Данные ММВБ через Plaza II
Atom Ответить
16.02.2012


Итак, свершилось!

Цитата:
Уважаемые коллеги,

Биржа ММВБ – РТС начинает трансляцию анонимной рыночной информации по Валютному рынку и Фондовому рынку в секторе Основной рынок через шлюз Plaza II, а также информации по Фондовому рынку через шлюз FAST.

С 17 февраля 2012 года данные сервисы будут доступны на тестовом полигоне.
О дате введения возможности получения данных в боевом режиме будет сообщено дополнительно.

Таким образом, через шлюз Plaza II будет доступна информация по следующим рынкам:

· Cрочный рынок FORTS
· Фондовый рынок в Секторе рынка Standard
· Валютный рынок в режиме РТС Money
· Фондовый рынок в Секторе Основной рынок
· Валютный рынок



С предоставлением этого сервиса процесс обработки рыночных данных становится более гибким, позволяя участникам получать данные по основным рынкам Биржи ММВБ-РТС в рамках одного шлюзового логина, использовать разнообразные программные методы обработки, агрегирования и анализа информации, а также облегчается применение автоматизированных систем принятия решений и управления заявками, которые оперируют данными с нескольких рынков.

В шлюзах Plaza-2 по Валютному и Фондовому рынкам, а также в шлюзе FAST по Фондовому рынку будет доступна следующая информация:
* все сделки (таблица ALL_TRADES)
* котировки (таблица ORDERBOOK)
* общие показатели инструментов (таблица SECURITIES)
* справочные и сессионные данные

Информация, передаваемая в составе шлюзов соответствует текущим форматам, применяемым для трансляции данных Фондового и Валютного рынков.


Описание новых потоков и таблиц шлюза Plaza-2 доступно по адресу:
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...laza2/p2micexgate_ru.pdf


Схемы данных для потоков данных доступны по адресу:
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR.../Scheme/micex_scheme.ini


Новый дистрибутив клиентского шлюза, включающий схемы данных для рынков FORTS, Standard, Фондового и Валютного рынков доступен по адресу:

32 бита:

ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...entGate1.14.4_32_MCX.exe



64 бита:

ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...entGate1.14.4_64_MCX.exe



Сегодня попробую поддержать это всё нашим коннектором.

Теги:


Спасибо:




29 Ответов
1 2  >
Alexander

Фотография
Дата: 09.03.2012
Ответить


Есть желающие помочь?
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 12.03.2012
Ответить


Добавил поддержку ММВБ через Plaza II, обновил Sample. Cool
Сейчас в примере успешно получаются данные по акциям и по валютам.

Классы ММВБ, которые получаются задаются через PlazaTrader.MicexClasses.
По умолчанию там все классы акций и валюта.
Автор топика
Спасибо:

hurricane

Фотография
Дата: 12.03.2012
Ответить


отличная новость!!! ThumpUp
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 13.04.2012
Ответить


Цитата:
Уважаемые коллеги,
трансляция анонимной рыночной информации по Валютному рынку и Фондовому рынку через шлюз PLAZA2 доступна в production-системе.

Дистрибутивы с соответствующими настройками выложены здесь:

ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR..._ClientGate1.14.8_32.exe
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR..._ClientGate1.14.8_64.exe

Обращаем ваше внимание, на то, что для комфортного получения данных по каждому из рынков
потребуется дополнительная полоса пропускания сетевого канала не менее 1 Мбит/сек.

Для подключения обращайтесь в департамент продаж ММВБ-РТС,
ts-sales@micex.com , тел. (495) 363-3232

До 1 января 2013 г. при подключении данных ASTS к существующему логину FORTS дополнительная плата не взимается, при подключении нового логина только для данных ASTS взимается плата как за просмотровый логин FORTS.

По техническим вопросам обращайтесь в службу тех. поддержки
help@micex.com (495) 733-9507
Автор топика
Спасибо:

Макс

Фотография
Дата: 14.06.2012
Ответить


Нет данных по валютному рынку.
Боевой логин, samplegiu, S# 4.1.2 Commit 17615, шлюз P2_ClientGate1.14.8_32

ASTS вроде как подключен, потому что есть данные по фондовому рынку.

1.jpg 22,4KB (0) 2.jpg 55,1KB (0)
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 14.06.2012
Ответить


в PlazaTrader.MicexClasses присутствует нужный класс?
Автор топика
Спасибо:

Макс

Фотография
Дата: 14.06.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
в PlazaTrader.MicexClasses присутствует нужный класс?


вижу классы:
EQBR,EQBS,EQNE,EQNL,EQLV,EQLI

в инструкции написано, что валюты по умолчанию включены.
есть тут валюта?
в описании http://fs.rts.micex.ru/files/707 за валюту вроде отвечает CETS CNGD TRAN
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 14.06.2012
Ответить


Значит нет там нужного класса, потому фильтруется.
Как зальём на codeplex новую версию - там будет возможность добавлять классы и пофиксил описание, убрал что валюта включена.
Автор топика
Спасибо:

Макс

Фотография
Дата: 14.06.2012
Ответить


Спасибо, будем ждать обновление.
И еще, в том же примере выходит ошибка:

Ошибка обработки данных

System.InvalidOperationException: Поток MCXSPOT_MDTRADE_REPL выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream

в P2ClientGateMTA32.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)

в #=qOoXJAAR8vTGK6wHwuDR_rVgBkG1EYyNI_ZDPWl6Yn95Tsl9V7LKWpB_NuGIXGHfD.#=q9qGPtGFBJa5lPr712q4SCQ==(#=q0fMXffpv$kMa0GexXmN3B4HKTd9dQzF2soBOyfSj$04QvxsFzaqj_4LlrLUZSAdf #=qDyLgYjKH4muHg6AUTZfgXg==)

в StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qx$BU0B9UtH1S27XLgVuPZhPrOLgV$QhqLdHLBVkgYyM=.#=q$mOy$716ZuvUxDHjYw71Urhcad5b7OtrDG1wcCuViqs=(#=qULpFD3DVudGPg66f7bHCU4AlxqmxNwM$OOnJPh7YIw5o7lwL8jXeI0O63S3dFTnS #=qfOA0cjxrnYWErSZXBMeHhA==, Action`1 #=qu5sMJaxWjT6tbrbNA8onuQ==)

--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

ОК




А также заметил, что данные по фондовому рынку приходят с задержкой, сначала 15 минут, перезапустил стало 9 мин, еще перезапустил - вылезла таже ошибка и задержка стала 7 мин.

Такое ощущение, что это время, которое уходит на прогрузку данных.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 14.06.2012
Ответить


Это в ртс с логами обращайтесь.
Автор топика
Спасибо:

Макс

Фотография
Дата: 18.06.2012
Ответить


1. В версии stocksharp-17829 trunk нет изменений по валютному рынку?
2. по ммвб хрень какая то:
данные приходят не все, с какими то задержками.
пытался смотреть сбербанк обычка на ммвб через плазу 4.1 и через quik.
- в quik гораздо больше сделок.
- всегда разница в несколько копеек в цене
- пытался смотреть по номеру сделки . в quik номер - 10 знаков, через плазу - 9 знаков и номера вообще отличаются.
- во время клиринга на фортс данные по ммвб не приходят.


Кто-нибудь пользуется ASTS ?
Отпишитесь плиз.
Не пойму у меня косяк или в S# или на биржу надо писать.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 18.06.2012
Ответить


Изменения есть, теперь список можно менять.
Советую на биржу позвонить с АСТС.
Автор топика
Спасибо:

Макс

Фотография
Дата: 18.06.2012
Ответить


Цитата:

Изменения есть, теперь список можно менять


Подскажите как добавить валюту?

Цитата:

Советую на биржу позвонить с АСТС.


Понял в чем косяк - я смотрел не ммвб, а ртс стандарт.

искал по коду SBER, а какой код у ммвб сбербанка?
начинают терзать смутные сомнения, может у меня вообще asts неподключен... отписался на биржу

Код

//Появление инструментов
                            Trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
                            {

                                foreach (Security sec in securities)
                                {
                                    //log("" + sec.Code);
                                    if (sec.Code == secCode1)
                                    {
                                        _ins1 = sec;
                                        log("Нашли инструмент:" + _ins1.Code + " short_name: " + _ins1.ShortName);
                                    }
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 18.06.2012
Ответить


Макс Перейти
Подскажите как добавить валюту?


Добавить нужный класс в список поддерживаемых ммвб классов.
Автор топика
Спасибо:

Макс

Фотография
Дата: 20.06.2012
Ответить


По поводу ММВБ:
На бирже ответили, что ASTS у меня подключен.

Когда подключаюсь с галкой ММВБ, то получаю 3132 инструмента, среди которых
SBER Сбербанк Сбербанк России ОАО ао - как оказалось это инструмент РТС Стандарт.

Когда подключаюсь без галки ММВБ получаю 2445 инструментов, вижу только инструменты РЕПО на Сбербанк, Сбербанк с РТС Стандарт отсутствует.

Вопрос: а где Сбербанк с ММВБ и прочие фишки с ММВБ ?
Спасибо:

Макс

Фотография
Дата: 20.06.2012
Ответить


Теперь по поводу валютного рынка:

Alexander Mukhanchikov Перейти
Макс Перейти
Подскажите как добавить валюту?

Добавить нужный класс в список поддерживаемых ммвб классов.


Добавляю классы:

Код

 Trader.MicexClasses.Add("CETS");
 Trader.MicexClasses.Add("TRAN");

if (IsMicexSupport.IsChecked == true)
{
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxSecuritiesSpot);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxSecuritiesCurrency);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxCommonSpot);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxCommonCurrency);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxOrderBookSpot);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxOrderBookCurrency);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxTradesCurrency);
	Trader.Tables.Add(Trader.TableRegistry.McxTradesSpot);
 }                     


 MessageBox.Show(this, Trader.MicexClasses.ToString());

Теперь классы такие:
{EQBR,EQBS,EQNE,EQNL,EQLV,EQLI,CETS,TRAN}

После запуска выходит 3 ошибки:

Ошибка обработки данных

System.InvalidOperationException: Поток MCXSPOT_MDTRADE_REPL выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream

в P2ClientGateMTA32.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)

в #=qasG_Mg1cgREdo3R9pQO0W92G$yL6C6Is$XwcwRkY9$J1Y_NuDWYa_jWJv3jX8fML.#=qCmxsV$jEUrH7jj4LLbP14w==(#=qRrRRmp3HwYTcE$0Z7qWRkdbWEq5ROyb6IDLeYy5HnwpT_Jmf7sRaCAmeqcqNt2a7 #=qI_Z5SY4hNH1vYviGOUbVng==)

в StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qwAVu03f70PvGv2NmDj0UqVBhju6ScGdDeh4TcDf_OCQ=.#=q4fI9kOIy1a8$3NN7pSn5k8X82P9eaQHVQtP$pYMYIwo=(#=qTVSc2Z0v5QR5Pga5WUw3qXkNNkjj$YpCIxJTD5LtvHUVPFdxuRiiGrGEQMHxGpPH #=qujf7xMTSvbDXGQC01xJPjA==, Action`1 #=qR3Eb55I9z8gUQOuNi3sfwA==)

--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

ОК

---------------------------
Ошибка обработки данных

System.InvalidOperationException: Поток MCXCC_MDTRADE_REPL выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream

в P2ClientGateMTA32.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)

в #=qasG_Mg1cgREdo3R9pQO0W92G$yL6C6Is$XwcwRkY9$J1Y_NuDWYa_jWJv3jX8fML.#=qCmxsV$jEUrH7jj4LLbP14w==(#=qRrRRmp3HwYTcE$0Z7qWRkdbWEq5ROyb6IDLeYy5HnwpT_Jmf7sRaCAmeqcqNt2a7 #=qI_Z5SY4hNH1vYviGOUbVng==)

в StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qwAVu03f70PvGv2NmDj0UqVBhju6ScGdDeh4TcDf_OCQ=.#=q4fI9kOIy1a8$3NN7pSn5k8X82P9eaQHVQtP$pYMYIwo=(#=qTVSc2Z0v5QR5Pga5WUw3qXkNNkjj$YpCIxJTD5LtvHUVPFdxuRiiGrGEQMHxGpPH #=qujf7xMTSvbDXGQC01xJPjA==, Action`1 #=qR3Eb55I9z8gUQOuNi3sfwA==)

--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

ОК

---------------------------
Ошибка обработки данных

System.InvalidOperationException: Поток MCXCC_INFO_REPL выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream

в P2ClientGateMTA32.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)

в #=qasG_Mg1cgREdo3R9pQO0W92G$yL6C6Is$XwcwRkY9$J1Y_NuDWYa_jWJv3jX8fML.#=qCmxsV$jEUrH7jj4LLbP14w==(#=qRrRRmp3HwYTcE$0Z7qWRkdbWEq5ROyb6IDLeYy5HnwpT_Jmf7sRaCAmeqcqNt2a7 #=qI_Z5SY4hNH1vYviGOUbVng==)

в StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qwAVu03f70PvGv2NmDj0UqVBhju6ScGdDeh4TcDf_OCQ=.#=q4fI9kOIy1a8$3NN7pSn5k8X82P9eaQHVQtP$pYMYIwo=(#=qTVSc2Z0v5QR5Pga5WUw3qXkNNkjj$YpCIxJTD5LtvHUVPFdxuRiiGrGEQMHxGpPH #=qujf7xMTSvbDXGQC01xJPjA==, Action`1 #=qR3Eb55I9z8gUQOuNi3sfwA==)

--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

ОК



Валютные инструменты действительно появились, но не приходит цена сделки, причем менятся ask bid, меняется объем последней сделки, а цена 0.

Версия stocksharp-17829 trunk.

Кстати, с версией 4.1 (до лицензии) тоже самое, только 3 ошибки не появляются.
валюта.jpg 141,9KB (0)
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 20.06.2012
Ответить


Не может потоки открыть почему-то. Надо на биржу обратиться.
Автор топика
Спасибо:

Макс

Фотография
Дата: 20.06.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
Не может потоки открыть почему-то. Надо на биржу обратиться.

ок, обращусь.
А по предыдущему посту (фишки ММВБ) есть соображения?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 20.06.2012
Ответить


По тому вопросу - какая версия? с codeplex?
Проблема связана с этим http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23886
Долбанный АСТС, я уже нахлебался с ним.

Не обращайте внимания на ртс - это ммвб. надо понять какое название класса там.
Автор топика
Спасибо:

Макс

Фотография
Дата: 21.06.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
По тому вопросу - какая версия? с codeplex?
Проблема связана с этим https://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23886




Для чистоты эксперимента взял сегодня версию с кодеплекса stocksharp-17880 trunk
Видимо, потому что код у сбербанка SBER и на ММВБ и на РТС стандарт глюки.

Цитата:

Не обращайте внимания на ртс - это ммвб. надо понять какое название класса там.

нет, он показывает именно РТС Стандарт, т.к. цены, объемы в стакане такие, да и на время клиринга фортс 1400-1403, котировки перестают приходить, а на ММВБ торги идут.
+ какая то херня с запаздыванием : время последней сделки на несколько минут отстает от реального времени и время отставания плавает...и с каждым перезапуском это время разное.

Цитата:

Долбанный АСТС, я уже нахлебался с ним.


Да, походу это временный костыль, пока биржи не объединят:

Цитата:

Технически рынки и системы ММВБ и РТС еще разделены, наиболее правильно следить за торгами на ММВБ через брокера, то есть систему QUIK. РТС тоже транслирует данные с рынков ММВБ, но про, то, как они это делают и откуда берутся данные лучше уточнить у поддержки РТС тел. 733-95-07.


Так что фишек ММВБ походу нет в списке инструментов.
22.jpg 203,8KB (0)
Спасибо:

Макс

Фотография
Дата: 21.06.2012
Ответить


По валюте.
stocksharp-17880 trunk
Добавил в samplegui
Код

Trader.MicexClasses.Add("CETS");
Trader.MicexClasses.Add("TRAN");
.......
Trader.NewTrades += trades =>this.GuiAsync(() => 
  {
   if (_ins1!=null)
       if (_ins1.LastTrade!=null)
           if (_ins1.BestPair!=null)

label1.Content = "" + _ins1.LastTrade.Price+" "+_ins1.BestPair.ToString()+" "+_ins1.LastTrade.Volume+" "+_ins1.LastTrade.Time.ToString();

    //_tradesWindow.Trades.AddRange(trades);
  });



На видео видно, что цена иногда прогружается правильная, но потом опять 0, при этом меняется стакан и даже объем последней сделки.
Больше похоже на баг S#, чем на косяк биржи?
[YOUTUBE]
http://youtu.be/T4LVOZuyJGA
[/YOUTUBE]
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 21.06.2012
Ответить


Макс Перейти
По валюте.
stocksharp-17880 trunk
Добавил в samplegui
Код

Trader.MicexClasses.Add("CETS");
Trader.MicexClasses.Add("TRAN");
.......
Trader.NewTrades += trades =>this.GuiAsync(() => 
  {
   if (_ins1!=null)
       if (_ins1.LastTrade!=null)
           if (_ins1.BestPair!=null)

label1.Content = "" + _ins1.LastTrade.Price+" "+_ins1.BestPair.ToString()+" "+_ins1.LastTrade.Volume+" "+_ins1.LastTrade.Time.ToString();

    //_tradesWindow.Trades.AddRange(trades);
  });



На видео видно, что цена иногда прогружается правильная, но потом опять 0, при этом меняется стакан и даже объем последней сделки.
Больше похоже на баг S#, чем на косяк биржи?
[YOUTUBE]
https://youtu.be/T4LVOZuyJGA
[/YOUTUBE]



Да, скорее косяк, спасибо.
На бирже в потоке спота есть Last - последняя цена - в потоке common.
Для валюты - нет.
Я изменил поведение - добавил запись в Last.Price - Base SWAP price, хоть и не уверен что это верно.

ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...laza2/p2micexgate_ru.pdf
вот ссылка на доку по ммвб
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 21.06.2012
Ответить


Макс Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти
По тому вопросу - какая версия? с codeplex?
Проблема связана с этим https://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23886




Для чистоты эксперимента взял сегодня версию с кодеплекса stocksharp-17880 trunk
Видимо, потому что код у сбербанка SBER и на ММВБ и на РТС стандарт глюки.

Так что фишек ММВБ походу нет в списке инструментов.



Я сделал проще - добавил вывод класса в таблицу. как оказалось - ММВБ в виде EQBR действительно присутствует. Но он тестовый, потому видимо цены и не совпадают.
Автор топика
Спасибо:

Макс

Фотография
Дата: 27.06.2012
Ответить


Цитата:

Но он тестовый, потому видимо цены и не совпадают.


Данные реальные, но они отстают по времени и при работе время отставания увеличивается.

Общался с биржей:
Цитата:


на сервере открытие потока:
12:17:43.959;P2ReplServer;;<-OPEN;from fg41cm_00clb.SS_5
12:17:43.959;P2ReplServer;;->OPEN_ANS ch 5484ca35e4; name MCXSPOT_MDCOMMON_REPL
12:17:44.019;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0x1B67990
12:17:44.019;p2isam;;Transaction started
12:17:44.020;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0x1B67990; cnt 1
12:17:44.020;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; rev range 3158443 - 3158457
12:17:44.020;p2isam;;Transaction commited
12:17:44.028;P2ReplServer;;<-SCHEME
12:17:44.028;P2ReplServer;;Channel 5484ca35e4 assigned to group 70
12:17:44.028;P2ReplServer;;->SCHEME_ANS ch 5484ca35e4, err 0
12:17:44.095;p2repl-cli;;DATA message received;stream 0x1B67990

на клиенте открытие потока:
2012-06-26 12:17:47.899;p2repl-cli;;Scheme setting started;stream 0xA4B3420
2012-06-26 12:17:47.915;p2repl-cli;;Stream opened;stream 0xA4B5198;channel 0x5484CA35E4
2012-06-26 12:17:47.915;p2repl-cli;;Desired schema is not equal to prev schema (lifenum ignored);stream 0xA4B5198
2012-06-26 12:17:47.915;P2ReplStorage;;Revs were cleared after lifenum change; stream 0xA4B5198; cnt 1

разница 3.8 сек

==============

после 10 минут работы запись с одинаковым ревиженом по этому потоку:

12:26:36.628;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0x1B67990; cnt 1
12:26:36.628;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; rev range 3328270 - 3328297
12:26:36.628;p2isam;;Transaction commited
12:26:36.628;P2ReplServer;;COMPRESS 2751->1303

2012-06-26 12:28:38.790;P2ReplStorage;;Changed revs at commit; stream 0xA4B5198; cnt 1
2012-06-26 12:28:38.790;P2ReplStorage;; tbl_idx 0; rev range 3328270 - 3328297

2 мин 2 сек разницы "

Таким образом, первопричина либо в медленной работе "СтокШарпа", либо в узком канале.


Канал 100 Мбит Full-Duplex , следовательно, проблема в СтокШарпе.

И номера сделок почему то нулевые.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 06.07.2012
Ответить


По первому - сегодня выложу на codeplex свежую версию, попробуйте её.
По второму - какие именно номера сделок?
Автор топика
Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy