Текущие задачи по PlazaTrader
Atom Ответить
10.10.2011


1) Избавиться от накопления очереди сообщений в первые секунды работы (необходимо разбить получение реплики на несколько соединений, работающих в отдельных thread'ах, каждое со своим циклом выборки).
5) Добавить профилировщик получения данных и отправки заявок - необходимо понять насколько быстрый PlazaTrader у нас (особенно в связи с грядущими изменениями в плазе после нового года).
6) Отфильтровывать данные от уже прошедшей сессии (вечером приходят данные как от дневной, так и от вечерней сессии).
8) Если заявка GTC, то в вечерний клиринг приходит сообщение Inserted, с id_ord = новому номеру заявки и с id_ord1 = старому номеру заявки. Необходимо заменить одно на другое.

Ничего не упустил?

3ий таск я уже начал делать в фоновом режиме.
Кто готов взяться за другие задачи?



Теги:


Спасибо:




192 Ответов
<< < 2 3 4 5 6  > >>
frontman

Фотография
Дата: 11.11.2011
Ответить


Сделал...
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 11.11.2011
Ответить


frontman Перейти
Сделал...


Отлично. Только поставьте у себя в настройках Visual Studio для табов - сохранение табов (а не пробелы), tab size 4, ident size 4
Автор топика
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 11.11.2011
Ответить


Ок. Щас полазаю))
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 11.11.2011
Ответить


У меня такой вопрос: А почему для StockSharpa используется .NET Framework 3.5?
В нем нет например Parallel LINQ, а так было бы приятно)))
Спасибо:

FiNick

Фотография
Благотворитель
Дата: 11.11.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
Сделал существенное увеличение производительности и стабильности выставления заявок. Положил на codeplex.
Тестируйте в своих тестерах, пока frontman пишет общий профилировщик.
У меня по моим тестам на бою получилось ускорение в 3-5 раз. Cool


Подтверждаю, ускорение есть, правда не в разы, как у Александра. У меня до москвы задержка 53мс в среднем, заявки ставятся в среднем за 100 мс, раньше было 120-140 вроде.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 13.11.2011
Ответить


frontman Перейти
У меня такой вопрос: А почему для StockSharpa используется .NET Framework 3.5?
В нем нет например Parallel LINQ, а так было бы приятно)))


Из-за SmartCom
Автор топика
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


По шестой задачи хотел спросить. Может укажите так сказать направление))
Александр вы можете я знаю)
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


frontman Перейти
По шестой задачи хотел спросить. Может укажите так сказать направление))
Александр вы можете я знаю)


Если запускать в вечернюю сессию робота, то данные придут и по дневной сессии - т.е. будут одни и теже isin_id инструментов, с разными номерами сессий. Надо брать ту, которая идёт.
Также надо понять как заменять текущие инструменты на новые при смене сессии.
Автор топика
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


Хм... Все спасиб)
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


Александр а что дает ваше "Plaza: возможность снимать заявку по ext_id (TransactionId)"?
Можно разъяснить... Я там увидел что вроде как можно теперь создать транзакцию для отмены сразу нескольких заявок... А вот реализации такой функции в PlazaTrader не нашел... Можете как то объяснить? Спасибо.
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


frontman Перейти
Я там увидел что вроде как можно теперь создать транзакцию для отмены сразу нескольких заявок... А вот реализации такой функции в PlazaTrader не нашел...

Извиняюсь проглядел)
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


Но все таки если нетрудно смысл изменений объясните) Спасибо)
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


frontman Перейти
Александр а что дает ваше "Plaza: возможность снимать заявку по ext_id (TransactionId)"?
Можно разъяснить... Я там увидел что вроде как можно теперь создать транзакцию для отмены сразу нескольких заявок... А вот реализации такой функции в PlazaTrader не нашел... Можете как то объяснить? Спасибо.


Я добавил возможность снимать заявку для которой ещё неизвестен order_id. Делается это по внешнему id - по ext_id в понятиях шлюза или по TransactionId в наших понятиях.
Попробуйте снять заявку которая в состоянии None до моих изменений и после них - поймёте.

Т.е. сейчас есть возможность снимать заявку в промежуток между отправкой заявки и ответом биржи.
Автор топика
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


Ок. Спасибо. У меня возможно по этой причине и не снимались заявки. Оч классно)
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


frontman Перейти
Ок. Спасибо. У меня возможно по этой причине и не снимались заявки. Оч классно)


Как дела с 5-6 задачами?
Автор топика
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


Ну думаю 6е я добью. Щас уже делаю.
А вот 5е точ не буду.
Кстати вы не скажите почему
SessionId = new PlazaColumn(TableId, "sess_id", typeof(int), false) Т.е. IsMandatory == false.?
Это в классе PlazaDealDerivativeColumns...
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


Просто я так понимаю из за этого я при получении сделок не могу sess_id посмотреть...
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


frontman Перейти
Ну думаю 6е я добью. Щас уже делаю.
А вот 5е точ не буду.
Кстати вы не скажите почему
SessionId = new PlazaColumn(TableId, "sess_id", typeof(int), false) Т.е. IsMandatory == false.?
Это в классе PlazaDealDerivativeColumns...


А зачем sess_id для сделок?
Если надо - можно и true передавать.

5е не будете по причине что теперь всё летает и не надо сверять производительность "до" и "после"?
Автор топика
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


))) Нет Александр я уже говорил. У меня каждая транзакция на счету. Я не могу такую прогу тестить. Меня уволят)
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти


А зачем sess_id для сделок?

Так... Скорее всего я не понял знач задачи) Я думал что он качает сделки лишнии))
Хотя вот сам вижу что нет)
Так что он тогда лишнего качает то?) Инструменты только?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


frontman Перейти
))) Нет Александр я уже говорил. У меня каждая транзакция на счету. Я не могу такую прогу тестить. Меня уволят)


Тестовый сервер так и не подключили? :)
Да и я вроде говорил - можно и по 100 транзакциям тестить. Нет, так нет. Вам надо, не нам Cool
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


frontman Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти


А зачем sess_id для сделок?

Так... Скорее всего я не понял знач задачи) Я думал что он качает сделки лишнии))
Хотя вот сам вижу что нет)
Так что он тогда лишнего качает то?) Инструменты только?


Это вообще не при чём. Сегодня одна сессия, завтра - другая. Надо иметь возможность заменять один инструмент на другой при смене сессии, т.к. для разных сессий инструменты разные.

Т.е. если приходят несколько сессий - надо брать инструмент по активной сессии, а не по закончившейся.
Автор топика
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


ууу)))
Хм... Тогда думать надо...
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


А у инструмента только sess_id меняется?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.11.2011
Ответить


frontman Перейти
А у инструмента только sess_id меняется?


Посмотрите всё сами раз взялись за задачу.
Автор топика
Спасибо:
<< < 2 3 4 5 6  > >>

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy