Непонятки с MarketDepth.TotalBids(Asks)Volume
23.09.2011
Делаю нехитрую операцию выделения крупных заявок в стакане и возникла проблема с получением всех бидов и асков в стакане. Сначала я запоминаю суммарные биды и аски и потом прохожу весь стакан, дабы найти крупные заявки. Но вот в чем дело: в цикле значения TotalBids(Asks)Volume с каждой новой Quote изменяются. В чем дело здесь может быть ?
Код
int bids = InstrumentDepth.TotalBidsVolume;
int asks = InstrumentDepth.TotalAsksVolume;
double part=0;
foreach (Quote Quote in InstrumentDepth)
{
if (Quote.OrderDirection == OrderDirections.Buy)
part = Quote.Volume / bids;
else if (Quote.OrderDirection == OrderDirections.Sell)
part = Quote.Volume / asks;
if ((part) > 0.5) BigButt.Add(Quote.Price);
}