Рынки обваливают роботы
Atom Ответить
21.02.2012


Недавние обвалы американского рынка акций спровоцированы нечеловечески высокой скоростью автоматизированных торгов, считают системные аналитики. Внутри сверхбыстрых трейдерских систем учащаются мгновенные экстремальные колебания цен, которые могут провоцировать необъяснимо быстрые фазовые переходы или обвалы рынка...

http://www.gazeta.ru/sci...12/02/21_a_4007981.shtml



Спасибо:




6 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 21.02.2012
Ответить


Картинка из Чата:

Спасибо:

hobo

Фотография
Дата: 21.02.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Картинка из Чата:

Woot Завораживает, даже точно не зная что это
Спасибо:

tmt

Фотография
Дата: 21.02.2012
Ответить


hobo Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
Картинка из Чата:

Woot Завораживает, даже точно не зная что это

предположу, что это объемыBigGrin
Спасибо:

ET

Фотография
Дата: 21.02.2012
Ответить


tmt Перейти
hobo Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
Картинка из Чата:

Woot Завораживает, даже точно не зная что это

предположу, что это объемыBigGrin


амплитуда микро движений?Cool
Спасибо:

Church

Фотография
Дата: 21.02.2012
Ответить


Роботы рынки не обваливают. Роботы агрессивно эксплуатируют любые неровности микроструктуры, повышая транзакционные издержки для бай-сайда и конкурируя с маркет-мейкерами. Бай-сайд вынужден разрабатывать своих высокочастотников чтобы исполняться хотя бы не в сильный минус. Это приводит к тому, что бизнес маркет-мейкеров затрудняется/меняется, что заставляет их подходить еще более избирательно и снижать поставляемую ликвидность, что вынуждает бай-сайд разрабатывать еще более агрессивные алгоритмы. Замкнутый круг.
Стоит ли тут удивляться, что теперь рынок продавливают существенно меньшие объемы, а ликвидность уходит в даркпулы.
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 11.03.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Картинка из Чата:



Жестоко
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy