MarketQuotingStrategy набирает лишнее
Atom Ответить
22.02.2012


Коллеги, а в чем может быть дело и как лечить? Вчера (21.02.2012) повторилось несколько раз - сегодня опять.
Что делаю? Пытаюсь продать 1 контракт GZH2 с помощью стратегии MarketQuotingStrategy
Что на выходе? В итоге продается 2 контракта.
В процессе работы стратегии возникает событие Error - с текстом сообщения
"Код ошибки Failed Сообщение Вы не можете снять данную заявку"

QUIK 6.01.0.17
S# 4.0.17
IsSupportAtomicReRegister = False


Код
10:10:03.569 |            | my strat        | Запускаем MQS Security=GZH2@RTS Direction=Sell Volume=1
10:10:03.600 |            | MQS GZH2        | Стратегия запущена.
10:10:03.600 |            | MQS GZH2        | Котирование на Sell объема 1.
10:10:03.725 |            | MQS GZH2        | Цена текущей NULL и лучшей 19063.
10:10:03.725 |            | MQS GZH2        | Лучший бид 19061 и лучший аск 19063.
10:10:03.756 |            | MQS GZH2        | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 19063 и объемом 1.
10:10:03.850 |            | QuikTrader      | RegisterOrder: TransactionId=36159993, Id=0, Price=19063, Balance=1, Security=GZH2@RTS, State=None 
10:10:04.334 |            | MQS GZH2        | Заявка 36159993 на Sell отправлена с ценой 19063 объемом 1.
10:10:04.506 | Warning    | MQS GZH2        | Заявка 36159993 в процессе регистрации.
10:10:05.022 |            | QuikTrader      | New order: TransactionId=36159993, Id=6876916871, Price=19063, Balance=0, Security=GZH2@RTS, State=Done 
10:10:05.037 |            | MQS GZH2        | Заявка 36159993 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.
10:10:05.069 |            | MQS GZH2        | Цена текущей NULL и лучшей 19066.
10:10:05.100 |            | MQS GZH2        | Новая Sell сделка 509016655 по цене 19063 на 1 заявки 36159993.
10:10:05.147 |            | MQS GZH2        | Лучший бид 19062 и лучший аск 19066.
10:10:05.209 |            | MQS GZH2        | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 19066 и объемом 1.
10:10:05.209 |            | my strat        | Новая Sell сделка 509016655 по цене 19063 на 1 заявки 36159993.
10:10:05.209 |            | MQS GZH2        | Новая позиция -1.
10:10:05.287 |            | QuikTrader      | RegisterOrder: TransactionId=36159996, Id=0, Price=19066, Balance=1, Security=GZH2@RTS, State=None 
10:10:05.287 |            | my strat        | NewMyTrades сделка Security=GZH2@RTS Vol=1 Direction=Sell TradePrice=19063
10:10:05.319 |            | MQS GZH2        | Заявка 36159996 на Sell отправлена с ценой 19066 объемом 1.
10:10:05.412 |            | MQS GZH2        | Позиция изменилась на -1. Оставшийся объем 0.
10:10:05.647 |            | MQS GZH2        | Заканчиваем котирование.
10:10:05.850 |            | MQS GZH2        | Стратегия останавливается.
10:10:05.897 |            | MQS GZH2        | Стратегия остановлена.

Теги:


Спасибо:




35 Ответов
1 2  >
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 22.02.2012
Ответить


Спасибо:

vfreeman

Фотография
Дата: 22.02.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
https://stocksharp.com/forum/2416/MarketQuotingStrategy---Obiem-zaiavki-nie-mozhiet-byt--nulievym/ Оно?



нет. это другой случай.
проблема в том топике по прежнему имеет место быть.
пока не нашел никакой закономерности у обоих случаев - код давно не меняю.
настроил уведомление по icq о начале операции в рамках стратегии - после каждой операции анализирую портфель и сделки в квике, а так же лог стратегии...

все-таки предположу, что MQS пытается СНЯТЬ чтобы переставить заявку которая к моменту снятия ВЫПОЛНЕНА
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 22.02.2012
Ответить


vfreeman Перейти

нет. это другой случай.


Кое что поправили. Плюс работу котирования с MOVE, но из-за глюкавости Квика скорее всего не будет работать. Выложим, посмотрим. Дальше решим, то или не то. Сейчас гадать смысла нет.
Спасибо:

vfreeman

Фотография
Дата: 23.02.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
vfreeman Перейти

нет. это другой случай.


Кое что поправили. Плюс работу котирования с MOVE, но из-за глюкавости Квика скорее всего не будет работать. Выложим, посмотрим. Дальше решим, то или не то. Сейчас гадать смысла нет.


супер! буду следить за анонсами версий
Автор топика
Спасибо:

vfreeman

Фотография
Дата: 24.02.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
vfreeman Перейти

нет. это другой случай.


Кое что поправили. Плюс работу котирования с MOVE, но из-за глюкавости Квика скорее всего не будет работать. Выложим, посмотрим. Дальше решим, то или не то. Сейчас гадать смысла нет.


не помогло - новый глюк
запускается MQS. в 17:21:37.598 заявка СНИМАЕТСЯ, а MQS об этом не узнает
более того, не узнает даже по заявкам, которые исполняются - т.е. в какой-то момент весь журнал в сообщениях "Заявка XXXXXXXX в процессе снятия" по ВСЕМ инструментам, по которым запускалось MQS

Код
17:21:33.786 |            | my strat        | New MQS Security=VBH2@RTS Direction=Buy Volume=2
17:21:33.833 |            | MQS VBH2        | Стратегия запущена.
17:21:34.083 |            | MQS VBH2        | Котирование на Buy объема 2.
17:21:34.098 |            | MQS VBH2        | Цена текущей NULL и лучшей 7198.
17:21:34.114 |            | MQS VBH2        | Лучший бид 7198 и лучший аск 7200.
17:21:34.192 |            | MQS VBH2        | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 7198 и объемом 2.
17:21:34.317 |            | MQS VBH2        | Заявка 58527175 на Buy отправлена с ценой 7198 объемом 2.
17:21:34.723 | Warning    | MQS VBH2        | Заявка 58527175 в процессе регистрации.
17:21:35.989 | Warning    | MQS VBH2        | Заявка 58527175 в процессе регистрации.
17:21:37.301 |            | MQS VBH2        | Заявка 58527175 принята биржей.
17:21:37.395 |            | MQS VBH2        | Цена текущей 7198 и лучшей 7199.
17:21:37.489 |            | MQS VBH2        | Лучший бид 7199 и лучший аск 7200.
17:21:37.505 |            | MQS VBH2        | Котирование заявки 58527175 на Buy с ценой 7198 объемом 2.
17:21:37.598 |            | MQS VBH2        | Отмена заявки 58527175.
17:21:42.754 | Warning    | MQS VBH2        | Заявка 58527175 в процессе снятия.
[skip]
17:34:23.061 | Warning    | MQS VBH2        | Заявка 58527175 в процессе снятия.
[skip]
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 25.02.2012
Ответить


vfreeman Перейти
не помогло - новый глюк


Это у нас в последней версии для Квика экспорт перестал запускаться. Думаю, из-за этого уведомление о снятии и не приходит.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 25.02.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
vfreeman Перейти
не помогло - новый глюк


Это у нас в последней версии для Квика экспорт перестал запускаться. Думаю, из-за этого уведомление о снятии и не приходит.


экспорт для кивка не работает лишь для эмуляции
Спасибо:

vfreeman

Фотография
Дата: 25.02.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
vfreeman Перейти
не помогло - новый глюк


Это у нас в последней версии для Квика экспорт перестал запускаться. Думаю, из-за этого уведомление о снятии и не приходит.


экспорт для кивка не работает лишь для эмуляции


предположу, что не только для эмуляции. в версии 4.0.20 при вызове
Код
Trader.StartExport()
в _моем_ приложении не стартовал экспорт никаких таблиц

помогло только это:

Код
Trader.StartExport(Trader.SecuritiesTable, Trader.MyTradesTable, Trader.TradesTable, Trader.EquityPositionsTable, Trader.EquityPortfoliosTable, Trader.DerivativePortfoliosTable, Trader.DerivativePositionsTable)
Автор топика
Спасибо:

vfreeman

Фотография
Дата: 25.02.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
vfreeman Перейти
не помогло - новый глюк


Это у нас в последней версии для Квика экспорт перестал запускаться. Думаю, из-за этого уведомление о снятии и не приходит.


благодарю! понял свою ошибку.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 25.02.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
vfreeman Перейти
не помогло - новый глюк


Это у нас в последней версии для Квика экспорт перестал запускаться. Думаю, из-за этого уведомление о снятии и не приходит.


экспорт для кивка не работает лишь для эмуляции


И для стратегий судя по всему.
Спасибо:

vfreeman

Фотография
Дата: 27.02.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
vfreeman Перейти
не помогло - новый глюк


Это у нас в последней версии для Квика экспорт перестал запускаться. Думаю, из-за этого уведомление о снятии и не приходит.


экспорт для кивка не работает лишь для эмуляции


И для стратегий судя по всему.


и по прежнему набирает лишнее MQS - запускаю MQS на покупку 1-го контракта, а покупаем 2 :(
вот что я заметил в 12:36:26.055 | Заявка 36230811 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.
может быть MQS неверно определяет остаток? получается что заявка на покупку 1-го контракта исполнилась ПОЛНОСТЬЮ, но ОСТАВШИЙСЯ ОБЪЕМ 1

в квике в таблице моих сделок 2 сделки покупки по 1-му контракту в 12:36:27 и в 12:36:30.
сделка по заявке 36230811 - осталась не учтена MQS

S# 4.0.20
QUIK 6.01.0.17

Код
12:36:22.493 |            | my strat        | New MQS Security=LKH2@RTS Direction=Buy Volume=1
12:36:22.602 |            | MQS LKH2        | Стратегия запущена.
12:36:22.836 |            | MQS LKH2        | Котирование на Buy объема 1.
12:36:23.008 |            | MQS LKH2        | Цена текущей NULL и лучшей 18630.
12:36:23.165 |            | MQS LKH2        | Лучший бид 18630 и лучший аск 18631.
12:36:23.305 |            | MQS LKH2        | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 18630 и объемом 1.
12:36:23.305 |            | QuikTrader      | RegisterOrder: TransactionId=36230811, Id=0, Price=18630, Balance=1, Security=LKH2@RTS, State=None 
12:36:23.461 |            | MQS LKH2        | Заявка 36230811 на Buy отправлена с ценой 18630 объемом 1.
12:36:23.477 | Warning    | MQS LKH2        | Заявка 36230811 в процессе регистрации.
12:36:24.602 | Warning    | MQS LKH2        | Заявка 36230811 в процессе регистрации.
12:36:25.743 | Warning    | MQS LKH2        | Заявка 36230811 в процессе регистрации.
12:36:26.055 |            | MQS LKH2        | Заявка 36230811 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.
12:36:26.196 |            | MQS LKH2        | Цена текущей NULL и лучшей 18624.
12:36:26.211 |            | MQS LKH2        | Лучший бид 18624 и лучший аск 18630.
12:36:26.383 |            | MQS LKH2        | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 18624 и объемом 1.
12:36:26.540 |            | QuikTrader      | RegisterOrder: TransactionId=36230813, Id=0, Price=18624, Balance=1, Security=LKH2@RTS, State=None 
12:36:26.727 |            | MQS LKH2        | Заявка 36230813 на Buy отправлена с ценой 18624 объемом 1.
12:36:26.899 | Warning    | MQS LKH2        | Заявка 36230813 в процессе регистрации.
12:36:27.571 | Warning    | MQS LKH2        | Заявка 36230813 в процессе регистрации.
12:36:28.368 |            | QuikTrader      | New order: TransactionId=36230811, Id=6906398078, Price=18630, Balance=0, Security=LKH2@RTS, State=Done 
12:36:28.399 |            | MQS LKH2        | Новая позиция 1.
12:36:28.477 |            | MQS LKH2        | Заявка 36230813 полностью исполнилась. Оставшийся объем 0.
12:36:28.540 |            | MQS LKH2        | Заканчиваем котирование.
12:36:28.649 |            | MQS LKH2        | Стратегия останавливается.
12:36:28.774 |            | MQS LKH2        | Стратегия остановлена.
12:36:29.149 |            | my strat        | NewMyTrades сделка Security=LKH2@RTS Vol=1 Direction=Buy TradePrice=-18629
12:36:29.930 |            | QuikTrader      | New order: TransactionId=36230813, Id=6906400120, Price=18624, Balance=0, Security=LKH2@RTS, State=Done 
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 27.02.2012
Ответить


vfreeman Перейти

и по прежнему набирает лишнее MQS - запускаю MQS на покупку 1-го контракта, а покупаем 2 :(


Сейчас недостаточно времени. Можете помочь исправить?
Спасибо:

vfreeman

Фотография
Дата: 28.02.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
vfreeman Перейти

и по прежнему набирает лишнее MQS - запускаю MQS на покупку 1-го контракта, а покупаем 2 :(


Сейчас недостаточно времени. Можете помочь исправить?


готов подключиться!
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 28.02.2012
Ответить


vfreeman Перейти
готов подключиться!


Постучитесь в скайп.
Спасибо:

mdv

Фотография
Дата: 28.02.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
vfreeman Перейти

и по прежнему набирает лишнее MQS - запускаю MQS на покупку 1-го контракта, а покупаем 2 :(


Сейчас недостаточно времени. Можете помочь исправить?


Для меня тоже остро стоит вопрос исправления котировщика. Готов покопаться в коде.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 28.02.2012
Ответить


mdv Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
vfreeman Перейти

и по прежнему набирает лишнее MQS - запускаю MQS на покупку 1-го контракта, а покупаем 2 :(


Сейчас недостаточно времени. Можете помочь исправить?


Для меня тоже остро стоит вопрос исправления котировщика. Готов покопаться в коде.


А у вас как c C#?
Спасибо:

mdv

Фотография
Дата: 29.02.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
mdv Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
vfreeman Перейти

и по прежнему набирает лишнее MQS - запускаю MQS на покупку 1-го контракта, а покупаем 2 :(


Сейчас недостаточно времени. Можете помочь исправить?


Для меня тоже остро стоит вопрос исправления котировщика. Готов покопаться в коде.


А у вас как c C#?


Нормально) Опыт работы у меня, правда, в основном с джавой, но с c# тоже справимся.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 29.02.2012
Ответить


mdv Перейти
Нормально) Опыт работы у меня, правда, в основном с джавой, но с c# тоже справимся.


Постучитесь в скайп.
Спасибо:

Evgeny_K

Фотография
Дата: 09.04.2012
Ответить


Тоже столкнулся с этим багом. Скажите, удалось решить в новой версии?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 09.04.2012
Ответить


Evgeny_K Перейти
Тоже столкнулся с этим багом. Скажите, удалось решить в новой версии?


Было много в 4.0, в 4.1 - ещё больше
Ставьте и пробуйте
Спасибо:

Garry

Фотография
Дата: 10.04.2012
Ответить


Такой вопрос, а где 4.1 можно найти?
последняя выложенная версия 4.0.23
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 10.04.2012
Ответить


Garry Перейти
Такой вопрос, а где 4.1 можно найти?
последняя выложенная версия 4.0.23


http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/BrowseLatest в папке dev
Спасибо:

risty

Фотография
Программист
Дата: 11.05.2012
Ответить


Добавлю пять копеек. Вдруг поможет расследованию причин.
S# 4.0.23
Quick 6.02.0.39
Торговля фьючерсом RIM2 одним контрактом.
Код такой:
Код
var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy), Volume);
var strategyUp = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(5), new Unit(5))
ChildStrategies.Add(strategyUp);


Котирование набирает два контракта вместо одного:
1.Случай вчера
Лог:

При этом происходит две сделки:
Первая по цене 142840 и заявке №554295538
Вторая по цене 142835 и заявке №554295552

Вторую сделку робот не увидел. Соответственно в роботе поза +1, а в квике +2.

2.Случай сегодня.
Код тот же.
Лог:

Поза и в роботе и в Квике стала -2, хотя Volume в котировании = 1.

Вопрос:
Как прекратить произвол котирования ? =)
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 11.05.2012
Ответить


Используйте 4.1
Спасибо:

JakeGreen

Фотография
Дата: 29.05.2012
Ответить


Попробовал 4.1, ситуация странная. Пытаюсь для примера исполнить 1 контракт фртс, взял демопример скользящие средние. Quik.

Цитата:

var direction = OrderDirections.Sell;
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume);
ChildStrategies.Add(strategy);


Исполняется объем 2 контракта, вместо 1. Меняю на Buy, перезапускаю, исполняется 1 контакт. Подскажите пожалуйста, на 4.1 работает корректно котирование?



Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy