Классы Comissions и Slippage
Atom Ответить
11.07.2011


DT

Фотография
ИМХО имеет смысл добавить сабж в StockSharp.

Комиссии бирж известны, комиссии топ-брокеров +\-одинаковые, кому нужны точные значения, руками поправят.

Проскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (средневзвешенная по объему цена фактического исполнения ордера).

МаксПроскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (наихудшая цена исполнения ордера).

Теги:


Спасибо:




3 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 12.07.2011
Ответить


DT Перейти
ИМХО имеет смысл добавить сабж в StockSharp.

Комиссии бирж известны, комиссии топ-брокеров +\-одинаковые, кому нужны точные значения, руками поправят.

Проскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (средневзвешенная по объему цена фактического исполнения ордера).

МаксПроскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (наихудшая цена исполнения ордера).



StockSharp.Algo.Slippage - проскальзывание, уже реализовано всё давно :)

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:
1) вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки
2) комиссия биржи легко считается собственными средствами
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 12.07.2011
Ответить


Alexander Перейти

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:
1) вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки


Если есть люди, которые готовы помочь с прояснение комиссии по брокерам в истории, почему бы не прикрутить. Например, я так понимаю, DT может помочь с этим.Cool
Спасибо:

DT

Фотография
Дата: 12.07.2011
Ответить


Цитата:
StockSharp.Algo.Slippage - проскальзывание, уже реализовано всё давно :)


Сорри, не заметил.

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:
Цитата:
1) вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки


Да и смысла особого нет - они примерно одинаковые

Цитата:
2) комиссия биржи легко считается собственными средствами


Согласен. Вопрос снимается.
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy