Альтернативный Альфа-Коннектор
Atom Ответить
09.02.2012


Всем добрый день,

Появилась альтернативная версия коннектора под альфу. За это отдельное спасибо Родиону ThumpUp ( https://stocksharp.ru/users/16581/ ).
Версия пока что не окончательная, но исправлены многие недостатки оригинального Альфа-коннектора от Stock#.

Скачать код можно с codeplex, для деталей смотрите коммит http://stocksharp.codepl.../changeset/changes/14273

Если у Вас желание помочь проекту, отписывайте баги и фидбэк по этому коннектору в данном топике!

Успехов,
Сергей

Теги:


Спасибо: OvcharenkoVI




69 Ответов
< 1 2 3 
ra81

Фотография
Дата: 27.03.2012
Ответить


БИБЛИОТЕКА (КОННЕКТОР ALFAPLUS) СОБИРАЛАСЬ И ТЕСТИРОВАЛАСЬ С RELEASE 4.0.22

В дальнейшем буду указывать версию S#, ато получаются непонятки и не работает у людей.
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 27.03.2012
Ответить


стоп-заявки не приходят через _trader.NewStopOrders
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 27.03.2012
Ответить


и в списке _trader.StopOrders тоже их нет
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 27.03.2012
Ответить


OvcharenkoVI Перейти

стоп-заявки не приходят через _trader.NewStopOrders
и в списке _trader.StopOrders тоже их нет


Тока что проверил. Все есть и приходит. Релиз я указывал сверху. На нем точно работает. Если что не работает, нужно более широкое описание проблемы.
Спасибо: Sergey Masyura

ra81

Фотография
Дата: 30.03.2012
Ответить


Новый коммит http://stocksharp.codepl.../changeset/changes/15942

Релиз 4.0.22

1) Добавлена эмуляция стоп заявок квика. В стратегиях PositionManager правильно считает позицию по сделкам стоп заявок. По сути для каждой стоп заявке трейдер заводит новую фиктивную заявку с transactionId = 0. Для нее генерятся события NewOrder OrderChanged как и для нормальной заявки. Эта фиктивная заявка содержит все те же данные что и стоп заявка, только тип Limit. И изменяется она сихронно с базовой стоп заявкой. Фиктивная лимит заявка находится в order.DerivedOrder исходной стоп заявки. То есть теоретически вы можете использовать методологию работы с квиковскими заявками и для стоп заявок Альфы.
Лимит заявка генерится после того как стоп заявка стала активной, или исполнилась. В терминале активность стоп заявки выражается в виде статуса "Активная".
Спасибо: Sergey Masyura

ra81

Фотография
Дата: 13.04.2012
Ответить


Новый коммит: http://stocksharp.codepl.../changeset/changes/16302

проверялся с релизом 4.0.22


1) добавил лок при запросе истории с сервера. Устранились проблемы при запросе истории, ушло зависание терминала.
2) исправил ошибку в эмуляции квик стопов. Для обычных ордеров тоже формировался дерайвед ордер. Досадный баг :)
3 убрал запрос таблиц при подаче маркет ордера, исправил расчет цены. Подача заявки должны происходить быстрее. Ну и вообще это более правильно. Цена маркета считается как текущая +5%/-5%
Спасибо:

Sergey Masyura

Фотография
Автор статей
Дата: 13.04.2012
Ответить


ra81 Перейти
Новый коммит: https://stocksharp.codepl.../changeset/changes/16302

проверялся с релизом 4.0.22


1) добавил лок при запросе истории с сервера. Устранились проблемы при запросе истории, ушло зависание терминала.
2) исправил ошибку в эмуляции квик стопов. Для обычных ордеров тоже формировался дерайвед ордер. Досадный баг :)
3 убрал запрос таблиц при подаче маркет ордера, исправил расчет цены. Подача заявки должны происходить быстрее. Ну и вообще это более правильно. Цена маркета считается как текущая +5%/-5%


Если брать "+5%/-5%" - то цена будет вне лимита для текущей сессии, соответсвенно заявка будет висеть невыполненная в состоянии ожидания. Вдобавок, BestAsk не обновляется, если инструмент не подписан.
Автор топика
Спасибо: ra81

ra81

Фотография
Дата: 13.04.2012
Ответить


Sergey Masyura Перейти

Если брать "+5%/-5%" - то цена будет вне лимита для текущей сессии, соответсвенно заявка будет висеть невыполненная в состоянии ожидания. Вдобавок, BestAsk не обновляется, если инструмент не подписан.


Кстати да. Такая петрушка на фучах может быть. Спасибо :).
Инструмент будет обновляться при старте экспорта. Это уже однозначно. И бест аск с бидом обновляются тоже. Я проверял на стоках все ок. А на фучах не проверил дырявая моя голова. Поправлю проценты. Перепроверю.
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 13.04.2012
Ответить


Новый коммит: http://stocksharp.codepl.../changeset/changes/16310

для релиза 4.0.22

1) для маркет ордеров вернул 100 пунктов добавляемых к цене заявки. Иначе 5% выходили за лимиты на фучах. Возможен вариант что заявка будет пролетать при движняках. Но ставить слишком много тоже чревато. Если будут проблемы, пишите добавлю.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.04.2012
Ответить


ra81 Перейти
А на фучах не проверил дырявая моя голова. Поправлю проценты. Перепроверю.


Может лучше планки? Security Min Max Prices.
Спасибо: ra81

ra81

Фотография
Дата: 14.04.2012
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
ra81 Перейти
А на фучах не проверил дырявая моя голова. Поправлю проценты. Перепроверю.


Может лучше планки? Security Min Max Prices.

Вообще это конечно вариант. О нем даж не подумалось. Если макс прайс больше чем цена + 100 пунктов тогда берем ее, иначе 100 пунктов. А то можем залететь когда макс цена и есть текущая цена :)
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 14.04.2012
Ответить


Мне кажется, что Михаил другое имел ввиду. Что то вроде лимитов.
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 15.04.2012
Ответить


OvcharenkoVI Перейти
Мне кажется, что Михаил другое имел ввиду. Что то вроде лимитов.

Пытался общаться с их техподдержкой, мне ответили что лимиты получить из терминала нельзя. Отсюда решение с макс/мин ценой или 100 пунктов, выглядит вполне красивым.
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 19.04.2012
Ответить


Новый коммит http://stocksharp.codepl.../changeset/changes/16430

тестировался на релизе 4.0.22


1) ввел в расчет цены рыночного ордера использование границ цены за сессию. Если границы шире чем 100 пунктов, то их и будем использовать. Проторговали сей фикс и на фучах и на стоках. Вроде полет нормальный.
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 03.05.2012
Ответить


Новый коммит http://stocksharp.codepl.../changeset/changes/16718

Версия S# 4.0.22

1) мелкая правка. Запрос истории возвращает свечки TimeFrame а не Candle. Собственно он их такими и создает, просто тип возвращал базовый. Неудобно несколько было я поправил.

2) Событие NewOrder приходит сразу же после присвоения ордеру номера на бирже. Как Сделано у Сергея. Неконец руки и у меня дошли. Будет приходить на 1-3 секунды быстрее чем раньше было :)
Спасибо: Sergey Masyura

ra81

Фотография
Дата: 18.05.2012
Ответить


ra81 Перейти
Новый коммит https://stocksharp.codepl.../changeset/changes/16430

тестировался на релизе 4.0.22


1) ввел в расчет цены рыночного ордера использование границ цены за сессию. Если границы шире чем 100 пунктов, то их и будем использовать. Проторговали сей фикс и на фучах и на стоках. Вроде полет нормальный.

Обнаружилась некая проблема в таком подходе. Если на вечерке после клиринга выставлять ордер он уже может уйти за лимиты, ибо цена берется за день как верхняя или нижняя планка. Похоже придется вернуться к простому выставлению по пунктам. Только учесть цену инструмента и пункты учитывать относительно цены. А то цена 130000 и 8888 при добавлении 100 пунктов, шибко отличается.
Спасибо: Sergey Masyura

ra81

Фотография
Дата: 24.08.2012
Ответить


Если кто пользует еще мою версию коннектора отпишитесь я выложу апдейты. Версия все еще под 4.0.22. Под последние версии стокшарпа переписать руки не дошли. 4.0.22 хорошая стабильная версия пока сижу на ней.
Спасибо: OvcharenkoVI

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 26.08.2012
Ответить


Хотелось бы
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 27.08.2012
Ответить


Новый коммит http://stocksharp.codepl...eControl/changeset/18825
Версия S# 4.0.22

1) смена механизма формирования цены маркет ордера. Теперь 100 минстепсайзов. Должно хватать.
2) добавил логгирование всего что приходит во враппер.
3) допили логгирование до рабочего состояния. Теперь логгится что приходит в обработку в Trader
4) исправил баг, по которому все тиковые сделки приходили как Sell.
5) убрал получалку онлайн свечек с трейдера и все хвосты ее. Переформатил код. Сделал более читабельным.
6) При подключении коннектора время тейдера синхронизируется с терминалом. И далее отмеряется локально, до следующего подключения. Убирает лишние опросы терминала.
7) Перенес все таблицы из отдельного проекта в этот. Сменил область видимости для таблиц. Теперь все в одном проекте.

прошу заранее прощения за кривой коммит в несколько этапов, бесит меня этот TFS, не могу с ним по человечески работать.
Спасибо:
< 1 2 3 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy