Цена исполнения при тестировании на истории
Atom Ответить
26.12.2011


При переводе свечных стратегий с других систем (Ami, Wealthlab, старые версии S#) естественное желание выверить результаты системы - чтобы всё с точностью сопадало.

В свечных стратегиях обычно принято входить по цене клоуза свечи.
В старой версии (3.2.7) я так и входил, сделки проходили по этой же цене.

Код

void OnCandlesFinished
   ....

var order = this.CreateOrder(direction, candleList.Last().ClosePrice, volume);
base.RegisterOrder(order);


В версии 4.0.10 поведение изменилось, пытаюсь разобраться как именно. Свечи - TimeFrame.
Для этого сравнил цену сделки из отчёта с ценой заявки (у меня ClosePrice) и Security.GetMarketPrice(direction) - как теперь входит SampleHistoryTesting.

Не совпадает ни с тем ни с другим.

Проковырявшись со сделками выяснил что цена входа равна цене второго Trade из следующей свечи. (видимо первый trade - был сигналом окончания для старой свечи и на следующем оно вошло)

Может быть имеет смысл это параметризировать для EmulationTrader чтобы он входил по цене Order (так как это было раньше)? Иначе как-то затруднительно выверять со сторонними системами - только по заявкам.



Спасибо:




2 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


Будет фикс
Спасибо:

Garic

Фотография
Дата: 26.12.2011
Ответить


О, супер! Т.е. теперь пуская заявку по маркету можно получить оценку проскальзывания.

Проверил - по сделкам - так и работает - кидаю Buy выше маркета на 20 лотов - оно аккуратно их по Trades матчит. Начиная со второго Trade следующей свечи (ну тут не принципиально) поскольку первый уже прошёл - он и спровоцировал CandleFinished для TimeFrameCandle.

Это очень полезно для детального тестирования, выбора более првильного входа или котирования и т.п.

Но еслиб тестер умел (опционально) проводить сделку по цене Order внезависимости от объёма - было бы полезно для выверки и предварительного тестирования.

Плюс тест наверное пошустрей работать будет - щас по сравнению с 3.2.7 получается примерно раза в два медленней (тест на минутках - стратегия без котирования - Open в 00 минут, Close в 30 минут).
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy