Стратегия выхода из сделок.
13.12.2011
Предлагаю обсудить идею создания стратегии для выхода из сделки, которая следует принципу "дай прибыли расти".
Я не рассматриваю выходы по стопу, тут все вроде-бы понятно - стоп есть стоп.(хотя если есть идеи на эту тему - высказывайтесь тут). Интересно было бы обсудить те выходы, которые дает система, когда мы в плюсе.
Тут есть несколько вариантов: 1 - закрываемся по тейк-профиту, 2 - через определенное время, 3 - по сигналу торговой системы. НО! В каждом из этих случаев может быть ситуация, когда после закрытия цена идет в нашу сторону еще некоторое время. Как научится брать это движение?
После того, как наша основная стратегия дает сигнал на закрытие, мы делаем дополнительную проверку поведения цены - если хоть тик против нас - закрываемся (ну этот параметр тоже можно варьировать). Далее, если цена прошла еще какое-то расстояние - передвигаем стоп чуть вверх, но так, чтобы уже можно было пересидеть небольшой откат.
Приведу пример: Система дает сигнал на выход, после этого цена двигается в нашем направлении 10 пунктов. Стоп в это время стоит на цене выхода по стратегии (т.е. если цена дернулась назад - сразу выходим но уже с небольшим бонусом). Далее. Цена идет еще 5 пунктов, стоп ставим на цену выхода по стратегии + 10, т.е. цена уже может давать маленькие откаты до 5 пунктов. Дальше трейлим аналогично. Параметры подбираются под торгуемый инструмент.
Основная идея в том, что такая стратегия стопов потенциально только улучшит любую уже существующую стратегию торговли,поэтому есть смысл ее организовать как отдельный модуль в виде кода.
Задумка конечно требует обкатки, тестов и доработки, но основной посыл думаю понятен. Было бы интересно выслушать ваши замечания и предложения на эту тему.
upd. Было бы интересно, если бы кто-нибудь прикрутил это к своей стратегии и написал о результатах.Сам пока только постигаю азы wealthlab`a и S#, поэтому своих исследований приложить не могу.