Стратегия выхода из сделок.
Atom Ответить
13.12.2011


Предлагаю обсудить идею создания стратегии для выхода из сделки, которая следует принципу "дай прибыли расти".

Я не рассматриваю выходы по стопу, тут все вроде-бы понятно - стоп есть стоп.(хотя если есть идеи на эту тему - высказывайтесь тут). Интересно было бы обсудить те выходы, которые дает система, когда мы в плюсе.

Тут есть несколько вариантов: 1 - закрываемся по тейк-профиту, 2 - через определенное время, 3 - по сигналу торговой системы. НО! В каждом из этих случаев может быть ситуация, когда после закрытия цена идет в нашу сторону еще некоторое время. Как научится брать это движение?

После того, как наша основная стратегия дает сигнал на закрытие, мы делаем дополнительную проверку поведения цены - если хоть тик против нас - закрываемся (ну этот параметр тоже можно варьировать). Далее, если цена прошла еще какое-то расстояние - передвигаем стоп чуть вверх, но так, чтобы уже можно было пересидеть небольшой откат.

Приведу пример: Система дает сигнал на выход, после этого цена двигается в нашем направлении 10 пунктов. Стоп в это время стоит на цене выхода по стратегии (т.е. если цена дернулась назад - сразу выходим но уже с небольшим бонусом). Далее. Цена идет еще 5 пунктов, стоп ставим на цену выхода по стратегии + 10, т.е. цена уже может давать маленькие откаты до 5 пунктов. Дальше трейлим аналогично. Параметры подбираются под торгуемый инструмент.

Основная идея в том, что такая стратегия стопов потенциально только улучшит любую уже существующую стратегию торговли,поэтому есть смысл ее организовать как отдельный модуль в виде кода.

Задумка конечно требует обкатки, тестов и доработки, но основной посыл думаю понятен. Было бы интересно выслушать ваши замечания и предложения на эту тему.

upd. Было бы интересно, если бы кто-нибудь прикрутил это к своей стратегии и написал о результатах.Сам пока только постигаю азы wealthlab`a и S#, поэтому своих исследований приложить не могу.



Спасибо:




4 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.12.2011
Ответить


Zein Перейти
Основная идея в том, что такая стратегия стопов потенциально только улучшит любую уже существующую стратегию торговли,поэтому есть смысл ее организовать как отдельный модуль в виде кода.


Назовем ее Trailing Take Profit. То, что она улучшит, возможно. И улучшит она только скоростные стратегии. Была год назад такая задумка. Основная проблема как и у трейлинг стопа - избавиться от шума. Тестировать имеет смысл на тиковом уровне. Если брать S#, то лучше сразу TakeProfitStrategy. По идее должно решится переопределением пары методов.
Спасибо:

Zein

Фотография
Дата: 13.12.2011
Ответить


Не думаю, что можно как-то фильтровать шум уже на момент выхода из сделки, т.к. если бы это и можно было бы сделать, то закладываться это должно внутри торговой стратегии. А тут мы говорим просто о довеске, который позволит урвать пару лишних пунктов. Но из таких маленьких ньюансов и складывается хорошая стратегия.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 03.01.2012
Ответить


Zein Перейти
Не думаю, что можно как-то фильтровать шум уже на момент выхода из сделки, т.к. если бы это и можно было бы сделать, то закладываться это должно внутри торговой стратегии. А тут мы говорим просто о довеске, который позволит урвать пару лишних пунктов. Но из таких маленьких ньюансов и складывается хорошая стратегия.


Ну что сказать, сегодня именно такой день, когда подобная стратегия без всякой эвристика могла бы прокормить следующие пол года.
Спасибо:

MSH

Фотография
Дата: 17.01.2012
Ответить


Могу предложить отступ от последнего экстремума.
Суть: например, мы в лонге. цена идёт вверх, каждый бар(тик) мы запоминаем максимум за период нахождения в позиции и когда цена начинает откатывать вниз - откладываем стоп от этого максимума. Соотв. размер стопа (отступа) уже нужно подбирать. Или задавать чётко или на основе того же ATR например...
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy