Несколько инструментов в стратегии
Atom Ответить
07.12.2011


Юзал поиск но не нашел как реализовать чтобы в стратегии можно было использовать несколько инструментов

Код

_strategy = new SmaStrategy()
			{
				Volume = 1,
				Portfolio = portfolio,
				Security = RIU,
				Trader = _trader
			};



потом в самой стратегии

Код

                    order = this.CreateOrder(direction, price + _point, base.Volume);
                    base.RegisterOrder(order);


В случае выставления заявок по 2-м инструментам, как лучше реализовать?

Теги:


Спасибо:




12 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 07.12.2011
Ответить


1) BasketSecurity
2) Как свойство стратегии заводите что надо
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 07.12.2011
Ответить


Я не использую basketSecurity.

в самом классе стратегии сначала создаю

Код
        public Security security_2;


Потом

Код
        public IndStrategy(Security security_2)
        {
            this.security_2 = security_2;
        }


А в MainWindow

Код
                security_2 = (Security)SelectedSecurity_2;

                _strategy = new IndStrategy(security_2)
                {
                    Security = security,
                    security_2 = security_2,
                };


Куски кода вырезал соответственно) но так в принципе понятно)
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 07.12.2011
Ответить


А с заявками еще проще

Код
            var order = new Order
            {
                Type = OrderTypes.Market,
                Volume = 1,
                Portfolio = base.Portfolio,
                Security = base.Security,
                Direction = OrderDirections.Sell,
            };

            var order1 = new Order
            {
                Type = OrderTypes.Market,
                Volume = 1,
                Portfolio = base.Portfolio,
                Security = security_2,
                Direction = OrderDirections.Buy,
            };


            Trader.RegisterOrder(order);
            Trader.RegisterOrder(order1);
Спасибо: foRs NattyD

foRs

Фотография
Дата: 08.12.2011
Ответить


Спасибо, буду пробывать
Автор топика
Спасибо:

foRs

Фотография
Дата: 08.12.2011
Ответить


реализовал на тестирование по истории. так вот стата учитывается только для 1-го инструмента.
выходит если использовать такой вариант нужно самому отслеживать профиты и лосы?
Автор топика
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 08.12.2011
Ответить


видимо для тестирования следует использовать корзину инструментов... я занимаюсь арбитражными роботами, мне тестирование не поможет, поэтому не могу ответить
Спасибо:

Pantov

Фотография
Дата: 09.12.2011
Ответить


Давайте вернемся к этой теме.
Все-же как более правильно в рамках событийной стратегии работать
по одному портфелю с двумя и более инструментами, а также
с одним инструментом по разным портфелям?
Хотелось бы теории и кода, спасибо.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 09.12.2011
Ответить


Pantov Перейти
Давайте вернемся к этой теме.
Все-же как более правильно в рамках событийной стратегии работать
по одному портфелю с двумя и более инструментами, а также
с одним инструментом по разным портфелям?
Хотелось бы теории и кода, спасибо.


А мой ответ совсем-совсем не устраивает?
Если стратегия 1, но несколько инструментов - используйте либо BasketSecurity, либо полями в стратегии задавайте свои инструменты.

По разным портфелям с одним инструментам - это просто разные стратегии.
Спасибо:

Pantov

Фотография
Дата: 09.12.2011
Ответить


> либо полями в стратегии задавайте свои инструменты.

Это можно пояснить на примере (у стратегии ведь одно поле Security)?

Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 09.12.2011
Ответить


Pantov Перейти
> либо полями в стратегии задавайте свои инструменты.

Это можно пояснить на примере (у стратегии ведь одно поле Security)?



А кто мешает в классе создавать свои собственные уникальные поля?
Спасибо:

Pantov

Фотография
Дата: 09.12.2011
Ответить


Т.е. перед постановкой заявки в стратегии присваивать полю Security нужный инструмент?
Будут ли при этом для стратегии правильно считаться позиции, прибыль-убыток и др. ?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 09.12.2011
Ответить


Pantov Перейти
Т.е. перед постановкой заявки в стратегии присваивать полю Security нужный инструмент?
Будут ли при этом для стратегии правильно считаться позиции, прибыль-убыток и др. ?


OvcharenkoVI вам выше написал что такое дополнительные свойства класса.
Посмотрите свой пост.


Нет, не будет. Переопределяйте классы и считайте сами.
Либо, в третий раз повторяю, используйте BasketSecurity.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy