1 заявки 36159993.
10:10:05.147 |            | MQS GZH2        | Лучший бид 19062 и лучший аск 19066.
10:10:05.209 |            | MQS GZH2        | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 19066 и объемом 1.
10:10:05.209 |            | my strat        | Новая Sell сделка 509016655 по цене 19063 на 1 заявки 36159993.
10:10:05.209 |            | MQS GZH2        | Новая позиция -1.
10:10:05.287 |            | QuikTrader      | RegisterOrder: TransactionId=36159996, Id=0, Price=19066, Balance=1, Security=GZH2@RTS, State=None 
10:10:05.287 |            | my strat        | NewMyTrades сделка Security=GZH2@RTS Vol=1 Direction=Sell TradePrice=19063
10:10:05.319 |            | MQS GZH2        | Заявка 36159996 на Sell отправлена с ценой 19066 объемом 1.
10:10:05.412 |            | MQS GZH2        | Позиция изменилась на -1. Оставшийся объем 0.
10:10:05.647 |            | MQS GZH2        | Заканчиваем котирование.
10:10:05.850 |            | MQS GZH2        | Стратегия останавливается.
10:10:05.897 |            | MQS GZH2        | Стратегия остановлена.

Теги:


Спасибо:




35 Ответов
< 1 2 
Alexander

Фотография
Дата: 29.05.2012
Ответить


Жалоб не было.
Спасибо:

fish

Фотография
Дата: 29.05.2012
Ответить


у мене перебирает, откатил!
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 29.05.2012
Ответить


Просили привести лог, ответа нет.
Раз нет ответа, то и фикс сделать невозможно.
Спасибо:

JakeGreen

Фотография
Дата: 29.05.2012
Ответить


На этом счете действительно мало средств, возможно в этом причина. По сути там денег всего на два контракта. В то же время в документации не нашел каких либо ограничений.

Код
23:19:21.306 |            | SS              | Стратегия запущена.
23:19:21.634 |            | MQS             | Стратегия запущена.
23:19:21.665 |            | MQS             | Котирование на Buy объема 1.
23:19:21.665 |            | MQS             | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
23:19:21.712 |            | MQS             | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
23:19:21.743 |            | MQS             | Цена текущей NULL и лучшей 129595.
23:19:21.759 |            | MQS             | Лучший бид 129595 и лучший аск 129605.
23:19:21.774 |            | MQS             | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 129595 и объемом 1.
23:19:21.821 |            | MQS             | Заявка 83942806 на Buy отправлена с ценой 129595 объемом 1.
23:19:22.149 | Warning    | MQS             | Заявка 83942806 в процессе регистрации.
23:19:22.242 |            | MQS             | Заявка 83942806 принята биржей.
23:19:22.835 |            | MQS             | Цена текущей 129595 и лучшей 129600.
23:19:22.882 |            | MQS             | Лучший бид 129600 и лучший аск 129605.
23:19:22.897 |            | MQS             | Котирование заявки 83942806 на Buy с ценой 129595 объемом 1.
23:19:22.929 |            | MQS             | Перекотирование зарегистрировано для заявки 83942807 на Buy с ценой 129600.
23:19:22.960 | Warning    | MQS             | Заявка 83942807 в процессе перерегистрации.
23:19:22.960 | Warning    | MQS             | Заявка 83942807 в процессе перерегистрации.
23:19:23.007 | Error      | MQS             | Заявка 83942807 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=83942807; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM2; MODE=1; FIRST_ORDER_NUMBER=7870101993; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=129600; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Транзакция не поддерживается' по передвинутым заявкам..
23:19:23.053 | Error      | MQS             | Заявка 83942807 не принята биржей по причине 'Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=83942807; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM2; MODE=1; FIRST_ORDER_NUMBER=7870101993; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=129600; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Транзакция не поддерживается' по передвинутым заявкам.'.
23:19:23.194 |            | MQS             | Цена текущей NULL и лучшей 129600.
23:19:23.194 |            | MQS             | Лучший бид 129600 и лучший аск 129605.
23:19:23.209 |            | MQS             | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 129600 и объемом 1.
23:19:23.209 |            | MQS             | Заявка 83942808 на Buy отправлена с ценой 129600 объемом 1.
23:19:23.225 | Warning    | MQS             | Заявка 83942808 в процессе регистрации.
23:19:23.303 |            | MQS             | Заявка 83942808 принята биржей.
23:19:24.223 |            | MQS             | Цена текущей 129600 и лучшей 129605.
23:19:24.223 |            | MQS             | Лучший бид 129605 и лучший аск 129615.
23:19:24.239 |            | MQS             | Котирование заявки 83942808 на Buy с ценой 129600 объемом 1.
23:19:24.255 |            | MQS             | Перекотирование зарегистрировано для заявки 83942809 на Buy с ценой 129605.
23:19:24.255 | Warning    | MQS             | Заявка 83942809 в процессе перерегистрации.
23:19:24.364 | Warning    | MQS             | Заявка 83942809 в процессе перерегистрации.
23:19:24.598 | Error      | MQS             | Заявка 83942809 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=83942809; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM2; MODE=1; FIRST_ORDER_NUMBER=7870102029; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=129605; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Транзакция не поддерживается' по передвинутым заявкам..
23:19:24.676 | Error      | MQS             | Заявка 83942809 не принята биржей по причине 'Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=83942809; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM2; MODE=1; FIRST_ORDER_NUMBER=7870102029; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=129605; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Транзакция не поддерживается' по передвинутым заявкам.'.
23:19:25.222 |            | MQS             | Цена текущей NULL и лучшей 129600.
23:19:25.222 |            | MQS             | Лучший бид 129600 и лучший аск 129610.
23:19:25.222 |            | MQS             | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 129600 и объемом 1.
23:19:25.237 |            | MQS             | Заявка 83942810 на Buy отправлена с ценой 129600 объемом 1.
23:19:25.237 | Warning    | MQS             | Заявка 83942810 в процессе регистрации.
23:19:25.315 | Error      | MQS             | Заявка 83942810 не была принята по причине StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Превышен лимит по инструменту.
23:19:25.315 | Error      | MQS             | Заявка 83942810 не принята биржей по причине 'Код ошибки Failed Сообщение Превышен лимит по инструменту'.
23:19:26.236 |            | MQS             | Цена текущей NULL и лучшей 129600.
23:19:26.251 |            | MQS             | Лучший бид 129600 и лучший аск 129610.
23:19:26.251 |            | MQS             | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 129600 и объемом 1.
23:19:26.267 |            | MQS             | Заявка 83942811 на Buy отправлена с ценой 129600 объемом 1.
23:19:26.267 | Warning    | MQS             | Заявка 83942811 в процессе регистрации.
23:19:26.314 | Error      | MQS             | Заявка 83942811 не была принята по причине StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Превышен лимит по инструменту.
23:19:26.501 | Warning    | MQS             | Заявка 83942811 в процессе регистрации.
23:19:26.532 | Error      | MQS             | Заявка 83942811 не принята биржей по причине 'Код ошибки Failed Сообщение Превышен лимит по инструменту'.
23:19:27.250 |            | MQS             | Цена текущей NULL и лучшей 129600.
23:19:27.250 |            | MQS             | Лучший бид 129600 и лучший аск 129610.
23:19:27.250 |            | MQS             | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 129600 и объемом 1.
23:19:27.265 |            | MQS             | Заявка 83942812 на Buy отправлена с ценой 129600 объемом 1.
23:19:27.265 | Warning    | MQS             | Заявка 83942812 в процессе регистрации.
23:19:27.328 | Error      | MQS             | Заявка 83942812 не была принята по причине StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Превышен лимит по инструменту.
23:19:27.343 | Error      | MQS             | Заявка 83942812 не принята биржей по причине 'Код ошибки Failed Сообщение Превышен лимит по инструменту'.
23:19:28.264 |            | MQS             | Цена текущей NULL и лучшей 129600.
23:19:28.264 |            | MQS             | Лучший бид 129600 и лучший аск 129610.
23:19:28.295 |            | MQS             | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 129600 и объемом 1.
23:19:28.311 |            | MQS             | Заявка 83942813 на Buy отправлена с ценой 129600 объемом 1.
23:19:28.326 | Warning    | MQS             | Заявка 83942813 в процессе регистрации.
23:19:28.373 | Error      | MQS             | Заявка 83942813 не была принята по причине StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Превышен лимит по инструменту.
23:19:28.404 | Error      | MQS             | Заявка 83942813 не принята биржей по причине 'Код ошибки Failed Сообщение Превышен лимит по инструменту'.
23:19:28.919 |            | SS              | Новая позиция 1.
23:19:28.919 |            | MQS             | Новая позиция 1.
23:19:28.935 |            | MQS             | Позиция изменилась на 1. Оставшийся объем 0.
23:19:28.950 |            | MQS             | Заканчиваем котирование.
23:19:28.966 |            | MQS             | Отмена заявки 83942806.
23:19:28.981 |            | MQS             | Стратегия останавливается.
23:19:28.997 |            | MQS             | Стратегия остановлена.
23:19:29.122 |            | SS              | Новая Buy сделка 570212238 по цене 129600 на 1 заявки 83942808.
23:19:29.153 |            | SS              | Новая позиция 2.
23:19:29.169 |            | SS              | Новая Buy сделка 570212241 по цене 129595 на 1 заявки 83942806.
23:19:38.763 |            | SS              | Стратегия останавливается.
23:19:38.763 |            | SS              | Стратегия остановлена.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 30.05.2012
Ответить


Что касается котирования - фикс будет. Почему перерегистрация не принимается биржей - этот вопрос нужно отдельно выяснять (скорее всего у биржи).
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 30.05.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Что касается котирования - фикс будет. Почему перерегистрация не принимается биржей - этот вопрос нужно отдельно выяснять (скорее всего у биржи).


Если Квик поддерживает Единую Денежную Позицию, то перерегистрация заявок не проходит (тыц).
В следующей версии на codeplex появится флаг QuikTrader.IsCommonMonetaryPosition. Выставите его в true, предупреждение о невозможности перерегистрации уйдёт.
Спасибо: JakeGreen

alexeev.evg

Фотография
Дата: 01.08.2012
Ответить


v.4.1.2. MarketQuotingStrategy. Котирование объемом 1.
В результате к Quikе 1 снятая заявка (с ценой 137540) и 2 исполненные (с ценой 137510)
Код

01.08.2012 16:48:27 Стратегия запущена.
01.08.2012 16:48:27 Котирование на Sell объема 1.
01.08.2012 16:48:27 Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
01.08.2012 16:48:27 Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
01.08.2012 16:48:27 Цена текущей NULL и лучшей 137540.
01.08.2012 16:48:27 Лучший бид 137540 и лучший аск 137565.
01.08.2012 16:48:27 Регистрация новой заявки на Sell с ценой 137540 и объемом 1.
01.08.2012 16:48:27 Заявка 60402688 на Sell отправлена с ценой 137540 объемом 1.
01.08.2012 16:48:27 Заявка 60402688 принята биржей.
01.08.2012 16:48:27 Цена текущей 137540 и лучшей 137510.
01.08.2012 16:48:27 Лучший бид 137510 и лучший аск 137540.
01.08.2012 16:48:27 Котирование заявки 60402688 на Sell с ценой 137540 объемом 1.
01.08.2012 16:48:27 Перекотирование зарегистрировано для заявки 60402689 на Sell с ценой 137510.
01.08.2012 16:48:27 Заявка 60402688 в процессе перерегистрации на заявку 60402689.
01.08.2012 16:48:28 Заявка 60402689 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.
01.08.2012 16:48:28 Заявка 60402688 перерегистрирована на заявку 60402689.
01.08.2012 16:48:28 Цена текущей NULL и лучшей 137510.
01.08.2012 16:48:28 Лучший бид 137510 и лучший аск 137540.
01.08.2012 16:48:28 Регистрация новой заявки на Sell с ценой 137510 и объемом 1.
01.08.2012 16:48:28 Заявка 60402690 на Sell отправлена с ценой 137510 объемом 1.
01.08.2012 16:48:28 Заявка 60402690 принята биржей.
01.08.2012 16:48:28 Новая позиция -1.
01.08.2012 16:48:28 Позиция изменилась на -1. Оставшийся объем 0.
01.08.2012 16:48:28 Заканчиваем котирование.
01.08.2012 16:48:28 Новая Sell сделка 72170896 по цене 137510 на 1 заявки 60402690.
01.08.2012 16:48:28 Стратегия останавливается.
01.08.2012 16:48:28 Ожидание снятия всех активных заявок.
01.08.2012 16:48:28 Заявка 60402690 полностью исполнилась. Оставшийся объем 0.
01.08.2012 16:48:28 Заканчиваем котирование.

Воспроизводится часто. По-моему всегда, если не удается исполнить заявку по цене старта стратегии.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 01.08.2012
Ответить


alexeev.evg Перейти
v.4.1.2. MarketQuotingStrategy. Котирование объемом 1.
В результате к Quikе 1 снятая заявка (с ценой 137540) и 2 исполненные (с ценой 137510)

Воспроизводится часто. По-моему всегда, если не удается исполнить заявку по цене старта стратегии.


А где в логе вторая сделка?
Спасибо:

alexeev.evg

Фотография
Дата: 01.08.2012
Ответить


Это все что выдает стратегия. В результате ее работы в Quik 2 исполненные заявки.
Могу только предполагать:
1. что стратегия должна была прекратить работу после строки:
Код
01.08.2012 16:48:28 Заявка 60402689 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.

2.что вторая сделка исполняется после завершения работы стратегии
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 04.08.2012
Ответить


Посмотрите последнюю версию из исходников на codeplex, проверьте что котирование запускается 1 раз.
Спасибо:
< 1 2 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy