Дневник робота
Atom Ответить
03.10.2011


Всем привет! В нашем блоге поместил два поста о результатах работы одного нашего торгового робота. Идея для стратегии моя, реализация - Муханчиков Александр. Первый пост "как бы" двухмесячной давности. Еще тогда хотел поместить его, но ждал, когда на сайте появится раздел Статьи. В итоге решил, что так все интересное пройдет и запостил в блог. Второй пост со свежими данными, только что из печки. Присоединяйтесь к обсуждению и пишите о своих успехах!

Вот выдержка из статьи

Итак, мы имеем систему с очень привлекательными показателями доходности, и нам не хотелось бы отказываться от неё. Что же делать? Давайте вернемся с устойчивости самой системы. График оптимизации значений параметра, как мы помним, имеет плохую картинку, которая предостерегает нас о возможности переоптимизации – подгонки под определенный цикл рынка. Эту подгонку под определенный период рынка мы можем увидеть, посмотрев на распределение прибыли по месяцам. ( В WLD – это вкладка By Period, выбираем период по месяцам). Если стратегия подогнана под определенный рыночный цикл, следует ожидать, что будут сильно выделяться несколько месяцев по прибыли, также будут месяцы по прибыли близкие к 0 или же вовсе убыточные.

торговые роботы

Еще хочу предложить создать клуб алготрейдеров. Будем делиться идеями и работать командой. Я уверен, что так будет эффективнее. Я сам готов показать пример и поделиться одними своими разработками из которых может выйти славный робот.

Вы хотите работать командой и делиться идеями?



Спасибо:




36 Ответов
< 1 2 
Ariloum

Фотография
Благотворитель
Дата: 20.10.2011
Ответить


Alen Перейти

как результаты? лучше или сравнимы?


Да наверное примерно так же, в последний раз в 2009 году тестировал..
Может быть и чуть похуже т.к. часто входит против тренда (для улучшения нужно прикрутить трендовый фильтр).

Хотел попробовать скормить твою стратежку веалзлабу, не получается - график багается вот так:


У тебя веалзлаб какой версии? Я поставил 5.4.20. Еще у ВЛД довольно специфичный импорт котировок - нельзя сразу указать нормальный таймфрейм (те же часовики).

Что означают цифры у этих параметров?
Step = CreateParameter("Step", 3200, 100, 3500, 100);
DeltaStop = CreateParameter("DeltaStop", 0, 100, 3500, 100);
PeakRange = CreateParameter("PeakRange", 2700, 900, 3000, 100);
Mode = CreateParameter("Mode", 0, -1, 1, 1);

По описанному мной алго попозже выложу статистику.
Спасибо:

Evgeny_K

Фотография
Дата: 20.10.2011
Ответить


Цитата:
Еще у ВЛД довольно специфичный импорт котировок - нельзя сразу указать нормальный таймфрейм (те же часовики).

Выбирай при импорте 60 минут.
Спасибо:

Ariloum

Фотография
Благотворитель
Дата: 20.10.2011
Ответить


Evgeny_K Перейти
Цитата:
Еще у ВЛД довольно специфичный импорт котировок - нельзя сразу указать нормальный таймфрейм (те же часовики).

Выбирай при импорте 60 минут.


А там есть такая возможность?
Я пробовал импортировать .wl файлы котировок ММВБ(скачанные с рутрекера) и .txt(скачанные с Финама).
И там и там возможные интервалы представлены следующие:
Tick
Secont
Minute
Daily
...
Yearly

Я не очень понимаю логику девелоперов - почему после минутного таймфрейма идут дневки?
Спасибо:

Evgeny_K

Фотография
Дата: 21.10.2011
Ответить


Цитата:
А там есть такая возможность?
Я пробовал импортировать .wl файлы котировок ММВБ(скачанные с рутрекера) и .txt(скачанные с Финама).
И там и там возможные интервалы представлены следующие:
Tick
Secont
Minute
Daily
...
Yearly


Да. Выбираешь Minute, а в следующем поле печатаешь 60.
Спасибо:

destr

Фотография
Дата: 21.10.2011
Ответить


Ariloum Перейти
Я не очень понимаю логику девелоперов - почему после минутного таймфрейма идут дневки?

Потому что любое время меньшее дня, но большее минуты можно задать в следующем поле Bar Interval. Т.е. часы задёшь как минуты с Bar interval 60
Спасибо:

StockSharp

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


Ariloum Перейти
[quote=Alen;12492]
У тебя веалзлаб какой версии? Я поставил 5.4.20. Еще у ВЛД довольно специфичный импорт котировок - нельзя сразу указать нормальный таймфрейм (те же часовики).

Что означают цифры у этих параметров?
Step = CreateParameter("Step", 3200, 100, 3500, 100);
DeltaStop = CreateParameter("DeltaStop", 0, 100, 3500, 100);
PeakRange = CreateParameter("PeakRange", 2700, 900, 3000, 100);
Mode = CreateParameter("Mode", 0, -1, 1, 1);

По описанному мной алго попозже выложу статистику.


У меня тоже 5.4

Step = на каком удалении от хая ставится ордер на вход
DeltaStop = на сколько пунктов за хай относить стоп
PeakRange = размер движения, который должна совершить цена, чтобы отрисовался пик
Mode = только шорт, только лонг, оба направления.
Автор топика
Спасибо:

Ariloum

Фотография
Благотворитель
Дата: 08.11.2011
Ответить


С таймфреймами велза разобрался, спасибо.
Удивляюсь, что не понял сразу сам) Подзабыл уже эти па с импортом за 3 года, что не видел влд.


Alen Перейти

У меня тоже 5.4

Step = на каком удалении от хая ставится ордер на вход
DeltaStop = на сколько пунктов за хай относить стоп
PeakRange = размер движения, который должна совершить цена, чтобы отрисовался пик
Mode = только шорт, только лонг, оба направления.


Занятный метод отрисовки пиков - дожидаться такого же движения назад. А если уменьшить размер минимального обратного движения в 2-4 раза, и таймфрейм поменьше - 5-15м, и интрадей?

Насчет статистики по той стратежке, что я описывал - пока что у меня нет времени и желания ее реанимировать, т.к. писалась она очень давно и под старый движок моей МТС, функционал которой ушел вперед, и многих старых функций уже просто нет.
Я уже не воссоздам всех подробностей, помню пробовал сделать механизм поиска 2х последних уровней среди других уровней в пучине истории, а с тех пор уровни у меня из массива мутировали в объекты..
Еще были эксперименты с простыми условиями на вход/фильтрами тренда на дневках и др. тф типа if Close(Today) > Open(Today) = лонг. Тестировал в основном Сбер, только лонг, 2007-2009г. Теоретический профит около 600-1500%.
Просадка примерно как в твоей системе по пикам, около 30-50% в 2008
Эксперименты в этом направлении могут оказаться полезными если вдруг захочется написать алгоритм для рисования наклонных трендовых линий. Математика расчета точки Y3 (если Х3 за пределами отрезка, заданного 2мя точками) - штука любопытная.
Еще интереснее научить робота правильно рисовать линии тренда, точнее правильно их фильтровать, и делать это быстро. Кто-нибудь пробовал это сделать?) На неделе планирую подумать над реализацией.

Сейчас пишу функционал для работы с ОИ (откр. интерес), получилась вот такая елка (видимо готовлюсь к НГ) :


Зеленые свечки - преобладание лонг-позиций, синие - закрытие лонгов.
Красный - шорты, фиолетовый - их закрытие.
На нижнем графике гирлянда из ОИ, значения по У - объемы - что-то вроде примерного перевеса сил.
Пока я нашел только грубый метод подсчета ОИ : его значения беру из ТТП ("таблица тек. парам." в Квике), в которой, увы, приходят склеенные объемы из нескольких сделок (их гораздо меньше, чем в ТВС - "табл. всех сделок"), и к тому же нет направления последней сделки.
А в ТВС есть направление, но нет ОИ.
Пока не знаю, возможно ли синхронизировать "вручную" ТТП и ТВС.. В саппорте Квика сказали, что ТВС и ТТП это у них отдельные 2 потока от биржи, и синхронизировать врят ли получится.

То есть такую выборку можно приблизительно оценить только за какой-то длинный период времени(всмысле 1-5мин), а что именно происходило - по каким ценам и в каких объемах - увы.

Подозреваю, что имея полную картину можно писать довольно интересные алгоритмы.
Возможно, доступ к такой информации есть в других брокерских терминалах?
Спасибо:

StockSharp

Фотография
Дата: 07.12.2011
Ответить


Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной нашей стратегии. Подробно расписывал особенность стратегии в двух постах по ссылкам ниже.
1 и 2 часть
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html#comment-form

Если вкратце – мы бросили вызов одному из правил оптимизации, график оптимизируемого параметра должен быть ровным и прибыльным на большем количестве своих значений. Мы нашли такую стратегию, которая работает на очень ограниченном количестве значений параметра (возможно, что это подгонка и неустойчивая стратегия), но показатели риск/прибыль впечатлили, поэтому было решено запустить стратегию. Если бы стратегия побила свою максимальную просадку * 2, мы бы признали эксперимент неудавшимся. Но, прошло > 4 месяцев. Результат работы по тестам +120%, на реальном счету + 140% (т.к. запустили в самом начале после неск. убыточных сделок, а не 1го числа) На данный момент стратегия продолжает работать

Результаты стратегии с момента её запуска

Эксперимент выходит успешным. Выходит, что можно брать нестабильные параметры, при высоких показателях стратегии. Зная на что мы идем, принять риск, но… внимательно отслеживать просадку.
Автор топика
Спасибо:

StockSharp

Фотография
Дата: 07.12.2011
Ответить


Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной нашей стратегии. Подробно расписывал особенность стратегии в двух постах по ссылкам ниже.
1 и 2 часть
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html#comment-form

Если вкратце – мы бросили вызов одному из правил оптимизации, график оптимизируемого параметра должен быть ровным и прибыльным на большем количестве своих значений. Мы нашли такую стратегию, которая работает на очень ограниченном количестве значений параметра (возможно, что это подгонка и неустойчивая стратегия), но показатели риск/прибыль впечатлили, поэтому было решено запустить стратегию. Если бы стратегия побила свою максимальную просадку * 2, мы бы признали эксперимент неудавшимся. Но, прошло > 4 месяцев. Результат работы по тестам +120%, на реальном счету + 140% (т.к. запустили в самом начале после неск. убыточных сделок, а не 1го числа) На данный момент стратегия продолжает работать

Результаты стратегии с момента её запуска


Эксперимент выходит успешным. Выходит, что можно брать нестабильные параметры, при высоких показателях стратегии. Зная на что мы идем, принять риск, но… внимательно отслеживать просадку.
Автор топика
Спасибо: Mikhail Sukhov JakeGreen

Yakovlev

Фотография
Дата: 24.01.2014
Ответить


Здравствуйте уважаемые трейдеры. Хотелось бы подискутировать в более оживленной обстановке чем форум, поэтому просьба включить меня в клуб, если спустя 2 года со дня его формирования он еще "жив". Есть множество идей и реализаций разного рода мат алгоритмов, последние 6 лет занимался написанием приложений (C#) для поиска закономерностей в области ответных реакций человеческого организма на внешние воздействия, у нас были сильные математики. Теперь НИИ расформировали, на текущей работе коснулся отраслей которые приносят неплохой доход и мелькнула мысль - покупать акции некоторых компаний, месяц назад начал искать материалы по этому поводу и как следствие я здесь, уже интересна не просто покупка как инвест инструмент, а анализ и если позволите - некоторая "спекуляция" хотя, я не люблю это слово. В общем применить свои знания и навыки на фондовом рынке. Как трейдера можно считать меня - самым что ни на есть новичком, но желание преуспеть в алготрейде укоренилось. Если есть готовые опытные и искушенные люди которые готовы взять, что называется - в ученики, то, я посчитаю это за честь. Со своей стороны могу предоставить все чем я владею. Если же нет, то вполне могу всему обучаться просто беседуя предлагая свои теории и практические реализации и никому не насаждать.

Скайп: yakovlev_anatoly
Спасибо:

Bond

Фотография
Курсы
Дата: 24.01.2014
Ответить


Yakovlev Перейти
Здравствуйте уважаемые трейдеры. Хотелось бы подискутировать в более оживленной обстановке чем форум, поэтому просьба включить меня в клуб, если спустя 2 года со дня его формирования он еще "жив". Есть множество идей и реализаций разного рода мат алгоритмов, последние 6 лет занимался написанием приложений (C#) для поиска закономерностей в области ответных реакций человеческого организма на внешние воздействия, у нас были сильные математики. Теперь НИИ расформировали, на текущей работе коснулся отраслей которые приносят неплохой доход и мелькнула мысль - покупать акции некоторых компаний, месяц назад начал искать материалы по этому поводу и как следствие я здесь, уже интересна не просто покупка как инвест инструмент, а анализ и если позволите - некоторая "спекуляция" хотя, я не люблю это слово. В общем применить свои знания и навыки на фондовом рынке. Как трейдера можно считать меня - самым что ни на есть новичком, но желание преуспеть в алготрейде укоренилось. Если есть готовые опытные и искушенные люди которые готовы взять, что называется - в ученики, то, я посчитаю это за честь. Со своей стороны могу предоставить все чем я владею. Если же нет, то вполне могу всему обучаться просто беседуя предлагая свои теории и практические реализации и никому не насаждать.

Скайп: yakovlev_anatoly


Добрый день!
С какими конкретно математическими моделями поиска закономерностей вы знакомы?
Методы оптимизации? Кластеризация?
Спасибо:
< 1 2 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy