Exception при попытке расчитать ATR
Atom Ответить
07.11.2011


Привет,

осваиваю Stocksharp, очень нравится :)

Нужно использовать индикатор ATR, нигде примеров не нашел, только на кодеплексе в тест кейсе.

Соответственно, пытаюсь его рассчитать:
Код

            var atr = new AverageTrueRange { Length = 15 };
            ...
         
            TimeFrameCandle cdl = _candleManager.GetTimeFrameCandle(_candleToken, 1);

            try {
                atr.Process((CandleIndicatorValue)cdl);
            } catch (Exception ex) {
                Error(ex.Message + " stacktrace: " + ex.StackTrace);
            }


В результате на строке atr.Process происходит следующее исключение:
Код

Invalid cast from 'System.Decimal' to 'StockSharp.Algo.Candles.Candle'.
 stacktrace:    at System.Convert.DefaultToType(IConvertible value, Type targetType, IFormatProvider provider)
   at System.Decimal.System.IConvertible.ToType(Type type, IFormatProvider provider)
   at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
   at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
   at StockSharp.Algo.Indicators.CandleIndicatorValue.SetValue[T](T value)
   at StockSharp.Algo.Indicators.BaseIndicator`1.Process(IIndicatorValue input)
   at StockSharp.Algo.Indicators.Oscillator.AverageTrueRange.OnProcess(IIndicatorValue input)
   at StockSharp.Algo.Indicators.BaseIndicator`1.Process(IIndicatorValue input)
   at test.stocksharp.IndicatorTest.newCandle()


Версия стокшарпа: 4.0.3.

Подскажите куда копать, как побороть? В тесте вроде тоже производится просто каст свечи к CandleIndicatorValue

Теги:


Спасибо:




18 Ответов
esper

Фотография
Программист
Дата: 07.11.2011
Ответить


Тест для ATR валится с такой же ошибкой:
Цитата:
Test method IndicatorsTest.Tests.AtrTest.Atr threw exception:
System.InvalidCastException: Invalid cast from 'System.Decimal' to 'StockSharp.Algo.Candles.Candle'.

Иными словами, руки до этого индикатора пока не дошлиSmile Есть желание помочь?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.11.2011
Ответить


kenota Перейти

Соответственно, пытаюсь его рассчитать:
Код

            var atr = new AverageTrueRange { Length = 15 };
            ...
         
            TimeFrameCandle cdl = _candleManager.GetTimeFrameCandle(_candleToken, 1);

            try {
                atr.Process((CandleIndicatorValue)cdl);
            } catch (Exception ex) {
                Error(ex.Message + " stacktrace: " + ex.StackTrace);
            }



Используйте IndicatorManager. Индикаторы как раз под него заточены, а не для того, чтобы самому свечки из CandleToken в Indicator перекладывать.
Спасибо:

pehas

Фотография
Дата: 09.11.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

Используйте IndicatorManager. Индикаторы как раз под него заточены, а не для того, чтобы самому свечки из CandleToken в Indicator перекладывать.


Не могли бы вы привести пример? Пробую так
Код

            var candleToken = this._cm.RegisterTimeFrameCandles(security, this._timeFrame);
            var ATRToken = indicatorManager.RegisterIndicator(new AverageTrueRange{Length = 2}, new CandleTokenIndicatorSource(candleToken));


Значение "((AverageTrueRange)ATRToken.Indicator).isFormed" всегда false
Как правильно инициализировать?
Спасибо:

kenota

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


Подтверждаю тоже самое что говорит pehas: обновил стокшарп до последней версии. Создаю indicatorManager однако индикатор никогда не строится. isFormed всегда false + IndicatorToken.Indicator.OnChanged ни разу не вызывается.

Попробую взять проект с кодекплекса и посмотреть дебагом что там в индикаторе творится :)
Автор топика
Спасибо:

kenota

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


Значит так, я нашел две проблемы и сделал хотфиксы, однако мне нужен ревью от кого нибудь кто больше понимает в проекте.

Проблема №1. Если использовать индикатор AverageTrueRange через IndicatorManager то он никогда не расчитывается. Проблема в файле AverageTrueRange.cs строчка 92:

Код

/// <summary>
/// Возможно ли обработать входное значение.
/// </summary>
/// <param name="input">Входное значение.</param>
/// <returns>True, если возможно, иначе, false.</returns>
public override bool CanProcess(IIndicatorValue input)
{
            return TrueRange.CanProcess(input) && MovingAverage.CanProcess(input);
}


Тут проверяется может ли индикатор обработать входящее значение. ATR построили как комбинацию TrueRange (который принимает параметр Candle а результатом вычисления является double) и SMA (вход double и выход double). Вообщем это условие будет всегда ложно, т.к. в функцию передается свечка а MA ее не может обработать. Поэтому просто меняем ее на:
Код

return TrueRange.CanProcess(input);


Проблема №2.
После этого изменения у нас будет опять выбрасываться старый эксепшн, из-за которого я открыл этот топик. Ищем откуда растут ноги, смотрим на файл BaseIndicator.cs в районе строки 129 функция Process:
Код

public virtual IIndicatorValue Process(IIndicatorValue input)	
{
	var value = OnProcess(input);

	this.LastValue = value;

	var result = value as IIndicatorValue ?? input.SetValue(value);

	if (IsFormed && !result.IsEmpty)
		RaiseChangedEvent(input, result);

	return result;
}


Экспешн происходит на строчке
Код
var result = value as IIndicatorValue ?? input.SetValue(value);

Пытаемся понять что тут происходит. Ага, получается так: мы вычисляем значение индикатор через своего потомка (нас ведь создадут наследовав от BaseIndicator), но вот незадача: что бы быть type safe нам нужно вернуть значение IIndicatorValue, а что может вернуть наша текущая реализация мы не знаем.
Поэтому мы смотрим: если то что вернул process является IIndicatorValue то, возвращаем его, иначе, мы считаем что значение должно быть того же типа что было входящее!

Вот тут то и приходит пушной зверек сверкая глазками. Дело в том что TrueRange принимает на вход Candle а возвращает Double. Здесь и происходит класс каст эксепшн.

К сожалению, я пока еще не знаю всю структуру проекта, поэтому не придумал ничего лучшего как сделать такой хотфикс, который поидее ничего не должен сломать, но починить этот эксепшн. Заменяем строку 135 на:
Код

var result = value is decimal ? new DecimalIndicatorValue(value.To<decimal>()) :  value as IIndicatorValue ?? input.SetValue(value);


После этого atr начинает работать :)

Но я думаю это стоит починить по-правильному.
Автор топика
Спасибо:

danl

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


По поводу ATR, он работает без фиксов, если его инициализировать вот так:
Код
IndicatorManager.RegisterIndicator(new AverageTrueRange(), new CandleTokenIndicatorSource(candleToken, BaseCandleIndicatorSource.ByClose));


То что там используется BaseCandleIndicatorSource.ByClose реального значения не имеет, так как исходный индикатор будет получать свечу целиком, но источник будет передавать в индикатор класс CandlePartIndicatorValue, который поддерживает тип decimal.

Наверное это не очень красиво, но работает. По поводу правильного решения, может следует сделать реализацию IIndicatorValue подобную той, которая в тесте, что бы она могла содержать любые значения и обучить текущие реализации содавать такие классы? Тогда выходные значения полностью развяжутся с входными, что, как мне кажется, логично. На эту тему нужно еще подумать.
Спасибо: kenota

kenota

Фотография
Дата: 10.11.2011
Ответить


Спасибо, буду знать что можно так инициализировать.
Автор топика
Спасибо:

russ

Фотография
Дата: 13.11.2011
Ответить


Аналогичная проблема, борюсь с фракталами
Код
[left]try
                    {
                        _strategy.FractalsValues.Process((CandleIndicatorValue)candle);
                    }
                    catch (System.Exception ex)
                    {
                        MessageBox.Show(ex.Message);
                    }[/left]



Выдает ошибку

Недопустимое приведение "System.Int32" к "StockSharp.Algo.Candles.Candle".

Что не так делаю?

Посмотрел дебагом индиктор фракталов, падает в
Код
public override ComplexIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input)

в
Код
return base.OnProcess(new ShiftedIndicatorValue(0, input.SetValue(0)));
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 13.11.2011
Ответить


russ Перейти
Аналогичная проблема, борюсь с фракталами
Код
[left]try
                    {
                        _strategy.FractalsValues.Process((CandleIndicatorValue)candle);
                    }
                    catch (System.Exception ex)
                    {
                        MessageBox.Show(ex.Message);
                    }[/left]



Выдает ошибку

Недопустимое приведение "System.Int32" к "StockSharp.Algo.Candles.Candle".

Что не так делаю?

Посмотрел дебагом индиктор фракталов, падает в
Код
public override ComplexIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input)

в
Код
return base.OnProcess(new ShiftedIndicatorValue(0, input.SetValue(0)));



Ну видимо candle у вас Int32, а вы пытаетесь не к тому типу привести.
Спасибо:

russ

Фотография
Дата: 13.11.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
russ Перейти
Аналогичная проблема, борюсь с фракталами
Код
[left]try
                    {
                        _strategy.FractalsValues.Process((CandleIndicatorValue)candle);
                    }
                    catch (System.Exception ex)
                    {
                        MessageBox.Show(ex.Message);
                    }[/left]



Выдает ошибку

Недопустимое приведение "System.Int32" к "StockSharp.Algo.Candles.Candle".

Что не так делаю?

Посмотрел дебагом индиктор фракталов, падает в
Код
public override ComplexIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input)

в
Код
return base.OnProcess(new ShiftedIndicatorValue(0, input.SetValue(0)));



Ну видимо candle у вас Int32, а вы пытаетесь не к тому типу привести.


Да, ошибку я понял, но я пользуюсь индикаторами, которые идут в S#, получается они могут не работать?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 13.11.2011
Ответить


russ Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти
russ Перейти
Аналогичная проблема, борюсь с фракталами
Код
[left]try
                    {
                        _strategy.FractalsValues.Process((CandleIndicatorValue)candle);
                    }
                    catch (System.Exception ex)
                    {
                        MessageBox.Show(ex.Message);
                    }[/left]



Выдает ошибку

Недопустимое приведение "System.Int32" к "StockSharp.Algo.Candles.Candle".

Что не так делаю?

Посмотрел дебагом индиктор фракталов, падает в
Код
public override ComplexIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input)

в
Код
return base.OnProcess(new ShiftedIndicatorValue(0, input.SetValue(0)));



Ну видимо candle у вас Int32, а вы пытаетесь не к тому типу привести.


Да, ошибку я понял, но я пользуюсь индикаторами, которые идут в S#, получается они могут не работать?



Цитата:
_strategy.FractalsValues.Process((CandleIndicatorValue)candle);


Это ваш код, следовательно, ошибка у вас, а не в S#.
Вы приводите Int32 к CandleIndicatorValue, а не S#, разве нет?
Спасибо:

russ

Фотография
Дата: 13.11.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти

Цитата:
_strategy.FractalsValues.Process((CandleIndicatorValue)candle);


Это ваш код, следовательно, ошибка у вас, а не в S#.
Вы приводите Int32 к CandleIndicatorValue, а не S#, разве нет?


Да, это мой код, но candle у меня это объект типа TimeFrameCandle.
Если посмотреть OnProcess индикатора фракталов, который идет в библиотеке индикаторов, то:

Код
public override ComplexIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input)
{
    var candle = input.GetValue<Candle>();
    ....
}


Насколько я понял, на вход он получает свечу
Код
input.GetValue<Candle>();

поэтому свечу я ему и подал
Код
_strategy.FractalsValues.Process((CandleIndicatorValue)candle);


а ошибка происходит в том же OnProcess в строке
Код
return base.OnProcess(new ShiftedIndicatorValue(0, input.SetValue(0)));


и ошибка понятна, потому-что input у нас типа Candle а мы задаем ему Int32.
Поэтому тут два варианта, либо на вход нужно подавать не свечу, а что-то другое, либо в input.SetValue(0) задавать не 0, а какую-то свечу.
Я только начал разбираться, поэтому еще не до конца понял логику этих индикаторов, подскажите плз.
Спасибо:

Sergey Masyura

Фотография
Автор статей
Дата: 13.11.2011
Ответить


russ Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти

Цитата:
_strategy.FractalsValues.Process((CandleIndicatorValue)candle);


Это ваш код, следовательно, ошибка у вас, а не в S#.
Вы приводите Int32 к CandleIndicatorValue, а не S#, разве нет?


Да, это мой код, но candle у меня это объект типа TimeFrameCandle.
Если посмотреть OnProcess индикатора фракталов, который идет в библиотеке индикаторов, то:

Код
public override ComplexIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input)
{
    var candle = input.GetValue<Candle>();
    ....
}


Насколько я понял, на вход он получает свечу
Код
input.GetValue<Candle>();

поэтому свечу я ему и подал
Код
_strategy.FractalsValues.Process((CandleIndicatorValue)candle);


а ошибка происходит в том же OnProcess в строке
Код
return base.OnProcess(new ShiftedIndicatorValue(0, input.SetValue(0)));


и ошибка понятна, потому-что input у нас типа Candle а мы задаем ему Int32.
Поэтому тут два варианта, либо на вход нужно подавать не свечу, а что-то другое, либо в input.SetValue(0) задавать не 0, а какую-то свечу.
Я только начал разбираться, поэтому еще не до конца понял логику этих индикаторов, подскажите плз.


Если на входе свеча, а на выходе число, то там используется CandlePartIndicatorValue, а не CandleIndicatorValue. Весь исходный код индикаторов открыт, так что если есть возможность посмотреть самому - вполне логично этой возможностью воспользоваться.
Спасибо:

russ

Фотография
Дата: 13.11.2011
Ответить


sergey.masyura Перейти

Если на входе свеча, а на выходе число, то там используется CandlePartIndicatorValue, а не CandleIndicatorValue. Весь исходный код индикаторов открыт, так что если есть возможность посмотреть самому - вполне логично этой возможностью воспользоваться.

Я честно уже долго сижу разбираюсь, не получается Confused
И как CandlePartIndicatorValue на вход подать вместо CandleIndicatorValue ума не приложу.
Спасибо:

Sergey Masyura

Фотография
Автор статей
Дата: 13.11.2011
Ответить


russ Перейти
sergey.masyura Перейти

Если на входе свеча, а на выходе число, то там используется CandlePartIndicatorValue, а не CandleIndicatorValue. Весь исходный код индикаторов открыт, так что если есть возможность посмотреть самому - вполне логично этой возможностью воспользоваться.

Я честно уже долго сижу разбираюсь, не получается Confused
И как CandlePartIndicatorValue на вход подать вместо CandleIndicatorValue ума не приложу.


Никак. Но если возникла такая необходимость, то можно отнаследоваться от BaseCandleIndicatorSource и вызывать у него NewCandles(candles)

Код

    internal class MyIndicatorSource : BaseCandleIndicatorSource
    {
        public MyIndicatorSource () : base(BaseCandleIndicatorSource.ByClose)
        {
            
        }
    }


Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 15.11.2011
Ответить


danl Перейти
Наверное это не очень красиво, но работает. По поводу правильного решения, может следует сделать реализацию IIndicatorValue подобную той, которая в тесте, что бы она могла содержать любые значения и обучить текущие реализации содавать такие классы? Тогда выходные значения полностью развяжутся с входными, что, как мне кажется, логично. На эту тему нужно еще подумать.


Я так понял был еще и коммит. Не плохо бы отписывать в таких случаях. Я сделал небольшой фикс на коммит. Но не могу понять следующую ситуацию. Почему в SetValue null не является ошибочной ситуацией? Мне кажется это всегда ошибка. Нельзя передавать Candle == null.
Спасибо:

danl

Фотография
Дата: 16.11.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

Я так понял был еще и коммит. Не плохо бы отписывать в таких случаях.

Ок.


Mikhail Sukhov Перейти

Почему в SetValue null не является ошибочной ситуацией? Мне кажется это всегда ошибка. Нельзя передавать Candle == null.

В данный момент получается, что SetValue, по сути, является методом, который создает, а не устанавливает значение. Так как были введены пустые значения (свойство IsEmpty), то нужен способ создавать и пустые значения, вот SetValue(null) и создает пустое значение. Можно сделать отдельный метод, который бедт создавать пустое значение, но тогда придется править индикаторы, что бы они null туда никогда не передавали, в принципе большой сложности не предстваляет. Кроме того, нужно что бы в тестовом проекте, то же происходило падение, при вызове SetValue(null), а то в тесте работает, а жизни нет (я в основном из-за этого сделал, что бы индикаторы не падали).
Спасибо:

Dmitriy Klimov

Фотография
Дата: 25.11.2011
Ответить


danl Перейти
По поводу ATR, он работает без фиксов, если его инициализировать вот так:
Код
IndicatorManager.RegisterIndicator(new AverageTrueRange(), new CandleTokenIndicatorSource(candleToken, BaseCandleIndicatorSource.ByClose));


То что там используется BaseCandleIndicatorSource.ByClose реального значения не имеет, так как исходный индикатор будет получать свечу целиком, но источник будет передавать в индикатор класс CandlePartIndicatorValue, который поддерживает тип decimal.

Наверное это не очень красиво, но работает. По поводу правильного решения, может следует сделать реализацию IIndicatorValue подобную той, которая в тесте, что бы она могла содержать любые значения и обучить текущие реализации содавать такие классы? Тогда выходные значения полностью развяжутся с входными, что, как мне кажется, логично. На эту тему нужно еще подумать.


Добрый день.

Создаю индикатор на базе ATR. Столкнулся с описанной выше проблемой: генерируется исключение при отправке свечки в индикатор. Я так понимаю, рекомендуется использовать IndicatorManager для наполнения индикаторов данными. Но тогда, получается, мне придется при создании индикатора отправлять ему данные об IndicatorManager и CandleTokenIndicatorSource. Получается сильная зависимость индикаторов от других классов, хотя, вроде бы, особой необходимости в этом нет.

Как коллеги решают данную проблему? Или проблемы нет, я просто не там ищу?
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy