Стаканы не соответствуют трейдам
Atom Ответить
31.07.2011


Запускаю стратегию на истории.
В 10:00:00 смотрю какое состояние имеет стакан. Запоминаю. Продолжаю останавливаться каждую секунду и вижу что стакан не меняется.
Когда время доходит до 10:00:11 вижу что Last Trade Price = 18510 что также соответствует информации из Гидры
Однако стакан по прежнему имеет неизменное состояние с первых секунд.

ssharp-bug7.png 21,8KB (0) ssharp-bug8.png 12,5KB (0) ssharp-bug6.png 23,3KB (0)



Спасибо:




3 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 01.08.2011
Ответить


President Перейти
Запускаю стратегию на истории.
В 10:00:00 смотрю какое состояние имеет стакан. Запоминаю. Продолжаю останавливаться каждую секунду и вижу что стакан не меняется.
Когда время доходит до 10:00:11 вижу что Last Trade Price = 18510 что также соответствует информации из Гидры
Однако стакан по прежнему имеет неизменное состояние с первых секунд.


Стакан загружает или генерируется? Настройки генератора можете привести? Сколько инструментов участвует в тестировании?
Спасибо:

President

Фотография
Благотворитель
Дата: 02.08.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

Стакан загружает или генерируется? Настройки генератора можете привести? Сколько инструментов участвует в тестировании?


стакан генерируется, т.к. я в это время еще не запускал гидру на их запись. но кстати как можно перепроверить генерится он или загружается?


настройки вот:
Код

		var timeFrame = TimeSpan.FromSeconds(1);
		EmulationTrader trader = new EmulationTrader(securities, portfolios)
			{
				StartTime = new DateTime(2011, 7, 29, 10, 00, 00),
				StopTime = new DateTime(2011, 7, 29, 23, 50, 00),
				MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
				Storage = storage,
				WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
			};

				foreach (Security security in newSecurities)
				{
					trader.TradeGenerators[security] = new RandomWalkTradeGenerator(security);
					trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security)
					{
						Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
						Settings = { GenerateDepthOnEachTrade = false },
					};
				}


инструментов в проверяемой стратегии два, а всего загружается в эмулятор 6.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 02.08.2011
Ответить


President Перейти
инструментов в проверяемой стратегии два, а всего загружается в эмулятор 6.


1. TradeGenerators - это когда сделки не загружают, а так же генерируются из воздуха.
2. Можете проверить не по одному инструменту, а по всем? С ними со всеми проблема со стаканом или все же у каких то она решена?
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy