Alexander
|
Дата: 14.09.2011
FiNick  Поднимаю старую тему, чтобы лишнего не плодить. Библиотека 3.2.11 Два вопроса: 1) Как использовать StrategyLatencyManager? В доках ничего толком не сказано, вроде как все само должно. У стратегии LatencyManager создается автоматически. Но вот массив Orders всегда пуст и самому добавить в него ордеры нельзя. Свойство Latency мэнеджера всегда 0, как и у любой заявки.
2) И без LatencyManager'а видно, что заявки выставляются 5-10 секунд (это через плазу). Как так?
Какое отношение всё это имеет к тестированию? :) 1) вызывается ли Strategy.OrderChanged? 2) у плазы похоже тормоза в последние пару дней, сам столкнулся. до этого шустро работало. отсылайте логи в ртс, как они советуют, звоните девочкам по телефону, быстро и толково отвечают.
|
|
|
|
FiNick
|
Дата: 14.09.2011
Ну я робота тестирую, потому в тестирование, плюс раз уж тема про это создана=)
1) Вызывается, NewOrders тоже. Поправка: свойство strategy.LatencyManager.Latency после второго-третьего ордера начинает выдавать чиселки (18 секунд задержка, я в шоке), но свойство Latency у ордеров все равно пустое
|
Автор топика
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 14.09.2011
FiNick  Ну я робота тестирую, потому в тестирование Тестирование робота != Тестирование стратегии. Это форум для тестирования стратегий. Перенесу сообщение в Плазу.
|
|
|
|
Serg
|
Дата: 14.09.2011
Может немного не в тему но буду благодарен если кто ответит) Можно ли где-то пощупать плазу2, посмотреть как работает, что-то вроде демодоступа? Спасибо
|
|
|
|
Alexander
|
Дата: 14.09.2011
Serg  Может немного не в тему но буду благодарен если кто ответит) Можно ли где-то пощупать плазу2, посмотреть как работает, что-то вроде демодоступа? Спасибо скачиваете с codeplex'а, заказываете у ртс демодоступ.
|
|
|
|
FiNick
|
Дата: 14.09.2011
Проблема частично решилась: стал регистрировать заявки через strategy.RegisterOrder, а не plaza.RegisterOrder. В результате, в обработчике NewMyTrades вызываю myTrade.Order.Latency, получаю чиселку. Но, если так написать: Code
var order = RegisterOrder();
var lat = order.Latency;
получаю 0. Такое подозрение, что у неисполненых ордеров Latency 0, что странно, ведь мы измеряем скорость выставления заявки, а не исполнения.
|
Автор топика
|
|
|
Alexander
|
Дата: 14.09.2011
FiNick  Проблема частично решилась: стал регистрировать заявки через strategy.RegisterOrder, а не plaza.RegisterOrder. В результате, в обработчике NewMyTrades вызываю myTrade.Order.Latency, получаю чиселку. Но, если так написать: Code
var order = RegisterOrder();
var lat = order.Latency;
получаю 0. Такое подозрение, что у неисполненых ордеров Latency 0, что странно, ведь мы измеряем скорость выставления заявки, а не исполнения. Регистрировать заявку и нужно через strategy.RegisterOrder. Это делается простым вызовом RegisterOrder внутри стратегии. по коду RegisterOrder - это void (!!!) функция. она принимает order в качестве параметра, но ничего не возвращает! тот код, который вы указали вообще неверен. он не будет компилироваться. задержку у заявки можно получить только после создания и регистрации.
|
|
|
|
FiNick
|
Дата: 15.09.2011
Забыл сказать, в данном случае RegisterOrder это переопределенный метод. Внутри создается ордер, в try конструкции отправляется на биржу, ссылка на ордер возвращается.
|
Автор топика
|
|
|
Alexander
|
Дата: 15.09.2011
FiNick  Забыл сказать, в данном случае RegisterOrder это переопределенный метод. Внутри создается ордер, в try конструкции отправляется на биржу, ссылка на ордер возвращается. Тогда уж покажите сам метод. А заявка успевает зарегистрироваться=выставиться на биржу? Наверняка нет, отсюда и 0 latency. Выведите статус заявки перед получением Latency.
|
|
|
|
FiNick
|
Дата: 15.09.2011
|
|
|
|
Code
Order RegisterOrder(OrderDirections direction, decimal volume, decimal price)
{
var order = new Order
{
Portfolio = this.Portfolio,
Price = price,
Security = this.Security,
Volume = volume,
Direction = direction,
};
try
{
var t1 = DateTime.Now;
this.RegisterOrder(order);
var t2 = DateTime.Now;
this.AddLog(new LogMessage(this,DateTime.Now, ErrorTypes.Warning, String.Format("Register Order: State: {0} Id: {1} TrId: {2} Lat: {3}. Time: {4} {5}",
order.State,
order.Id,
order.TransactionId,
order.Latency, t1, t2
)));
}
catch (Exception e)
{
this.AddLog(new LogMessage(this,DateTime.Now, ErrorTypes.Error, "Message: " + e.Message));
}
return order;
}
Вот результат: MS 15.09.2011 14:37:07.750 Внимание Register Order: State: None Id: 0 TrId: 52561517 Lat: 00:00:00. Time: 15.09.2011 14:36:58 15.09.2011 14:37:07 Хорошо, вы правы, видимо спрашивать Latency, имеет смысл только после событий NewOrders или OrdersChanged. Но кто мне тогда объяснит, чем занимается this.RegisterOrder(order) целых 9 секунд!! Я думал он дожидается результата выставления заявки.
|
Автор топика
|
|
|
Alexander
|
Дата: 15.09.2011
|
|
|
|
FiNick  Code
Order RegisterOrder(OrderDirections direction, decimal volume, decimal price)
{
var order = new Order
{
Portfolio = this.Portfolio,
Price = price,
Security = this.Security,
Volume = volume,
Direction = direction,
};
try
{
var t1 = DateTime.Now;
this.RegisterOrder(order);
var t2 = DateTime.Now;
this.AddLog(new LogMessage(this,DateTime.Now, ErrorTypes.Warning, String.Format("Register Order: State: {0} Id: {1} TrId: {2} Lat: {3}. Time: {4} {5}",
order.State,
order.Id,
order.TransactionId,
order.Latency, t1, t2
)));
}
catch (Exception e)
{
this.AddLog(new LogMessage(this,DateTime.Now, ErrorTypes.Error, "Message: " + e.Message));
}
return order;
}
Вот результат: MS 15.09.2011 14:37:07.750 Внимание Register Order: State: None Id: 0 TrId: 52561517 Lat: 00:00:00. Time: 15.09.2011 14:36:58 15.09.2011 14:37:07 Хорошо, вы правы, видимо спрашивать Latency, имеет смысл только после событий NewOrders или OrdersChanged. Но кто мне тогда объяснит, чем занимается this.RegisterOrder(order) целых 9 секунд!! Я думал он дожидается результата выставления заявки. У вас 9 секунд проходит от момента вызова функции RegisterOrder до момента выхода из неё? Скачайте исходный код плазы, посмотрите где возникает эта задержка.
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 15.09.2011
FiNick  Но кто мне тогда объяснит, чем занимается this.RegisterOrder(order) целых 9 секунд!!
Режим синхронный-асинхронный?
|
|
|
|
FiNick
|
Дата: 16.09.2011
Mikhail Sukhov  FiNick  Но кто мне тогда объяснит, чем занимается this.RegisterOrder(order) целых 9 секунд!!
Режим синхронный-асинхронный? 1)Вы имеете ввиду, в каком режиме вызываются события типа NewMyTrades, NewOrders, события реагирующие на StrategyRule, и т.п.? Не знаю как это можно посмотреть. Надеюсь что асинхронно) хотя мне давно уже очень интересно, как все это исполняется. Например, если пришли друг за другом два события NewMyTrades, а обработчик первого события еще не закончил работу, запустится ли параллельно в другом потоке обработчик второго события NewMyTrades? 2)Или вы имеете ввиду свойство IsAsync у TransactionManager'a? По умолчанию стоит true, и я не заметил в коде, чтобы у пользователя PlazaTrader была возможность его менять. Единственное, что сейчас под подозрением из-за задержек это PlazaConnectionPool, у которого стоит StreamTimeOut по умолчанию 10 секунд, прям как у меня задержки. Но я еще не разобрался как там все работает, вопрос открыт.
|
Автор топика
|
|
|
Alexander
|
Дата: 16.09.2011
Попутно нашёл кое-что - после ConnectionError.SafeInvoke(new InvalidOperationException("Ошибка подключения к Plaza. Код {0}.".Put(status))); у нас этот Exception показывается через 10 секунд. Видимо у нас такая задержка при реализации образовалась. Предлагаю подключиться к рефакторингу PlazaTrader, лишь после его сертифицировать и тестить.
|
|
|
|
FiNick
|
Дата: 16.09.2011
Alexander  Предлагаю подключиться к рефакторингу PlazaTrader, лишь после его сертифицировать и тестить. Я-то могу подключиться, но много пользы от себя не обещаю. У меня опыта программирования полгода джуниор девелопером.
|
Автор топика
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 16.09.2011
FiNick  Alexander  Предлагаю подключиться к рефакторингу PlazaTrader, лишь после его сертифицировать и тестить. Я-то могу подключиться, но много пользы от себя не обещаю. У меня опыта программирования полгода джуниор девелопером. Присоединяюсь к вопросу. А что собственно нужно делать в рефакторинге? Можно список задач изолированных?
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 18.09.2011
FiNick  Alexander  Предлагаю подключиться к рефакторингу PlazaTrader, лишь после его сертифицировать и тестить. Я-то могу подключиться, но много пользы от себя не обещаю. У меня опыта программирования полгода джуниор девелопером. Тогда может поможете с до заполнением метаданных? В PlazaTableId видно (если установлен R#), что некоторые потоки не описаны нашими классами PlazaXXXColumns, и соответственно, для них нет свойства в PlazaStreamRegistry. Например, ClearingMoney.
|
|
|
|
FiNick
|
Дата: 19.09.2011
Mikhail Sukhov  FiNick  Alexander  Предлагаю подключиться к рефакторингу PlazaTrader, лишь после его сертифицировать и тестить. Я-то могу подключиться, но много пользы от себя не обещаю. У меня опыта программирования полгода джуниор девелопером. Тогда может поможете с до заполнением метаданных? В PlazaTableId видно (если установлен R#), что некоторые потоки не описаны нашими классами PlazaXXXColumns, и соответственно, для них нет свойства в PlazaStreamRegistry. Например, ClearingMoney. Дайте логин на TFS
|
Автор топика
|
|
|
Alexander
|
Дата: 19.09.2011
FiNick  Mikhail Sukhov  FiNick  Alexander  Предлагаю подключиться к рефакторингу PlazaTrader, лишь после его сертифицировать и тестить. Я-то могу подключиться, но много пользы от себя не обещаю. У меня опыта программирования полгода джуниор девелопером. Тогда может поможете с до заполнением метаданных? В PlazaTableId видно (если установлен R#), что некоторые потоки не описаны нашими классами PlazaXXXColumns, и соответственно, для них нет свойства в PlazaStreamRegistry. Например, ClearingMoney. Дайте логин на TFS Зачем? Код плазы доступен на codeplex
|
|
|
|
FiNick
|
Дата: 19.09.2011
Если я буду вносить изменения, куда их мёржить? Плюс, может я что-то путаю, но в тех исходниках я не нашел код неймспейса StockSharp.Algo.Strategies, вылезают метаданные и все.
|
Автор топика
|
|
|
Alexander
|
Дата: 19.09.2011
FiNick  Если я буду вносить изменения, куда их мёржить? Плюс, может я что-то путаю, но в тех исходниках я не нашел код неймспейса StockSharp.Algo.Strategies, вылезают метаданные и все. Порядок действий следующий: 1) регистрируетесь на codeplex 2) вступаете в stocksharp.codeplex.com 3) пишите свой ник 4) мы вас добавляем в команду 5) с помощью программ что там описаны выкачиваете исходники 6) делаете фикс 7) заливаете на codeplex патч как там описано StockSharp.Algo.Strategies находится в закрытом TFS и этот namespace не нужен для решения описанной выше задачи.
|
|
|
|
FiNick
|
Дата: 19.09.2011
Кстати, странная фишка: у меня если плаза не подключена проц на 100% забит, подключаю нагрузка до 0-2% падает, отключаю опять 100%. Подключение 11-12 секунд всегда, отключается быстро 2-3 сек. Раундтрип заявки, как выяснилось, зависит от свойства плазатрейдера StreamTimeOut. Я не знаю точно, это из-за того, что заявка долго идет на биржу, или долго идет подтверждение с биржи.
|
Автор топика
|
|
|
Alexander
|
Дата: 19.09.2011
FiNick  Кстати, странная фишка: у меня если плаза не подключена проц на 100% забит, подключаю нагрузка до 0-2% падает, отключаю опять 100%. Подключение 11-12 секунд всегда, отключается быстро 2-3 сек. Раундтрип заявки, как выяснилось, зависит от свойства плазатрейдера StreamTimeOut. Я не знаю точно, это из-за того, что заявка долго идет на биржу, или долго идет подтверждение с биржи. Любая возникающая ошибка также приходит через 10 секунд - это недостаток дизайна с StreamTimeOut, тоже надо править. По поводу 100% при отключении - есть на это таск. Только используйте уже последний revision, там ж рефакторинг сильно был произведён, может ушло уже.
|
|
|
|
Alexander
|
Дата: 20.09.2011
FiNick  Кстати, странная фишка: у меня если плаза не подключена проц на 100% забит, подключаю нагрузка до 0-2% падает, отключаю опять 100%. Подключение 11-12 секунд всегда, отключается быстро 2-3 сек. Раундтрип заявки, как выяснилось, зависит от свойства плазатрейдера StreamTimeOut. Я не знаю точно, это из-за того, что заявка долго идет на биржу, или долго идет подтверждение с биржи. Просьба сопровождать коммиты(чек ины) комментариями и проверять перед выкладыванием :) после последних 2х чек инов плаза работать перестала.
|
|
|
|
FiNick
|
Дата: 20.09.2011
Alexander  Просьба сопровождать коммиты(чек ины) комментариями и проверять перед выкладыванием :) после последних 2х чек инов плаза работать перестала. С комментами ступил, буду писать. На счет не работает: не билдится или рантайм эксепшны? У меня билдится, но на прогоне данные с потока подтягивать не пробовал. Кстати, какая у вас политика при создании этих PlazaXXXColumns? Надо туда вбивать все колонки какие есть в документации или только самые необходимые? Я так смотрю колонки многих таблиц не до конца описаны или не описаны вовсе.
|
Автор топика
|
|