Тейк-профит и стоп-лосс в абсолютных значениях
Atom Ответить
30.10.2011


У моей стратегии цели и стопы не зависят от цены входа.
Условно говоря, вход идет при закрытии свечи выше определенного уровня, а целью и стопом являются соседние поддержки и сопротивления. Причем, даже если при исполнении заявки получилось несколько сделок по разной цене, я хочу получить по ним общий стоп, хотя бы из соображений производительности и удобства отладки.

При этом TakeProfitStrategy и StopLossStrategy имеют только конструктор, принимающий сделку и относительное значение цены, что в моем случае неудобно.

Предлагаю сделать конструктор, принимающий количество, цену срабатывания и направление.

Теги:


Спасибо:




10 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 30.10.2011
Ответить


Camill Перейти
У моей стратегии цели и стопы не зависят от цены входа.
Условно говоря, вход идет при закрытии свечи выше определенного уровня, а целью и стопом являются соседние поддержки и сопротивления. Причем, даже если при исполнении заявки получилось несколько сделок по разной цене, я хочу получить по ним общий стоп, хотя бы из соображений производительности и удобства отладки.

При этом TakeProfitStrategy и StopLossStrategy имеют только конструктор, принимающий сделку и относительное значение цены, что в моем случае неудобно.

Предлагаю сделать конструктор, принимающий количество, цену срабатывания и направление.


ну передавайте относительное значение, равное ваш уровень - цена сделки

или, вариант 2, переопределите и сделайте свой класс takeprofit или stoploss
Спасибо:

Camill

Фотография
Дата: 30.10.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти

ну передавайте относительное значение, равное ваш уровень - цена сделки
или, вариант 2, переопределите и сделайте свой класс takeprofit или stoploss


так и делаю, хоть первое не решает вопрос с множественностью сделок, а второе скорее похоже на изобретение велисипеда.

на мой взгляд, такие простые вещи логично делать еще на уровне библиотеки, вот и выношу свое предложение на ваш суд.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 30.10.2011
Ответить


Camill Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти

ну передавайте относительное значение, равное ваш уровень - цена сделки
или, вариант 2, переопределите и сделайте свой класс takeprofit или stoploss


так и делаю, хоть первое не решает вопрос с множественностью сделок, а второе скорее похоже на изобретение велисипеда.

на мой взгляд, такие простые вещи логично делать еще на уровне библиотеки, вот и выношу свое предложение на ваш суд.



Будет время - изобретём велосипед мы :)
Спасибо:

MoRGaN

Фотография
Дата: 02.11.2011
Ответить


Добрый день!

У меня не совсем по контексту вопрос, но по теме...
А как вообще работают стратегии тейк-профит и стоп-лосс?
В том плане, что частенько стоп-лосс пролетает с заявкой, и получается что стоп сработал, но позиция не закрылась. Как-то можно регулировать по какой цене будет выставлена заявка при срабатывании стопа?
Спасибо:

Supervisor

Фотография
Дата: 03.11.2011
Ответить


MoRGaN Перейти
Добрый день!

У меня не совсем по контексту вопрос, но по теме...
А как вообще работают стратегии тейк-профит и стоп-лосс?
В том плане, что частенько стоп-лосс пролетает с заявкой, и получается что стоп сработал, но позиция не закрылась. Как-то можно регулировать по какой цене будет выставлена заявка при срабатывании стопа?

Если речь о квике, то Order.StopCondition.StopPrice - цена по достижению которой выставится заявка, Order.Price - цена этой заявки
Спасибо:

MoRGaN

Фотография
Дата: 04.11.2011
Ответить


Речь о StopLossStrategy и TakeProfitStrategy - классах пространства имен Stocksharp.Algo.Strtegies
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 04.11.2011
Ответить


MoRGaN Перейти
Добрый день!

У меня не совсем по контексту вопрос, но по теме...
А как вообще работают стратегии тейк-профит и стоп-лосс?
В том плане, что частенько стоп-лосс пролетает с заявкой, и получается что стоп сработал, но позиция не закрылась. Как-то можно регулировать по какой цене будет выставлена заявка при срабатывании стопа?


Через перегрузку методов. Посмотрите, что эти классы перегружают у QuotingStrategy.
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 05.11.2011
Ответить


MoRGaN Перейти
В том плане, что частенько стоп-лосс пролетает с заявкой, и получается что стоп сработал, но позиция не закрылась. Как-то можно регулировать по какой цене будет выставлена заявка при срабатывании стопа?

Посмотрите поля PriceOffset и BestPriceOffset у защитных стратегий
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 19.11.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
Camill Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти

ну передавайте относительное значение, равное ваш уровень - цена сделки
или, вариант 2, переопределите и сделайте свой класс takeprofit или stoploss


так и делаю, хоть первое не решает вопрос с множественностью сделок, а второе скорее похоже на изобретение велисипеда.

на мой взгляд, такие простые вещи логично делать еще на уровне библиотеки, вот и выношу свое предложение на ваш суд.



Будет время - изобретём велосипед мы :)


в 4.0.6 будет
Спасибо: andy_baka_

Camill

Фотография
Дата: 27.11.2011
Ответить


Спасибо.
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy